Teste de um EA baseado em carrapatos
Copiar o relatório para o tópico, vejamos // Antes, tais posts foram totalmente apagados, ou seja, a captura de tela do testador sem decodificação
o relatório completo do testador está no arquivo
- www.mql5.com
O que eu estou pensando?
Aqui está.
Por que seria diferente do teste? Você pode explicar ? Na MT5 a história é próxima da verdadeira.
Se você me disser o que está errado, nós o consertaremos. Basta me dizer.
Por que seria diferente do teste? Você pode explicar? Na MT5 a história é próxima da verdadeira.
Se você me disser o que está errado, nós o consertaremos. Basta me dizer.
Como o teste de histórico só é necessário para detectar erros na operação do programa, o processamento de sinais. No comércio real, a cotação não irá em direção ao Graal.
Tente real, você vai entender.
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
// Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
// Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();
::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
return;
}
Anexe o relatório após as mudanças e as últimas linhas do log do retroestrel que corresponde à impressão em destaque.
- votos: 16
- 2016.08.25
- fxsaber
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Porque o teste de histórico só é necessário para detectar erros no funcionamento do programa, e para detectar o desempenho dos sinais. No comércio real, a cotação não irá em direção ao Graal.
Experimente o real, você vai entender.
Acrescente isto
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
// Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
// Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();
::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
return;
}
Anexe o relatório após as mudanças e as últimas linhas do log do retroestrel que corresponde à impressão em destaque.
O trabalho são ordens do mercado e é mais provável que o escorregamento seja contra nós.
Por que adivinhar? Eu posso ver os mesmos deslizes de TP no registro. A SlipPage mostrará tudo como está.
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Por favor, fale mais alto se você tiver algum conhecimento real.
Quanto do que o testador mostra corresponderá ao comércio real?
Tenho um Expert Advisor trabalhando com carrapatos (apenas carrapatos são analisados, TF não é usado). Em que medida os resultados correspondem a uma negociação real
Condições comerciais e ambiente
Plataforma/terminal: MT5
Prazos de trabalho: Qualquer
Tempo de trabalho (negociações abertas/fechadas): qualquer
Tipo de citação: apenas 5 dígitos
Instrumentos de negociação: moedas, ouro
Tipo de contabilidade de posição: netting, hedging
Abertura de negócios (entrada no mercado): por ordens do mercado
Modo de teste: cada carrapato é baseado em um carrapato real
Todos os arquivos para relatório de teste estão disponíveis no arquivo anexo