Fazendo um sistema comercial Python para MT. - página 10
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Eu não faço otimização e todo tipo de ajuste e seleção de parâmetros. Uma metodologia diferente, mas você precisa de um ambiente como MatLab, R, SciLab, etc. Python é igualmente bom.
Eu também não preciso de 10 ^6 barras. Para tudo - cerca de 6, no máximo 9 meses em minutos é suficiente. Agora o teste é de 3 meses -2,5 m, embora o sistema ainda não seja tão complicado.
O mais longo é aprender ML, mas não há nada melhor do que Python, e aqui é apenas como uma linguagem de scripting. Digamos, resposta de rede neural de 5 camadas, cerca de 60 neurônios - 3-5 ms.
Até agora, não vejo nenhuma confirmação real do alarmismo.
Não, eu não estou de forma alguma tentando assustar ou mesmo engrossar as cores, o fato de você mesmo escrever toda a infra-estrutura analítica já é - super!
Você está fazendo a coisa certa, eu só estou pensando alto no que eu enfrentei e tropecei em mim mesmo, se você não se importa, eu não vou atrapalhar))
Não, eu não estou tentando assustar ou mesmo pintar por cima, o simples fato de você mesmo escrever toda a infra-estrutura analítica é super!
Você está indo bem, só estou pensando alto no que enfrentei e tropecei em mim mesmo, se você não se importa que eu saia do caminho)).
Sim, não há problema em comunicar. Opiniões diferentes são boas. Os oponentes são sempre bons).
Sim, nós nos comunicamos normalmente. Opiniões diferentes são boas. Os oponentes são sempre bons).
Certo. Bem, então, o que mais pode ser dito depois de ler https://c.mql5.com/3/236/Public.zip ...
Eu certamente gostaria de estrutura e clareza, desde que a pitão esteja trabalhando em "dividir e conquistar".
Como mínimo, precisamos de uma separação clara em algo como "interfaces" de módulos datafeeds, sua análise/previsão (datafeeds), execução e análise de resultados comerciais, idealmente esses módulos devem ser independentes.
Abstraindo dos detalhes, no mínimo quatro objetos complexos, dados, modelos destes dados, implementação (execução) de modelos para o mercado e o objeto de estimativa desta atividade.
No caso mais simples a alimentação será simplesmente um conjunto de velas, a única sutileza de trabalhar com tal alimentação é ter uma proteção confiável dos modelos/módulos de execução/estimativa de espreitar para o futuro, o modelo mais simples pode ser qualquer indicador, como o RSI, estocástico ou indicador de rede neural, modulado ou em sua forma pura. É uma interpretação das previsões em um sinal comercial e sua execução ociosa/real, por exemplo, ao cruzar alguns níveis do módulo de previsão, etc. E a estimativa é "teste", na verdade o testador é apenas uma corrida ociosa por toda a série de alimentação de dados, tecnicamente é melhor trabalhar com o estado atual do mercado, modelo/execução/módulos de estimativa como na realidade, mas é muito mais lento do que emitir sinais para toda a série e depois executá-los separadamente no testador, mas há um grande perigo de espionagem do futuro e obter resultados irrealistas.
PS: Agora todo o guru do Forex vai me atirar, mas devo dizer que em algotrading stops e trailing stops - uma tecnologia prejudicial, eles são apenas para negociação manual, episódica, quando você abre uma posição para uma chance de sorte e vai em um piquenique, e quando a IA monitora continuamente o mercado, então agir dependendo do seu drawdown local não faz sentido, nenhuma dependência de movimentos futuros do mercado sobre ele e as decisões da IA não devem ser baseadas nisso.
OK. Bem, então, o que mais pode ser dito depois de ler https://c.mql5.com/3/236/Public.zip ...
Você está atacando o público em vão. É apenas um modelo de estratégia simples com uma estratégia simples em 2 MAs, trailing stop e testador. Deve ter um código simples onde todos possam entendê-lo, e nada desnecessário. Além disso, há uma oportunidade de experimentar estratégias de indicadores. E, se alguém começar a modelar estratégias em Python, este modelo pode ser editado e desenvolvido conforme necessário.
Na verdade, ele foi originalmente projetado como um banco de ensaio para testar vários módulos do sistema e para posterior publicação neste tópico. Em todo caso, não é de forma alguma o que você pensa que é. Em suma, não é o que parece.
PS A propósito, o que o faz pensar que seu testador funciona corretamente? O testador é uma coisa complicada....
