Você precisa de um indicador que reflita o preço em tempo de operação.
É assim que a ciência funciona às vezes. Se algo não estiver claro, um novo termo é cunhado.
Eu tentei não inventar um termo "tempo de operação" que também não me agrada, mas tenho que usá-lo para ser compreendido. Você tem alguma idéia de como criar tal indicador?
Prival, como você vai contar o m.o. e a variação? Se você tratar o processo de carrapato como um processo aleatório, então, em teoria, ele tem realizações diferentes. Existem, grosso modo, dois tipos de estatísticas relacionadas a um processo aleatório. São estatísticas com médias sobre realizações e estatísticas com médias ao longo do tempo.
Quanto às realizações: Onde você obterá informações sobre diferentes carrapatos quepertencem a diferentes realizações no mesmo momento no tempo? De diferentes empresas de corretagem? Então, como você vai determinar a que horas elas pertencem? Isto é, como você vai se sincronizar?
Ou você vai estimar o m.o. e a variação de vários tiquetaques consecutivos que vieram em momentos diferentes? Esta é uma média diferente, pelo tempo, e como ela é melhor do que as barras comuns - ainda não está clara.
Em geral, várias pessoas estão tentando criar um indicador de barras equivocadas - com base em idéias diferentes. Pelo menos isso deve ser feito no início.
Estou falando de tiques artificiais. O que é isso? Eu não vi nenhum.
Aqui estão mais detalhes sobre isso em 'Gráficos sem 'buracos'. Tentemos explicar: digamos que o mercado está muito calmo, não há negócios por 5 minutos. Aparece um acordo (um tique chegou). Para fechar o buraco na tabela, é necessário construir 4 barras do minuto. Formamos 4 ticks e construímos 4 barras com Open= Close. Em outras palavras, não houve acordos reais, mas as barras (carrapatos) apareceram.
Prival, 'Gráficos sem 'buracos ' é o artigo do komposter com uma solução para o problema dos buracos, não um artigo oficial de metaquotas. Para ser honesto, eu pessoalmente não tenho motivos para preencher esses buracos (e há buracos de até meia hora - por gengibre, digamos), mas alguém precisa disso.
Prival, como você vai contar o m.o. e a variação? Se você tratar o processo de carrapato como um processo aleatório, então, em teoria, ele tem realizações diferentes. Existem, grosso modo, dois tipos de estatísticas relacionadas a um processo aleatório. São estatísticas com médias sobre realizações e estatísticas com médias ao longo do tempo.
Quanto às realizações: Onde você obterá informações sobre diferentes carrapatos quepertencem a diferentes realizações no mesmo momento no tempo? De diferentes empresas de corretagem? Então, como você determinará a que horas elas pertencem? Isto é, como você vai se sincronizar?
Ou você vai estimar o m.o. e a variação de vários tiquetaques consecutivos que chegam em momentos diferentes? Esta é uma média diferente, pelo tempo, e como ela é melhor do que as barras comuns - ainda não está clara.
Em geral, várias pessoas estão tentando criar um indicador de barras de equidade - com base em várias idéias. Ao menos faça isso no início.
Se tivermos estas "falácias padrão nas tentativas de comércio de ruído (houve um "Pesadelo no MT4")", podemos construí-lo. Sim, é exatamente isso que eu gostaria de fazer "estimar o modus operandi e a variação de vários carrapatos consecutivos que chegam em momentos diferentes", mas será que vai funcionar? Isso proporciona uma melhoria na precisão. No eixo Y, este ponto é +- o intervalo de confiança (não H e L). Imagine só como seria este gráfico. Reunimos 50 ticks, 45 deles são iguais em preço, e 5 têm desvios significativos. E no eixo X é também um ponto, mas não em pontos fixos no início de cada minuto, mas mais precisamente, naturalmente +- o intervalo de confiança neste eixo.
