Um acidente ou um padrão não reconhecido?

 
Será que existe algum método lógico, matemático ou outro para distinguir eventos aleatórios de eventos regulares?
desde que o padrão (se houver) seja insignificante e difira do resultado médio de eventos aleatórios independentes em apenas 1-3%.
Ou seja, a variância líquida de eventos aleatórios, bem como a variância mista de eventos pouco regulares e aleatórios, cobrem todo o campo de probabilidade
e eventos legítimos sempre caem na sua sombra.

A questão é: como separar as moscas das costeletas?
Estamos, é claro, falando de resultados de testes sobre a história, onde tanto eventos aleatórios quanto regulares são inevitavelmente amostrados.
O problema é que o histórico com certas propriedades do instrumento (o campo qualitativo da pesquisa) é limitado no número de eventos possíveis.
E não há maneira de executar o mesmo algoritmo qualitativamente 100 vezes e obter 100 variações nas quais fazer uma análise.
E a divisão da história em fragmentos menores começa a não satisfazer o número mínimo de eventos que são colocados neles.

Colegas, quando se está procurando por padrões, é preciso distingui-los do acaso.
Curioso... como?
 
vladzeit:
Estou curioso se existe algum método lógico, matemático ou outro para distinguir eventos aleatórios de eventos regulares,
desde que o padrão (se houver) seja insignificante e difira do resultado médio de eventos aleatórios independentes em apenas 1-3%.
Ou seja, a variância líquida de eventos aleatórios, bem como a variância mista de eventos pouco regulares e aleatórios, cobrem todo o campo de probabilidade
e eventos legítimos sempre caem na sua sombra.

A questão é: como separar as moscas das costeletas?
Estamos, é claro, falando de resultados de testes sobre a história, onde tanto eventos aleatórios quanto regulares são inevitavelmente amostrados.
O problema é que o histórico com certas propriedades do instrumento (o campo qualitativo da pesquisa) é limitado no número de eventos possíveis.
E não há maneira de executar o mesmo algoritmo qualitativamente 100 vezes e obter 100 variações nas quais fazer uma análise.
E a divisão da história em fragmentos menores começa a não satisfazer o número mínimo de eventos que são colocados neles.

Colegas, quando se procura por padrões, é preciso distingui-los do acaso.
Curioso... como?

Suponha que vejamos alguma característica interessante no gráfico e assumamos que seja um padrão que possa ser usado para fazer um Expert Advisor rentável. Portanto, se um Expert Advisor que usa este padrão esperado mostrar lucro sem qualquer otimização quando testado em um longo período de tempo, podemos considerá-lo como um padrão real com uma alta probabilidade.

 
vladzeit:
Estou curioso se existe algum método lógico, matemático ou outro para distinguir eventos aleatórios de eventos regulares,
desde que o padrão (se houver) seja insignificante e difira do resultado médio de eventos aleatórios independentes em apenas 1-3%.
Ou seja, a variância líquida de eventos aleatórios, bem como a variância mista de eventos pouco regulares e aleatórios, cobrem todo o campo de probabilidade
e eventos legítimos sempre caem na sua sombra.

A questão é: como separar as moscas das costeletas?
Estamos, é claro, falando de resultados de testes sobre a história, onde tanto eventos aleatórios como regulares são inevitavelmente amostrados.
O problema é que o histórico com certas propriedades do instrumento (o campo qualitativo da pesquisa) é limitado no número de eventos possíveis.
E não há maneira de executar o mesmo algoritmo qualitativamente 100 vezes e obter 100 variações nas quais fazer uma análise.
E a divisão da história em fragmentos menores começa a não satisfazer o número mínimo de eventos que são colocados neles.

Colegas, quando se está procurando por padrões, é preciso distingui-los do acaso.
Curioso... como?

Em minha opinião, há um espectro de regularidades que eu identificaria de alguma forma.

Vamos supor que você tenha um histórico da intensidade do fator (vamos chamá-lo F1), o que causa uma mudança de preço bastante natural. Você precisa filtrar o histórico de preços para que ele se correlacione claramente com o histórico desse fator após a filtragem (pelo filtro que denotamos por C1). Então o preço que será filtrado por C1 lhe dará uma imagem de seu movimento regular C1, associado com a ação de F1.

