Um acidente ou um padrão não reconhecido? - página 3
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A única diferença são os níveis de volatilidade média - ela é única para cada par de moedas.
Os dados de volatilidade média podem ser encontrados em sites especializados ou você mesmo pode calculá-los
Não vale a pena discutir com os crentes.
O que a fé tem a ver com isso? A fé é uma religião... E os comerciantes operam com fatos! Você pode PROVAR que os padrões "estão lá, não estão aqui, mas muito mais complexos"...
Ou isto é apenas mais um "binge" do Trader avançado...?
Gere 100-500-1000-10000 linhas aleatórias e teste seu TS em todas elas - se os resultados médios forem melhores ou comparáveis aos resultados da série de preços, então o TS deverá ser sucateado.
Apenas todas as linhas devem ser comparáveis em comprimento às séries de preços.
Você pode gerar filas mesmo em Excel.
Dimitri. Isto é curioso...
Olhou para seu tópico "Como distinguir a tabela FOREX da PRNG?
Talvez seja isto que eu precise agora... Só preciso descobrir como fazer isso).
Por favor, explique a essência e como ela é implementada, o que você definiu como uma condição.
Somente todas as linhas devem ser comparáveis em comprimento à linha de preço.
Dimitri. Isto é curioso...
Confira sua linha "Como distinguir entre um gráfico FOREX e um PRNG?
Talvez seja isso que eu precise agora... Só preciso descobrir como fazer isso).
Por favor, explique a essência e como ela é implementada, o que você definiu como uma condição.
Somente todas as linhas devem ser comparáveis em comprimento à linha de preço.
Você testou seu sistema em um gráfico de dez anos - quantos pontos são esses?
Aqui é o mesmo comprimento e pegue as fileiras
A única diferença são os níveis de volatilidade média - ela é única para cada par de moedas.
Os dados de volatilidade média podem ser encontrados em sites especializados ou você mesmo pode calculá-los
Sim, você está certo, "os níveis de volatilidade média - é único para cada par de moedas"... Mas este é um caso PESSOAL... E a busca por padrões começa com TEORIA...
Sim, você está certo, "níveis médios de volatilidade - eles são exclusivos para cada par de moedas"... Mas este é um caso PESSOAL... E a busca por padrões começa com TEORIA...
Ahtyjöklamn, isso é esperto.....
Ahtyjöklamn, isso é esperto.....
Sim, o teste do período futuro faz sentido para mim... Só tenho que esperar até que chegue esse período futuro...
A vida é tão curta e a minhoca é tão longa))))
Quando eu estava falando sobre as propriedades das citações, eu não pretendia tentar prever o futuro.
para herdar algumas características únicas do instrumento, tais como dispersão, alcance de oscilação interna ou outra coisa.
Na verdade, não entendo muito bem estas características e peculiaridades, mas vejo testando que o EURUSD é qualitativamente diferente do USDCHF.
Nos mesmos ajustes de algoritmo, obtenho padrões de dispersão nitidamente diferentes em símbolos diferentes.
Frank
Yen .
O que os torna diferentes... um do outro, o que significa que eles têm algumas propriedades/peculiaridades características.
Curioso de entender - quais, como identificá-los e como aplicá-los na modelagem de sintéticos sem entrar em conflito com o que você disse(Vagueio Aleatório).
Se você não levar estas características em consideração, então não adianta testar em citações sintéticas, porque com o mesmo sucesso,
o algoritmo pode ser testado simplesmente em outro par.
O tópico de diferenças específicas de citações por símbolos foi discutido/estudado em algum lugar?
Seria interessante ler...
Sobre a volatilidade média já foi escrita. Você também pode dizer sobre a intensidade média dos carrapatos. Também - a volatilidade e a intensidade dos carrapatos mudam dependendo da hora do dia - cada instrumento tem um diferente.
Se você reduzir instrumentos diferentes a um "denominador comum", parecerá que os mesmos resultados para instrumentos diferentes corresponderão a valores diferentes dos parâmetros de seu algoritmo.
Frank é um "bom" exemplo de "adivinhar" as futuras propriedades das citações)) - Há um bom fio em algum lugar aqui sobre o cisne preto
Aqui está um exemplo de um dos cisnes negros que voou para o franco suíço em 15 de janeiro de 2015:
Na minha opinião, há toda uma série de regularidades que eu identificaria de alguma forma.
Vamos supor que você tenha um histórico da intensidade desse fator (vamos chamá-lo de F1), o que causa uma mudança de preço bastante natural. Você precisa filtrar o histórico de preços para que, após a filtragem (vamos chamá-lo de C1), esteja claramente correlacionado com o histórico desse fator. Então o preço que será filtrado por C1 lhe dará uma imagem de seu movimento regular C1, associado com a ação de F1.
Determinar todos os outros fatores importantes para a fixação de preços (Ф2, ..., Фn) e encontrar seus filtros correspondentes (С2, ..., Сn), o que dará um espectro de movimentos regulares de preços (Ц1, ..., Цn).
Estou tentando entender e de alguma forma aplicar suas condições de verificação do filtro proposto, mas não consigo entender como...
O problema é que eu não consigo definir a condição F1. Não entendo como determinar uma mudança de preço regular, mesmo a partir da história.
Como meu algoritmo trabalha com o princípio da cabeça e da cauda e, de fato, o preço não tem nenhum papel, há apenas o resultado de resultados - adivinhados/desaparecidos.
Há também seqüências de eventos na história - adivinhados/não adivinhados, mas esta história não é considerada no algoritmo, caso contrário podemos chegar a uma falsa saída de Monte Carlo.
É por isso que não temos nada em que confiar, exceto no resultado.
E devemos de alguma forma entender que o resultado de adivinhar águia/tartaruga é mais de 50% aleatório ou lógico...
Mas eu vou pensar como aplicar sua condição)