Você está pronto para conhecer o cisne negro?

Nikolai Semko  

"Um cisne negro é umevento difícil de prever e raro que tem conseqüências significativas".

Aqui está um exemplo de um dos cisnes negros que voou para o franco suíço em 15 de janeiro de 2015:

As conseqüências foram bastante devastadoras.

Você pode realmente ver por si mesmo.

Aqui estão alguns números sobre este cisne:

  • O preço do USDCHF caiu de 1,02275 para 0,65550 em 16 minutos ~ cerca de 36%.
  • O spread durante a queda atingiu 15178 pips (em vez dos 12 padrão), o que correspondeu a cerca de 22,5% do preço da licitação naquele momento.

O comércio durante o Cisne Negro é suicida por causa da propagação raivosa.

Mesmo que você tenha posições abertas na direção certa, não há garantia de que não receberá uma chamada de margem por causa do spread.

Quando o próximo cisne negro chegar - esta é a pergunta para a qual se quer saber a resposta, mas, infelizmente...

Mas tenho um pressentimento: no próximo ano ou dois um enorme cisne voará - e não será fácil...

É claro que a melhor maneira de sobreviver a um cisne negro é não negociar quando ele chega.

E, é claro, o próximo grande risco é se seu corretor pode suportar tal quantidade de chamadas de margem com um saldo negativo?

Mesmo que você tivesse uma sorte fabulosa: você tinha uma ordem aberta na direção certa e sem lucro, não tinha ordens limitadas, não era comido por uma chamada de margem e conseguiu fechar o comércio a tempo...
Resta saber então se seu corretor será capaz de pagar o dinheiro que você ganhou com dificuldade.

Prevenido é precavido!

O que você pensa sobre as técnicas de proteção do cisne negro nos EAs? E é realista pegar a onda?

Nikolai Semko  
Alexander Ivanov:

Bom dia!)


É uma imagem assustadora...))

Bom dia! ( Verdade, ainda tenho a noite).
O mais frustrante é que um corretor honesto, que realmente faz pedidos na troca, vai sofrer, enquanto que para a cozinha é maná do céu.
Andrei Fandeev  
Nikolai Semko:

É impossível estar preparado para isto.
Nem mesmo os grandes fundos, que têm analistas de primeira linha em sua folha de pagamento, foram preparados. Sem falar de nós, comerciantes privados. Muitas pessoas foram queimadas, todos os que estavam no mercado na época.
Nenhuma parada estava funcionando na época. Nenhum outro mecanismo de defesa também funcionou. Foi um tsunami financeiro. Não há proteção contra o tsunami, como sabemos.

P.S. A propósito, lembro que houve um grande escândalo ou mesmo um processo judicial sobre a retirada "bem sucedida" de fundos antes do evento pela esposa do primeiro-ministro da Suíça ou do banqueiro responsável, em geral, que "inesperadamente" anunciou esta mudança forçada de rumo. Preguiçoso para pesquisar no Google como o showdown terminou ali.

Nikolai Semko  
Andrei Fandeev:

É impossível estar preparado para isso.
Nem mesmo os grandes fundos, que têm analistas de primeira linha em sua folha de pagamento, foram preparados para isso. Sem falar de nós, comerciantes privados. Muitas pessoas foram queimadas, todos os que estavam no mercado na época.
Nenhuma parada estava funcionando na época. Nenhum outro mecanismo de defesa também funcionou. Foi um tsunami financeiro. Não há proteção contra o tsunami, como sabemos.

P.S. A propósito, lembro que houve um grande escândalo ou mesmo um processo judicial sobre a retirada "bem sucedida" de fundos antes do evento pela esposa do primeiro-ministro da Suíça ou do banqueiro responsável, em geral que "inesperadamente" anunciou esta mudança forçada de rumo. Preguiçoso para pesquisar no Google como o showdown terminou ali.

Isso é verdade, é claro... Ainda assim, algumas medidas preventivas podem ser tomadas para reduzir o risco de se deparar com um cisne negro.

Por exemplo, esta é a primeira coisa que me vem à mente:

  1. É aconselhável utilizar estratégias de impulso em EAs, ou seja, que não deixam de ter lucro, mas agem de acordo com o princípio: "Agarrar - correr - esperar" e "Melhor uma torta pequena na boca do que uma grande **y no **poo". Se tal estratégia não estiver no mercado 70% do tempo, então há 70% menos chances de atingir um PE.
  2. Usar um poderoso controle de expansão em EAs, reconhecendo assim o tsunami no qual a EA deve congelar (bloquear) a própria comercialização.
  3. Não utilize ordens reais pendentes, apenas as virtuais, então uma EA congelada não funcionará durante um tsunami.
  4. Não utilize as posições de travamento (balcão), pois o spread duplo é garantido para conduzir seu depósito a menos. A este respeito, seria ideal utilizar contas de compensação.

A implementação de tais regras reduzirá significativamente o risco de falência.

Renat Akhtyamov  
Nikolai Semko:
...........

Prevenido é precavido!

O que você pensa sobre as técnicas de defesa do cisne negro nos EAs? E é realista pegar uma onda?

Eu já tive isso antes.

Somente os lucros não são realmente tão exorbitantes.

Alexandr Saprykin  
Não há defesa contra tal evento. Se você acerta, você acerta.
Artyom Trishkin  
Nikolai Semko:

Mesmo com sorte: você tinha uma ordem aberta na direção certa e sem lucro, você não tinha ordens limitadas, não era comido por uma chamada de margem e conseguiu fechar o comércio a tempo ...
Resta saber então se seu corretor será capaz de pagar o dinheiro que você ganhou com dificuldade.

Prevenido é precavido!

O que você pensa sobre as técnicas de defesa do cisne negro nos EAs? E é realista pegar uma onda?

Percebi o movimento em todos os pares, consegui fechar uma posição menos, que foi fechada por outra posição mais e obteve um lucro. Somente a firma de corretagem disse que estava arruinada e ficou com todos os milhares de dólares. Uh-oh... Não consigo nem me lembrar que tipo de empresa era - suas pernas eram bastante saborosas em termos de condições, e é por isso que abri uma conta lá.

Alexey Volchanskiy  
Alexander Ivanov:

Bom dia!)


É uma imagem assustadora...)

Um tsunami! Eu me lembro desse dia.

Razão: