Da teoria à prática - página 201

 
eu não entendia porque estava medindo a intensidade do comércio. até ler a frase "de acordo, a probabilidade de eles 'irem mais longe' é maior".
 

Na verdade, a intensidade do comércio é a resposta a todas as perguntas. Quando o coloquei na fórmula de cálculo do coeficiente de difusão (dispersão) do processo, sentei-me. Senti-me como se tivesse sido atingido por trás com um saco de pó.

Esta semana vou realizar um estudo em larga escala dos intervalos entre as citações reais de carrapatos e analisar a distribuição das velocidades.

 
Alexander_K2:

Na verdade, a intensidade da licitação é a resposta a todas as perguntas. Quando o coloquei na fórmula de cálculo do coeficiente de difusão (dispersão) do processo, sentei-me. Senti-me como se tivesse sido atingido por trás com um saco de pó.

Esta semana vou investigar os intervalos de tempo das citações reais de carrapatos e ver as distribuições de velocidades.

é volatilidade ou volume de tick? é que os comerciantes já têm seus próprios termos estabelecidos :)

 
Maxim Dmitrievsky:

A intensidade é uma volatilidade ou um volume de tick? É que os comerciantes têm seus próprios termos :)

O número de cotações recebidas em um determinado período de tempo. Volume do carrapato, aparentemente :)))

 
Alexander_K2:

Na verdade, a intensidade da licitação é a resposta a todas as perguntas. Quando o coloquei na fórmula de cálculo do coeficiente de difusão (dispersão) do processo, sentei-me. Senti-me como se tivesse sido atingido por trás com um saco de pó.

Esta semana vou realizar um exame em larga escala dos intervalos de tempo entre as citações reais de carrapatos e observar as distribuições de velocidades incrementais.

Na verdade, a intensidade do comércio por si só é um indicador de nada. Em mercados líquidos a intensidade pode ser muito alta e em um só lugar: muitos carrapatos - não muito lucro. Em suma, funcionando no lugar). Nos mercados menos líquidos em baixas intensidades, os movimentos podem ser muito bons.

O que importa não é a intensidade, mas o impulso - mv, e as mudanças relativas deste impulso no tempo. Como resultado, temos um indicador, que não depende da intensidade média de um determinado instrumento.

 
Yuriy Asaulenko:

Na verdade, a intensidade do comércio em si é um indicador de nada. Em mercados líquidos, a intensidade pode ser muito alta e em um só lugar: muitos carrapatos - pouca ação. Em resumo, funcionando no lugar). Nos mercados menos líquidos a baixas intensidades, os movimentos podem ser muito bons.

O que importa não é a intensidade, mas o impulso - mv, e as mudanças relativas deste impulso no tempo. No final, temos um indicador que não depende da intensidade média de um determinado instrumento.

Feynman baseou todo seu trabalho no cálculo dos tempos de transição de um estado para outro exclusivamente na taxa de acreção e na amplitude de probabilidade (leia-se: soma das acreções). Eu também segui este caminho...

 
Alexander_K2:

Feynman baseou todos os seus trabalhos no cálculo do tempo de transição de um estado para outro exclusivamente na velocidade dos incrementos e na amplitude da probabilidade (leia-se - a soma dos incrementos). Eu também segui este caminho...

Ele (Feynman) deveria ter cooperado com Fibonacci)

 
Alexander_K2:

Feynman baseou todos os seus trabalhos no cálculo do tempo de transição de um estado para outro exclusivamente na velocidade dos incrementos e na amplitude da probabilidade (leia-se - a soma dos incrementos). Eu também segui este caminho...

Eu não vou mudar de idéia.

Uma última tarefa). Há um conjunto igualmente provável, igual em magnitude e oposto em incrementos de sinal. М=0. Parece não haver nada para se falar). O sistema está em equilíbrio.

Entretanto, se você contar os impulsos, os impulsos para um lado são maiores do que os impulsos para o outro. Já existe um tema de reflexão e até mesmo de previsão.

 
Yuriy Asaulenko:

Eu não vou mudar sua opinião.

Um último problema). Há uma série de probabilidades igualmente prováveis, iguais em magnitude e opostas em incrementos de sinal. М=0. Parece que não há nada para se falar). O sistema está em equilíbrio.

Entretanto, se você contar os impulsos, os impulsos para um lado são maiores do que os impulsos para o outro. Já está nos dando algo a pensar e até mesmo a prever.

Vou checar, Yuri - não se preocupe.

O programa em Wissim está assumindo a aparência de um mini laboratório forex:


 
Alexander_K2:

Vou checar, Yuri - não se preocupe.

Por que eu deveria? A decisão é sua. O mestre é o chefe).

Razão: