Criando um robô comercial - página 25
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Bem, é assim que deve ser: nós testamos no MT5, mas negociamos no MT4. Se você tiver testado no MT5, não verá a imagem com equidade, que tende a voar para o espaço, ela só pode ser mostrada no MT4 com suas deficiências.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Cálculo das diferenças, exemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.08.11 13:49
Acrescentou uma adaptação binária mínima à medida que negociamos, sob a forma de inversão de sinal, dependendo da soma de dois sinais anteriores.
E abrir novos negócios somente de segunda a quinta-feira.
O próprio especialista.
Em 19 segundos, o preço pode voar por 150 pontos de 4 dígitos.
Cada carrapato conta. O cronograma não é importante. O preço é indicado a qualquer momento.
Não importa o prazo de análise que é realizado. O preço atual é importante.
Não. Deixe o preço voar, mesmo que seja 1500 carrapatos de quatro dígitos. Temos TP e SL, e se a corretora for confiável, ela funcionará com precisão. Se não for confiável... Bem, não se pode simplesmente fugir com seu dinheiro.
Não importa o que está dentro das barras. Trabalhamos apenas com preços OHLC em todos os relógios fechados (quando negociamos com relógios), e tomamos uma decisão apenas sobre o primeiro tick de cada barra H1. Isto é o que significa "trabalhar em um prazo de hora em hora". Se analisarmos alguns outros preços - então não é comercializado no H1.
Alexander 2 diz que ele coleta carrapatos a cada 20 segundos, ou seja, ele trabalha em um período de 20S. Volchanskiy tem uma amostragem de 1S - ele trabalha em um período de tempo de 1S.
Se cada carrapato é contado, então é chamado de "trabalhar com carrapatos", e não "no prazo".
Portanto, o testador MT4 é projetado para trabalhar em prazos maiores, não inferiores a H1. Exatamente nos prazos em que dá resultados, que são muito próximos aos do testador MT5. Se você coletar carrapatos a cada 20 segundos, ou ainda mais se você analisar cada carrapato - então você só pode usar os resultados do testador MT4 como uma aproximação aproximada.
Você não precisa de uma conta demo, ainda não. Primeiro você tem que obter o programa para seguir o atual
e todas as tendências subseqüentes do início ao fim, e fazer o que for necessário
para entregar os retornos necessários, e tudo mais depois disso.
Bem, eu não estou apressando.
Eu disse: "esperamos". Quando for o caso, será.
1. cálculo direcional básico sobre Open H1. Porque quando Aberto ocorreu, então Fechado (e outras variações) da barra anterior definitivamente ocorreu.
2.1 Cálculo principal de entrada pelo Open M15-M5.
2.2 Cálculo refinado de uma entrada pela M1 aberta.
2.3 Entrada refinada por último preço (carrapatos).
3. Uma entrada em grade de 5-10 limites até 1 ponto (1-1/2 do spread) sobre a tolerância ao risco do TS.
Uma vez que a inteligência é limitada e propensa à degradação, então os pontos 2.2 e 2.3 podem ser abandonados.
Isto é comércio de carrapatos.
O testador MT4 não pode ser usado aqui. Apenas MT5, e no modo"cada carrapato baseado em reais".
Não seja tão duro com o testador do MT4. Sim, o testador MT5 é melhor, mas quando não estava disponível, as pessoas criaram Expert Advisors lucrativos usando o testador MT4. Que o relatório em MT4 deve ser sobre H1 e superior é falso. O fato de os carrapatos serem emulados no testador pode afetar a adequação dos resultados dos testes dos Pips Expert Advisors. Se um Expert Advisor ocupa uma posição dentro de várias barras, a influência dos carrapatos sobre os resultados não é significativa. Dependendo de um modo de operação usado em um Expert Advisor, eu testei por ambos - preços abertos e carrapatos. Eu não testo usando o modo de demonstração, é para aqueles que têm muito tempo livre. Logo após o Teste de Estratégia, começo a testar em centavos reais. Não notei diferenças significativas entre o Consultor Especialista no Testador de Estratégia e o verdadeiro. Meu último Expert Advisor (os resultados dos testes foram mostrados aqui) foi testado em centavos reais já por 2 meses. Os resultados não são muito diferentes dos resultados do testador. Foi testado no testador em carrapatos de M30.
Não estou criticando, estou simplesmente lembrando de sua esfera de aplicação. Para as pessoas que negociam em prazos maiores, nossa argumentação será estranha porque os consultores especializados que negociam no dia-a-dia mostram quase os mesmos resultados comerciais, tanto em МТ4 como em МТ5. Mas os Expert Advisors de comércio de tick-trading diferem muito.
A afirmação "Não estou testando na demonstração, vou direto para o preço REAL" é bastante ridícula. E o que é isso senão uma demonstração? É um "teste demográfico", porque nesta conta você está segurando uma quantia, com a qual você pode facilmente dizer adeus.