"teste", em essência o testador é apenas uma corrida ociosa por toda a linha de alimentação de dados, tecnicamente é mais correto trabalhar com o estado atual do mercado, modelos/execução/módulos de estimação como na realidade, mas isto será significativamente mais lento do que se você emitir imediatamente sinais para toda a linha e depois executá-los separadamente no testador, mas desta forma há um grande perigo de espionagem do futuro e obter resultados irrealistas.
Esta é uma pergunta interessante. Também é interessante porque o fórum já está produzindo lendas sobre milagres de testes). Na verdade, é por isso que precisamos de nosso próprio testador, que podemos controlar totalmente.
O que é um testador - é apenas um loop que deve informar a estratégia sobre o número de uma vela (ou o número de algo mais, um tick, digamos) com o qual o testador tem que trabalhar. Além disso, o testador coleta dados sobre o estado da estratégia e de alguma forma os sistematiza no arquivo para posterior processamento pelo usuário. Isso é tudo. O que há para se ter medo? Mesmo que o testador se esforce muito, não há nada que ele possa fazer).
Só pode haver uma razão para os testes serem insidiosos - a própria estratégia funciona com outros tipos de dados na vida real do que nos testes. Por exemplo, com carrapatos em vez de candelabros. E uma vida divertida é garantida para nós.
Desde que utilizemos apenas Aberto ou apenas Fechado em uma estratégia e desde que apenas isto e nada mais seja utilizado em comércio real, não estamos em perigo (se não houver erros óbvios, é claro). Mas assim que tentamos usar OHLCV em testes, temos muitas oportunidades para olhar para o futuro. Primeiro, a HL não tem carimbos de tempo, e segundo, o preço dentro de uma vela pode se comportar da maneira que quiser, e quaisquer suposições relativas ao comportamento do preço só podem levar a distorções no teste.
Neste tipo de análise, somos muito limitados no que podemos fazer e, de fato, só podemos usar as informações da OHLCV no início da próxima vela. Quase tudo o que podemos fazer sem risco é fechar o comércio se o preço na vela atual for abaixo da parada. A parada, ao fazer isso, não deve, naturalmente, mudar na barra atual.
ZS presumo que este é o momento de falar sobre testes em carrapatos ). Eu não uso carrapatos em testes, e acredito que analisar carrapatos é análogo a tentar calcular a trajetória e os parâmetros de movimento de uma aeronave medindo suas vibrações de fuselagem e flutuações de trajetória.
Pergunta interessante. Também é interessante porque já existem lendas sobre as maravilhas dos testes neste fórum). Na verdade, é por isso que precisamos de nosso próprio testador, que podemos controlar totalmente.
O que é um testador - é apenas um loop, que deve informar a estratégia sobre o número de uma vela (ou o número de algo mais, um tick, digamos) com que o testador tem que trabalhar. Além disso, o testador coleta dados sobre o estado da estratégia e de alguma forma os sistematiza no arquivo para posterior processamento pelo usuário. Isso é tudo. O que há para se ter medo? Mesmo que o testador se esforce muito, não há nada que ele possa fazer).
Só pode haver uma razão para os testes serem insidiosos - a própria estratégia funciona com outros tipos de dados na vida real do que nos testes. Por exemplo, com carrapatos em vez de candelabros. E uma vida divertida é garantida para nós.
Desde que utilizemos apenas Aberto ou apenas Fechado em uma estratégia e desde que utilizemos apenas isto e nada mais no comércio real, não estamos em perigo (se não houver erros óbvios, é claro). Mas assim que tentamos usar OHLCV em testes, temos muitas oportunidades para olhar para o futuro. Primeiro, a HL não tem carimbos de tempo, e segundo, o preço dentro de uma vela pode se comportar da maneira que quiser, e qualquer suposição sobre o comportamento do preço só pode levar a distorções no teste.
Neste tipo de análise, somos muito limitados no que podemos fazer e, de fato, só podemos usar as informações da OHLCV no início da próxima vela. Quase tudo o que podemos fazer sem risco é fechar o comércio se o preço na vela atual for abaixo da parada. A parada, ao fazer isso, não deve, naturalmente, mudar na barra atual.
ZS presumo que este é o momento de falar sobre testes em carrapatos ). Eu não uso carrapatos nos testes e acredito que a análise de carrapatos é análoga à tentativa de calcular a trajetória e os parâmetros de movimento de uma aeronave medindo suas vibrações de fuselagem e flutuações de trajetória.