Determinar todos os outros fatores importantes para a fixação de preços (Ф2, ..., Фn) e encontrar seus filtros correspondentes (С2, ..., Сn), o que dará um espectro de movimentos regulares de preços (Ц1, ..., Цn).

 
vladzeit:
Será que existe algum método lógico, matemático ou outro para distinguir eventos aleatórios de eventos regulares?
desde que o padrão (se houver) seja insignificante e difira do resultado médio de eventos aleatórios independentes em apenas 1-3%.
Ou seja, a variância líquida de eventos aleatórios, bem como a variância mista de eventos pouco regulares e aleatórios, cobrem todo o campo de probabilidade
e eventos legítimos sempre caem na sua sombra.

A questão é: como separar as moscas das costeletas?
Estamos, é claro, falando de resultados de testes sobre a história, onde tanto eventos aleatórios quanto regulares são inevitavelmente amostrados.
O problema é que o histórico com certas propriedades do instrumento (o campo qualitativo da pesquisa) é limitado no número de eventos possíveis.
E não há maneira de executar o mesmo algoritmo qualitativamente 100 vezes e obter 100 variações nas quais fazer uma análise.
E a divisão da história em fragmentos menores começa a não satisfazer o número mínimo de eventos que são colocados neles.

Colegas, quando se está procurando por padrões, é preciso distingui-los do acaso.
Curioso... como?

É uma tolice procurar um padrão ao acaso. Qualquer regularidade deve ser baseada em uma teoria, justificada pela lógica do curso dos processos ou suposições baseadas na análise dos resultados da observação, ou em um postulado plausível. Portanto, qualquer regularidade tem que ser procurada conscientemente, com a expectativa aproximada de como ela deve aparecer. Conseqüentemente, a busca de um padrão é um trabalho meticuloso e exaustivo e deve começar com a formulação das posições acima mencionadas. Durante os últimos quase 8 anos de busca, consegui formular apenas 3 suposições nas quais consegui encontrar 3 regularidades que me levaram a resultados positivos. Mas todos eles confirmaram minha suposição de que em um mercado tão perfeito como o Forex é impossível alcançar resultados extraordinários. Os lucros flutuam entre 10 e 15 por cento ao ano, e isso é quando são compostos ao longo de 10 a 20 anos. Não é sequer possível garantir um lucro dentro destes limites para um ano específico, tomado ao acaso, na história. Conclusão - é em princípio impossível obter um lucro estável e garantido no mercado, que é muito maior do que o de um banco, porque o Forex é, antes de tudo, um instrumento interbancário. Por outro lado, esta é minha opinião pessoal e de forma alguma estou impondo-a a outros pesquisadores de mercado e assaltantes. Desejo-lhes sorte na busca de melhores resultados.

E as 3 teorias que desenvolvi e pesquisei são conhecidas de todos:

1. O Modelo Universal de Regressão para prever o preço de mercado https://www.mql5.com/ru/articles/250;

2. Teoria do mercado https://www.mql5.com/ru/articles/1825;

3. Análise da força do touro e do urso https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • www.mql5.com
к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства  Института Экономики и Торговли Таджикского государственного университета коммерции ( ИЭиТ ТГУК )  УДК 330.115 Введение Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, которые, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и...
 
vladzeit:
Será que existe algum método lógico, matemático ou outro para distinguir eventos aleatórios de eventos regulares?
desde que o padrão (se houver) seja insignificante e difira do resultado médio de eventos aleatórios independentes em apenas 1-3%.
Ou seja, a variância líquida de eventos aleatórios, bem como a variância mista de eventos pouco regulares e aleatórios, cobrem todo o campo de probabilidade
e eventos legítimos sempre caem na sua sombra.

A questão é: como separar as moscas das costeletas?
Estamos, é claro, falando de resultados de testes sobre a história, onde tanto eventos aleatórios como regulares são inevitavelmente amostrados.
O problema é que o histórico com certas propriedades do instrumento (o campo qualitativo da pesquisa) é limitado no número de eventos possíveis.
E não há maneira de executar o mesmo algoritmo qualitativamente 100 vezes e obter 100 variações nas quais fazer uma análise.
E a divisão da história em fragmentos menores começa a não satisfazer o número mínimo de eventos que são colocados neles.

Colegas, quando se procura por padrões, é preciso distingui-los do acaso.
Curioso... como?

Um artigo recente meu tem um artigo semelhante - explorando o desvio do preço de uma vadiagem aleatória após lacunas.

 
Aleksey Nikolayev:

Um artigo recente meu tem um artigo semelhante - explorando o desvio do preço de uma vadiagem aleatória após lacunas.

