Fazendo um sistema comercial Python para MT. - página 14
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Isso não me importa em nada. No comércio, não estamos interessados na história, mas no futuro, em certa medida).
A história sempre foi reescrita), e o que importa é a interpretação da história agora, e não o que ela era na época dos eventos. Podemos tomar um exemplo de nosso passado recente, cerca de 20 anos atrás. Agora sabemos muito mais sobre o passado.
Período PS 3000. Grau de regressão polinomial -3, tentou até 5, mas não muda nem dá nada, a curva é praticamente a mesma.
Isso não importa em nada. No comércio, não estamos interessados na história, mas no futuro, em certa medida).
A história sempre foi reescrita em todos os lugares), e o que importa é a interpretação da história agora, não o que ela era na época dos eventos. Podemos tomar um exemplo de nosso passado recente, cerca de 20 anos atrás. Agora sabemos muito mais sobre o passado.
Se considerarmos "agora", então não será a mesma distribuição, os rabos aumentarão muito e a média mudará. É por isso que sugeri construir a partir de 200 regressões e obter a média do resultado, ou seja, parecer como se estivesse em dinâmica. A ligação com a regressão de Kalman acima é mais ou menos a mesma coisa
O engraçado sobre a não-estacionariedade é que, qualquer que seja a forma como você olhe para ela, ela não se torna mais estacionária, às vezes pode parecerSe levarmos em conta o "agora", não será a mesma distribuição, os rabos aumentarão muito e a média será deslocada. É por isso que sugeri construir a partir de 200 regressões e obter a média do resultado, ou seja, parecer como se estivesse em dinâmica. A referência à regressão de Kalman acima é mais ou menos a mesma coisa.
Portanto, todos os tipos de AMs como uma regressão e levam em conta a partir de agora, até o fim, em todos os momentos. E a linha de regressão é uma espécie de média hospitalar ao longo do período). - O presente está em pé de igualdade com o passado, com pesos iguais - sendo o bem e o mal atendidos com indiferença).
A propósito, a regressão tem ajustes de pesos no intervalo da amostra. No futuro mais próximo, podemos aumentar os pesos. Vamos obter um MA de regressão).
Isso não importa em nada. No comércio, não estamos interessados na história, mas no futuro, em certa medida).
A história sempre foi reescrita em todos os lugares), e o que importa é a interpretação da história agora, não o que ela era na época dos eventos. Podemos tomar um exemplo de nosso passado recente, cerca de 20 anos atrás. Agora sabemos muito mais sobre o passado.
Período PS 3000. Grau de regressão polinomial -3, tentou até 5, mas não muda nem dá nada, a curva é praticamente a mesma.
A imagem parece interessante. O que é 3000 ?
Portanto, todos os tipos de AMs como uma regressão e levam em conta a partir de agora, até o fim, em todos os momentos. E a linha de regressão é como uma média hospitalar ao longo de um período). - O presente está em pé de igualdade com o passado, com pesos iguais.
A propósito, a regressão tem ajustes de pesos no intervalo da amostra. O futuro mais próximo pode ter os pesos aumentados. Vamos obter a regressão MA).
Bem, esta média salta em cada barra, ou seja, o centro do sino será mais largo ou algo parecido, ou seja, precisamos de um pouco mais de margem para que funcione
É para isso que serve o posterior, mas o seu é mais como um a priori, ou seja, você assume que é
em resumo, é hora de dormir ))Bem, esta média salta em cada barra, ou seja, o centro do sino será mais largo ou algo parecido, ou seja, você tem que tomar uma margem para que funcione
É para isso que serve o posterior, e o seu é mais como um a priori.
Aqui na MA é mais amplo, porque ela é muito parcial ao presente e permanece assim para sempre. Veja a primeira figura e estime os erros de MA em relação à tabela de preços. E eu o peguei, não fica melhor do que isso.
Tente construir um a priori sobre uma regressão. Vou ver o que você ganha)). De maneira alguma é um preditor de regressão linear, talvez apenas a curto prazo, ainda não olhou para ele.
distribuição em relação à linha de regressão em 3000 contagens. Ver post com foto.
A contagem de quê, desculpe-me?
A faixa de preço.
Você quer dizer carrapatos históricos?
É mais amplo no MA, porque é muito parcial em relação ao presente e permanece assim para sempre. Veja a primeira figura, e estime o erro do MA em relação à tabela de preços. E eu o peguei, não fica melhor do que isso.
Tente construir um a priori sobre uma regressão. Vou ver o que você ganha)). Não há como ser um preditor de regressão linear.
Bem, eu não estou aplicando nada disso, então estou apenas observando o que está acontecendo.
Eu só tenho algumas idéias vagas, só isso.
Não, isto são velas 1M próximas. Eu não uso carrapatos na história.
Nesse caso, sinta-se à vontade para definir para 1 em vez de 3000.
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Como criar um sistema comercial baseado em Python para MT.
Yuriy Asaulenko, 2019.01.23 23:49
Isso não me importa em nada. No comércio, não estamos interessados na história, mas no futuro, em certa medida).
A história sempre foi reescrita em todos os lugares) e o que importa é a interpretação da história agora, não o que ela era na época dos eventos. Podemos tomar um exemplo de nosso passado recente, cerca de 20 anos atrás. Agora sabemos muito mais sobre o passado.
Período PS 3000. Grau de regressão polinomial -3, tentou até 5, mas não muda nem dá nada, a curva é praticamente a mesma.
É isso aí, foi embora - sem ofensa)