Em termos militares é impossível acertar o olho esquerdo do piloto (probabilidade matemática de acertar o ponto), mas é possível traçar a área de impacto onde este olho está com a probabilidade de 0,97 :-). E deve ser exatamente a área (elipse), e não um segmento OHLC construído no ponto. E seria bom regular o número de carrapatos a serem analisados.
E aqui está como implementá-la praticamente, por favor, me ajude
Se houvesse uma barra artificial para fechar o buraco no tempo, seu preço aberto seria igual ao preço fechado da barra anterior, mas não é assim na imagem.
Concordo, não é uma forma pura, é um carrapato real. 2, 3 e 4 carrapatos apareceram quase simultaneamente. A barra apareceu no segundo carrapato, então não posso dizer se é um carrapato artificial ou real. O mais provável é que tenha sido um verdadeiro tique, pois o intervalo de tempo foi de mais de um minuto antes do aparecimento desses 3 tiquetaques.
Prival, 'Gráficos sem 'buracos ' é o artigo do komposter com uma solução para o problema dos buracos, não um artigo oficial de metaquotas. Para ser honesto, eu pessoalmente não tenho motivos para preencher esses buracos (e há buracos de até meia hora - por gengibre, digamos), mas alguém precisa disso.
E não tenho nenhuma razão para, ao contrário, eles atrapalham. Em termos da minha abordagem para a análise desta curva, estas são medidas falsas e devem ser evitadas por todos os meios.
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Precisamos de um indicador que colete carrapatos reais e exiba a estimativa de preço na tela. (que seja um valor médio do preço para 5 ticks com a precisão de 8 dígitos). E exibe esta estimativa como um ponto na tela com o intervalo de confiança desta estimativa.
Decidi tomar o indicador Rosh ticks como base.
Aqui está sua descrição
http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html
Pode ser baixado de
http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838
Mas encontrei problemas com "carrapatos falsos" (medidas falsas) que você pode chamar de carrapatos artificiais. Como entendi deste material "Gráficos sem "buracos
Anteriormente o MT4 saltaria barras se não houvesse negócios (que é o que eu preciso agora, para coletar apenas carrapatos de verdade). Mas o problema era que o número de barras de minutos em uma hora não poderia ser igual a 60. Aparentemente, os desenvolvedores decidiram resolver o problema e fizeram como descrito no artigo: ".... que mesmo que não tenha havido nenhuma mudança de preço, uma barra deve ser sorteada com o preço aberto igual ao preço fechado da barra anterior".
Sentei-me com um cronômetro em minhas mãos e comecei a verificar como tudo funcionava e me deparei com um estranho efeito de atraso e "carrapatos artificiais". Explicarei isso na foto.
Estou olhando para meu monitor, vejo o mercado calmo GBPUSD 2:12 hora de Moscou, citações do Campeonato. Estou cronometrando o mercado. Eu estou no ponto 1. Passam mais de um minuto e quase imediatamente se formam três carrapatos (números 2, 3 e 4). Correspondentemente, são formadas barras de dois minutos. Provavelmente, o tick 2 é artificial, embora eu possa estar errado, mas parece ser assim.
Portanto, a tarefa é construir um indicador, idealmente ele deve coletar todos os ticks na entrada e saída do RC no monitor, conforme descrito acima, independentemente de mudanças de preço ou não. O principal é que a este preço em algum lugar do mundo foi feito um acordo (um verdadeiro tique). Existem 10 carrapatos reais - pelo menos é possível mostrar o MOS e a dispersão.
Portanto, peço ajuda, como nos dados filtrados, na presença de carrapatos artificiais, para fazer pelo menos algo semelhante. Eu percebo que não será perfeito, porque a DC não nos dará o que tem sobre a entrada. Mas ao menos removerá carrapatos artificiais. Para construir uma tabela de preços em tempo operacional. Algo como "O princípio da substituição do tempo no comércio intradiário", mas sem referência à média histórica.
Obrigado pela ajuda.