E se você tiver um Expert Advisor rodando na M30 - então os resultados do testador MT4 nesse período de tempo são bastante adequados, especialmente se não houver grandes choques na história.
E não estou criticando-o, estou apenas lembrando o escopo de sua aplicação. Para as pessoas que negociam em grandes prazos, nosso argumento será estranho, pois os Expert Advisors que negociam no dia mostram praticamente os mesmos resultados comerciais, tanto no MT4 como no MT5. Mas os Expert Advisors de comércio de tick-trading diferem muito.
Esta afirmação é bastante ridícula: "Não estou testando na demonstração, estou indo direto para o preço REAL". O que é isso senão uma demonstração? É um "teste demográfico", porque nesta conta você guarda uma quantia, com a qual você pode facilmente se despedir.
E se seu consultor especializado trabalha na M30, então os resultados do testador MT4 neste período são bastante adequados, especialmente se não houver choques fortes na história.
A qualidade de seus testes não é determinada pela quantidade que você mantém em sua conta. Também a qualidade é maior na conta de centavos do que na conta de demonstração, está mais próxima da real em termos de solicitações. Não lido com contas de demonstração há muito tempo, mas parece que antes não havia solicitações.
A qualidade dos testes não é determinada pela quantidade de dinheiro mantido na conta. E é mais alto em uma conta de centavos do que em uma conta de demonstração, mais próxima da conta real, pelo menos em termos de solicitações. Há muito tempo não lido com contas de demonstração, mas parece que antes não havia solicitações.
O saldo da conta não é realmente determinado pela qualidade dos testes, mas somente por sua confiança em seu consultor especializado (e parcialmente por sua segurança).
E sobre o fato de a conta de centavos estar mais próxima do real do que a demonstração ... bem... é difícil para mim julgar, tenho contas em centavos - e aí o desempenho não é muito diferente da demonstração... Provavelmente porque eu quase sempre uso contas ECN. Então talvez você esteja certo (vamos ser "você").
Eu leio o fio inteiro - surdo como um super tanque atirando em cada carrapato.... por que você é tão obcecado por carrapatos - eles lhe dão lucro.... me dêem pelo menos uma boa troca por dia em qualquer índice com uma execução de 10p... Também gosto da tendência de seguir uma abordagem... Para mim é quando o preço está em baixa - TS abre pára de vender, sobe - compra pára, plana - isto e aquilo, e nada mais é necessário, e especialmente para se preocupar com todos os 672 TS... assim, e pode ser encontrado em qualquer código Barabashkin com ordens pendentes... aqui eu mesmo só recentemente me dei conta disso também por acidente...
Eu leio o fio inteiro - surdo como um super tanque atirando em cada carrapato.... por que você é tão obcecado por carrapatos - eles lhe dão lucro.... me dêem pelo menos uma boa troca por dia em qualquer índice com uma execução de 10p... Também gosto da abordagem de acompanhamento de tendências... Para mim é quando o preço está em baixa - TS abre os topos de venda, para cima - compra os topos de venda, plana - isto e aquilo, e não há mais nada a fazer, e especialmente incomodar com todos os 672 TS... assim, e pode ser encontrado em qualquer código Barabashkin com ordens pendentes...
Tire MM e overshoots do código e a imagem se torna deplorável :-( "verde" deve ser estritamente horizontal, e o azul se estende tropeçando até o topo sem balançar "ranho". Se é assim em um longo trecho - então o TS merece muita atenção
Para verificar o TS(regras de entrada/saída) - faça o seguinte: entre sempre no mercado com o mesmo volume, e somente para um lado. O levantamento de capital e o tempo de retenção são artificialmente limitados.
A questão é que, usando MM, lotes, redes e sobrelicitação, podemos puxar qualquer coisa, até um "centavo". É nisso que muitos EAs se baseiam :-)
Tire o MM e os overshoots do código e a imagem torna-se deplorável :-( o "verde" deve ser estritamente horizontal e o azul deve tropeçar até o topo sem balançar "ranho". Se é assim em um longo trecho - é aí que o TC vale a pena olhar de perto
Para verificar o TS (regras de entrada/saída): comercializar sempre com o mesmo volume e somente para um lado. E o tempo de levantamento de capital e de retenção são artificialmente limitados.
O problema é que com MM, fechaduras, redes e lances excessivos você pode puxar qualquer coisa, até um "centavo". É nisso que muitos EAs se baseiam :-)
Você foi longe demais na direção ideal... Decidi ver como funcionaria com o mínimo de posições abertas... É claro, algumas delas ficam penduradas quando mudanças bruscas e inversões na outra direção, funcionam mais ou menos bem no plano, preciso de mais esforço aqui... para filtrá-las... O principal é o sentido e fazê-lo de tal forma que não fique para o dia seguinte... mini escalper de tipos e no tema "vamos fazê-lo" - talvez alguém faça um perfeito... e compartilhar...))