Concordo com muitos, o testador precisa de seu próprio, transparente e rápido, o algoritmo em si no caso simples (quando só comercializa no melhor (bid, sask)) é cerca de 10 linhas de código, mas mesmo nele você pode atirar no próprio pé. Bem, por exemplo, se você usar a "execução instantânea" ou seja, para calcular o negócio no momento do sinal, então isso acontece quando um homem pegou um castiçal, por exemplo, um Klos e depois pegou desta série que nibuya diferencia mashah e depois na sua vez novamente no klos (bid ou ask) abriu / fechou um negócio no momento do sinal, este erro dará um resultado um pouco mais positivo do que o real, não será óbvio. Por outro lado, se pegarmos a próxima vela para negociar com o sinal anterior, o resultado será significativamente mais negativo que o real. Classicamente, o sinal é considerado em opções, e a negociação é baseada na lentidão da mesma vela, mas também não é muito boa, a prática mostra que os sinais são melhores em opções, e as transações devem ser processadas pela média (H+L+C)/3, embora algumas pessoas as misturem de forma mais inteligente.
A propósito, tudo é muito respeitável e aceitável se forem embalados em "candelabros de carrapatos", ou seja, estruturas de candelabros contendo carrapatos que passaram entre o aberto e o fechado, o indicador pode ser calculado por carrapatos e executado por carrapatos dentro de um candelabro, embora o IMHO não tenha muito sentido, os resultados serão bastante semelhantes.
Mas com o copo há mais dificuldades e ambigüidades, felizmente só diz respeito àqueles que usam as somas que podem secar fortemente este copo e por isso é possível sem o copo.
Concordo com muitas coisas, o testador precisa de seu próprio, transparente e rápido, o algoritmo em si num caso simples (quando só comercializa no melhor (lance, pergunte)) é cerca de 10 linhas de código, mas mesmo nele você pode atirar no próprio pé. Bem, por exemplo, se você usar a "execução imediata", ou seja, para calcular o negócio no momento do sinal, isso acontece quando um homem pegou um castiçal, por exemplo, um Klos e depois pegou desta série que nibuya diferencia mashah e depois na sua vez novamente no klos (bid ou ask) abriu / fechou um negócio no momento do sinal, este erro dará um resultado de teste um pouco mais positivo do que o real, não será óbvio. Por outro lado, se pegarmos a próxima vela para negociar com o sinal anterior, o resultado será significativamente mais negativo que o real. Classicamente, o sinal é considerado em opções, e a negociação é baseada na lentidão da mesma vela, mas também não é muito boa, a prática mostra que os sinais são melhores em opções, e as transações devem ser processadas pela média (H+L+C)/3, embora algumas pessoas as misturem de forma mais inteligente.
A propósito, tudo é muito respeitável e aceitável se forem embalados em "candelabros de carrapatos", ou seja, estruturas de candelabros contendo carrapatos que passaram entre o aberto e o fechado, o indicador pode ser calculado por carrapatos e executado por carrapatos dentro de um candelabro, embora o IMHO não tenha muito sentido, os resultados serão bastante semelhantes.
Mas com o copo há mais dificuldades e ambigüidades, felizmente só diz respeito àqueles que utilizam as somas que podem secar fortemente este copo e por isso é possível sem o copo.
) Em geral, é uma profunda modernização do oscilador estocástico clássico, mas apesar dos genes comuns, o descendente tem muito pouco em comum com o oscilador estocástico clássico. A matemática é completamente diferente, mas a similaridade externa é óbvia.
Até agora, o indicador foi implementado apenas em Python. Seu objetivo é determinar o momento de entrar no negócio e como parte de seu mecanismo de apoio. Você já pode ver pela figura que ele faz isso bem e a tempo.
Naturalmente, o indicador não se destina a ser utilizado por si só, mas somente em simbiose com outros métodos e indicadores.
Acho que talvez eu devesse colocar o indicador em MQL e colocá-lo no mercado.
Quem leu o tópico Da teoria à prática já sabe que meu sistema e o sistema do A_K2 são construídos aproximadamente sobre a mesma ideologia - trabalho de canal. A única diferença é que a mina foi construída há um ano. Já escrevi antes, que agora esta estratégia é implementada e testada em Python, com algumas pequenas mudanças, mas não há sentido em lançá-la - nada de novo é esperado.
Desde que eu não tinha idéias em particular, tenho desenvolvido todo tipo de indicadores - um deles está no posto acima. Já fiz cerca de dez delas. Como resultado, decidi cruzar o ouriço com o ouriço: combinar o trabalho no canal com a tendência seguindo em um sistema consistente. Ainda não experimentei como um todo, mas pratiquei alguns elementos. Tudo parece se encaixar, mas ainda tenho algumas perguntas. Eu não posso dizer o que sairá na prática, pode não ser nada. Vamos esperar para ver.