Alexey, excelente artigo em linha com o problema de encontrar padrões, especialmente a conclusão sóbria sobre lucro insignificante, que coincide com minhas conclusões. Vamos procurar novas direções nesta jornada. Obrigado pelo link.

 
Aleksey Nikolayev:

Um artigo recente meu tem um artigo semelhante - explorando o desvio do preço de uma vadiagem aleatória após lacunas.

Alexei. Obrigado, já o li e conheci os resultados e métodos, assim como seu artigo anterior com estimativa de risco.

Especialmente eu estou perto do seu método descrito de caminhada aleatória de preço, porque na minha pergunta (post) quero dizer exatamente esta característica.

Mas para aplicar seu método como estêncil à decisão do problema, não penso ainda como, e fundamentalmente e na experiência aplicada, não sou tão forte como você, que de forma confiável e rápida para resolver este problema.

Diga-me Alexey, se eu lhe fornecer um algoritmo que acredito criar uma probabilidade de 50/50% de adivinhação de eventos, você avaliará sua credibilidade ou não confiabilidade?

Meu algoritmo para encontrar um preço funciona sobre o princípio de um teororvertido, mas garante a repetibilidade do resultado em toda a amostra da história, bem como em algumas partes dela.

É o que parece:

O algoritmo tem apenas três variáveis: SL, TP e Ponto de Entrada no Mercado.

Eu estabeleço uma certa faixa de valores para cada uma dessas variáveis para dissolver/averificar a influência do ajuste.

SL de 40 a 70

TP de 40 a 70

Ponto de entrada no mercado de 0 a 12.

Total de 12 493 variáveis.

Resultados de testes sobre a história de 10 anos:

Nuvem n1

Tarefa.

Identificar/prover: Este resultado é puramente um ajuste ou existe um algoritmo onde a probabilidade de resultados aleatórios e independentes pode ser maior do que 50/50.

Alexey. Você vai fazer isso?

Sou cético quanto aos meus resultados, suponho que foram causados por erro de código ou condições lógicas, mas desde a semana inteira não consigo encontrar nem um nem o outro.

Ajuda... E o diamante de sua generosidade brilhará no cenário da minha gratidão)

 
vladzeit:

Identificar/prover: Este resultado é puramente um ajuste, ou existe um algoritmo onde resultados aleatórios e independentes podem ter mais do que uma chance de 50/50.

Para saber se é um ajuste ou não, verifique no encaminhamento

 
khorosh:

Suponha que vejamos alguma característica interessante em um gráfico e assumamos que ele seja uma regularidade e que possa ser usado para fazer um Expert Advisor rentável. Portanto, se um Expert Advisor que usa este padrão esperado mostrar lucro sem qualquer otimização quando testado em um longo período de tempo, podemos considerá-lo como um padrão real com alta probabilidade.

Bem, este método é claro para mim, mas não o prova de forma confiável, ele apenas cria pré-requisitos de probabilidade... mais/menos.

Obrigado de qualquer forma)

De repente me lembrei da definição de Platão do que é um ser humano:

Os discípulos do antigo filósofo grego Platão foram uma vez solicitados a definir o homem, ao que ele respondeu:

"O homem é um animal com duas patas e sem penas". Entretanto, depois de Diógenes de Sinop,

Diógenes de Sinop trouxe um galo depenado para a Academia e o apresentou como o homem de Platão,

Platão teve que acrescentar à sua definição: "E com unhas planas".

)))

 
elibrarius:

Para saber se é um ajuste ou não, verifique no encaminhamento

Eu deveria tentar... Mas eu realmente não entendo a utilidade do Forward.

Se entendi corretamente, então o encaminhamento tomará parte da história e fará uma rodada adicional...

Mas se eu já estou usando toda (qualidade) a história no teste, faz algum sentido correr para frente?

 
vladzeit:

Eu deveria tentar... Mas eu realmente não entendo a utilidade do Forward.

Se entendi corretamente, então o encaminhamento tomará parte da história e fará uma rodada adicional...

Mas se eu já estou no teste usando todo o histórico (de qualidade), então vale a pena avançar?

Mas a seção principal do histórico será ajustada ao histórico ou as regularidades serão encontradas.
Se a rentabilidade da estratégia é preservada no futuro, então encontramos um padrão, se não, então é apenas um ajuste à história.
Razão: