O quadro SB pode ser distinguido do quadro de preços? - página 6
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Sim, mas somente em nível associativo. Os gráficos são altamente comprimidos. Jogo de adivinhação))))
Adivinhando ou não, Nova dirá...
Vou torturar a todos por enquanto))
Ainda é bonito!
Oh, tão bem quanto eu poderia, eu sei esquerda e direita))
Aquidanminin escreve que a diferença está apenas na curtose, ou seja, na islamia, da qual se deduz que um grande número de pequenos incrementos, por que este é o caso e o TSP não é cumprido?
estes são mais incrementos do que em alguém.
estes são menos.
há mais destes novamente.
Onde está a refutação que as citações são aleatórias? E onde está a prova de que todo o processo de vida das citações não irá eventualmente convergir para o normal? E em que dimensão você a mediu em primeiro lugar )
E quem diz que temos um processo aleatório infinito que necessariamente convergirá para o normalEu passei por esta etapa há muito tempo. Eu tentei "normalizar" o mercado. Calculei todos os tipos de métricas, realizei testes de hipóteses... Sempre cheguei à conclusão, no nível de significância de 0,9 ou mais - que o movimento de preços não era normal em nenhum lugar.
O teorema do limite de Gauss diz que se uma variável aleatória depende de um grande número de variáveis independentes - seu valor é descrito pela lei normal no limite.
Este é o ponto, nosso processo aleatório - nunca irá convergir para o normal. No máximo - só pode coincidir com uma distribuição normal por um tempo.
Digamos que atiramos uma moeda ao ar, se as cabeças estiverem para cima, se as caudas estiverem para baixo. Outras 5 moedas são lançadas, se todas forem cabeças, acrescentaremos 5 pontos desde a primeira moeda - uma espécie de simulação de notícia, até que três águias saiam. Haverá um pico na volatilidade. Onde está a anormalidade aqui? Por que um processo como este é anormal no mercado real?
Bem, você está modelando apenas um processo aleatório normal porque o giro de uma moeda depende de um grande número de fatores independentes. Verificando a hipótese de uniformidade de distribuição - você certamente confirmará que com um alto nível de significância o giro de uma moeda é um processo uniformemente aleatório.
O movimento real de preços, por outro lado, é um processo totalmente diferente. E não pode ser descrito em termos de uma distribuição uniforme, nem em termos de uma distribuição normal - novamente, porque o preço não é influenciado por fatores independentes.
Esse é o problema - nosso processo aleatório - nunca irá convergir para um processo normal. No máximo, ela só pode coincidir com uma distribuição normal por um tempo.
Alguém comparou o movimento de um preço com a velocidade de um carro, imho, um bom exemplo - em alguns momentos, a velocidade de um carro obedece às leis de aceleração, depois pode parar, depois pode virar
Por mais que você tente, a lei de como a velocidade de um carro muda não pode ser descrita por uma fórmula matemática.
houve a declaração de @Maxim Dmitrievsky de que um processo não aleatório deve ser periódico, bem, esta não é uma "condição necessária" para a não aleatoriedade... O mesmo gráfico de um expoente não é periódico, mas também não será aleatório
um na floresta e outro fora da floresta.
Recomendo vivamente a sua leitura:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Teoria da Probabilidade e suas Aplicações de Engenharia
Moscou: Nauka. 1988 (Biblioteca de Física e Matemática para Engenheiro). - 480 с.
Relato sistemático dos fundamentos da teoria da probabilidade do ponto de vista das aplicações práticas em especialidades: cibernética, matemática aplicada, computadores, sistemas de controle automatizados, teoria de mecanismos, engenharia de rádio, teoria da confiabilidade, transporte, comunicações, etc. Apesar da variedade de campos aos quais as aplicações se relacionam, todas elas são permeadas por uma estrutura metodológica comum.
Para uma ampla gama de engenheiros e cientistas de diferentes perfis, que em suas atividades práticas enfrentam a necessidade de definir e resolver problemas relacionados a fenômenos aleatórios. Também pode ser usado por estudantes universitários e professores de especialidades relevantes.
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E começar a ler desde o início.
Oh, tão bem quanto eu poderia, eu sei de esquerda para direita))
Referia-me às fotos de Vizard_.
Portanto, você está modelando um processo aleatório normal, pois o giro de uma moeda depende de um grande número de fatores independentes. Testando a hipótese de uniformidade de distribuição - você provavelmente pode confirmar que, com um alto nível de significância, o giro de uma moeda é um processo uniformemente aleatório.
O movimento real de preços, por outro lado, é um processo totalmente diferente. E não pode ser descrito em termos de uma distribuição uniforme, nem em termos de uma distribuição normal - novamente, porque o preço não é afetado por fatores independentes.
Como você determina que é um processo totalmente diferente?
alguém comparou o movimento de um preço com a velocidade de um carro, imho, bom exemplo - em alguns momentos, a velocidade de um carro obedece às leis de aceleração, então ele pode parar, então pode haver uma curva
Por mais que você tente, a lei de como a velocidade de um carro é governada não pode ser descrita por uma fórmula matemática.
houve a declaração de @Maxim Dmitrievsky de que um processo não aleatório deve ser periódico, bem, esta não é uma "condição necessária" para a não aleatoriedade... O mesmo gráfico de um expoente não é periódico, mas também não será aleatório
Um processo não aleatório pode ter uma tendência linear ou uma tendência cíclica. Mas ainda assim deve haver algo que caracterize o processo como não aleatório, caso contrário é uma SB com qualquer densidade de distribuição
Se nenhum componente constante pode ser distinguido, então é claro que o processo é aleatório, o que há para pensar
Um processo aleatório pode fingir ser não aleatório, por acaso. É por isso que no mercado há muitas vezes uma ilusão de que é previsível, mas depois este período passa e todos os sinais se fundem.