Existe um sistema universal? - página 12

 
prikolnyjkent:

O gráfico que mostra as estatísticas dos resultados de seus negócios pode ser ascendente ou descendente, ou oscilante em torno do eixo horizontal.


Se o gráfico for ascendente, você sabe o que fazer e está coletando lucros.

Se o gráfico estiver descendo a uma taxa maior que o dobro do spread - você abre na direção oposta à direção, o que gera a fonte de seu sinal comercial e também coleta um lucro.

Se o gráfico estiver oscilando ao redor do eixo horizontal - aplica-se um coeficiente de mudança ao volume da transação, que compensa o impacto negativo do spread (swap, etc.), e novamente coleta o lucro.


Onde você tem o problema...?

O problema é que todas essas três opções são determinadas após o fato. Você pode apostar para cima, e ele desceu - isto é um menos, aposta para baixo, e ele subiu novamente - este é o segundo menos.

E assim por diante a partir de "em torno de zero".

 
A frase "Não me importa o que é forex, você pode ganhar dinheiro com qualquer forex" está apenas dizendo que há lucro em qualquer forex. O TS é um tipo de filtragem. Havia um cronograma, a TS fez um gráfico não linear a partir do preço. As propriedades da série não mudaram. Somente as informações mudaram. Se antes tínhamos que procurar lugares para ofertas a preço, agora deveríamos procurar lugares onde deveríamos decidir aumentar ou diminuir o lote nos resultados comerciais. As mesmas bolas na lateral. O próprio engraçadinho sabe do que está cantando?
 
igrok333:
ele é um palhaço do fórum. ele está fantasiando e ainda não conseguiu nada))

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока

Gráfico inferior direito da primeira figura (1000 seqüências de 1000 passos). Aqui está seu gráfico das estatísticas dos resultados das negociações com um lote constante com paradas iguais constantes (TP=SL).

Pergunta: você realmente não sabe como "girar" toda essa "cauda" de linhas no sentido anti-horário por, bem, 10...15 graus...?

 
prikolnyjkent:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока

Gráfico inferior direito da primeira figura (1000 seqüências de 1000 passos). Aqui está seu gráfico das estatísticas dos resultados das negociações com um lote constante com paradas iguais constantes (TP=SL).

Pergunta: você realmente não sabe como "girar" toda essa "cauda" de linhas no sentido anti-horário por, bem, 10...15 graus...?

você realmente sabe?

sem nobreza em matemática, é claro, mas pode passar em economia :-)

declare-o.

 
prikolnyjkent:


Pergunta: você realmente não sabe como "girar" toda essa "cauda" de linhas no sentido anti-horário por, bem, 10...15 graus...?

Em princípio, uma p.... deve ser suficiente para isso :) Obrigado pela idéia. Amanhã deixarei todos os assuntos urgentes para trás e começarei um novo programa. Vou ter que testá-lo imediatamente.

Nobres garotas. É embaraçoso estar na companhia de perdedores como este :) Vamos apenas manter... e ver quem tem o maior preditor, enquanto desaparecemos na neblina e cortamos o dinheiro dourado com força triplicada.

 
Maxim Kuznetsov:

você ATUALMENTE sabe?

Eles não dão diplomas nobel em matemática, é claro, mas podem passar em economia :-)

Explicar.

Por que você precisa de um Prêmio Nobel...?

Se as estatísticas de suas trocas (lote - constante; paradas - constante e igual), abertas por alguns (alguns) sinais TS, se parecerem com o gráfico acima da Wikipedia, então ogerenciamento apropriadodos volumes de trocas causará a rotação das linhas do gráfico em relação à origem.

Espero que ninguém escarneça e se oponha aqui, pelo menos...?


 
prikolnyjkent:

Se as estatísticas dos resultados de suas transações (lote - constante; paradas - constante e igual), abertas nos sinais de alguns (alguns) TS, parecerem com o gráfico acima da Wikipedia, então ogerenciamento apropriadodos volumes de transações causará a rotação das linhas do gráfico em relação à origem das coordenadas.

Em geral, tudo o que você descreveu é chamado de gerenciamento de dinheiro ou MM. E é a parte APLICÁVEL de QUALQUER estratégia... Mas a estratégia em si é necessária e lucrativa. E nenhuma MM pode corrigir uma estratégia perdedora para uma estratégia lucrativa. Se você não entender isso, talvez com a experiência esta lacuna possa ser preenchida.

 
Serqey Nikitin:

Em geral, o que você descreveu é chamado de gestão de dinheiro ou MM. E é a parte APLICÁVEL de QUALQUER estratégia... Mas a estratégia em si é necessária, e é lucrativa. E nenhuma MM pode corrigir uma estratégia perdedora para uma estratégia lucrativa. Se você não entender isso, talvez com a experiência esta lacuna possa ser preenchida.

Desculpe, mas suas palavras estão em desacordo com o estado real das coisas na natureza (ou, ainda estamos falando de coisas diferentes... cada uma para a sua)


 
prikolnyjkent:

Sinto muito, mas suas palavras estão em desacordo com o estado real das coisas na natureza (ou, ainda estamos falando de coisas diferentes... cada uma para a sua)

Sim, você está certo! "O estado real das coisas na natureza" neste momento é apenas suas suposições... O fato de você estar certo pode ser um teste comparativo de uma estratégia perdedora, com a mesma estratégia, fixada por seu método por um período de pelo menos três meses.

P.S. Três meses é o período mínimo no qual você pode tirar quaisquer conclusões sobre a estratégia proposta.

 
Serqey Nikitin:

Sim, você está certo! O "estado real das coisas na natureza" no momento é apenas suas suposições... Um teste comparativo de uma estratégia perdedora, com a mesma estratégia corrigida pelo seu método por um período de pelo menos três meses, poderia ser o fato de que você está certo.

P.S. Três meses é o período mínimo para tirar quaisquer conclusões sobre a estratégia proposta.

Você não precisa fazer isso.

É suficiente tomar qualquer estatística (mesmo gerada artificialmente) das transações executadas com lote constante e TP=SL excedendo o spread 35 vezes, e ver o quanto a posição da linha no gráfico teria mudado, se o controle de volumes correspondente fosse usado desde a primeira transação.

Razão: