Da teoria à prática - página 1852

 
Maxim Kuznetsov:

Estou mais confuso com o pouco tempo de espera e com a presença de duas ou mais ordens (às vezes opostas) por um símbolo de cada vez. Tenho mais confusão pelo menor lucro a um SL relativamente baixo (você pode ver que há uma parada de 0,5 e ter lucro a 0,1).

Isto claramente não é previsão de tendências e é muito parecido com (pelo menos auto) trapacear.

Acho que a captura de tela não corresponde a nada do que você disse de qualquer forma. Pode ser seu, mas um algoritmo completamente diferente.

Vejo que as pessoas neste fórum estão acostumadas a algoritmos simples, até mesmo primitivos.

Meu programa é construído usando um algoritmo complexo. Leva em conta uma série de fatores que afetam o preço. O TS é projetado para não afundar. Para que possa rastrear os melhores momentos para entrar. Sem afetar o depósito. Há controle sobre a possível perda, portanto pode ser um curto tempo de vida do pedido. É melhor fechar a tempo do que sentar-se em uma situação de perda. Você sempre pode entrar no mercado. O mercado não irá a lugar algum.

Você poderia fechar esse 0,5 menos manualmente na posição mais. Eu estava de olho nele. Eu não o fiz intencionalmente para estudar e mudar tais casos em TS.

Meu TS não se baseia estritamente em TP e SL. Eu não o tenho estritamente baseado em TP e SL, como todos fazem e alguns outros o fazem mesmo sem eles. A ordem pode ser fechada pelas condições do mercado em mais ou menos, mesmo sem atingir o limite de perda. Não importa onde. As paradas são importantes no caso de perdermos contato com o mundo exterior)))

Todas as TFs têm a mesma estrutura. Meu ATS funciona em qualquer TF. Não requer nenhum ajuste ao mercado. Em gráficos de hora em hora, mesmo estas pequenas encomendas parecerão bastante decentes. Não adianta testar o H1 e esperar por resultados durante semanas.

Não me importa como o TS funciona, desde que seja lucrativo.

 
Uladzimir Izerski:

Vejo que as pessoas neste fórum estão acostumadas a simples, mesmo que você possa dizer algoritmos primitivos.

Meu programa é construído de uma forma complexa. Ela leva em conta muitos fatores que afetam o preço. O TS é projetado de tal forma que não perde dinheiro. Para que possa rastrear os melhores momentos para entrar. Sem afetar o depósito. Há controle sobre a possível perda, portanto pode ser um curto tempo de vida do pedido. É melhor fechar a tempo do que sentar-se em uma situação de perda. Você sempre pode entrar no mercado. O mercado não irá a lugar algum.

Você poderia fechar esse 0,5 menos manualmente na posição mais. Eu estava de olho nele. Eu não o fiz intencionalmente para estudar e mudar tais casos em TS.

Meu TS não se baseia estritamente em TP e SL. Eu não o tenho estritamente baseado em TP e SL, como todos fazem e alguns outros o fazem mesmo sem eles. A ordem pode ser fechada pelas condições do mercado em mais ou menos, mesmo sem atingir o limite de perda. Não importa onde. As paradas são importantes no caso de perdermos contato com o mundo exterior))))

Todas as TFs têm a mesma estrutura. Meu ATS funciona em qualquer TF. Não requer nenhum ajuste ao mercado. Em gráficos de hora em hora, mesmo estas pequenas encomendas parecerão bastante decentes. Não adianta testar o H1 e esperar por resultados durante semanas.

Não me importa como o TS funciona, desde que seja lucrativo.

Você mostrou um algoritmo simples e primitivo - SL é um múltiplo de Take, e o robô fechará a +2 de spread. Tudo o resto é um pouco absurdo e alheio.

Sem ofensa como você faz tradicionalmente, mas o lucro/risco por comércio em algoritmos de tendências deve ser maior. A imagem de tela é de negociação de volatilidade, o que também é bom por um lado, mas você tem lutado e jurado com todos sobre negociação de tendências. ISTO NÃO É NADA

 
Maxim Kuznetsov:

Você mesmo mostrou um algoritmo simples e primitivo - SL é um múltiplo do take, e o robô fecha a +2 spread. Tudo o resto é um pouco pós-pensado e alheio.

Sem ofensa como você faz tradicionalmente, mas o lucro/risco por comércio em algoritmos de tendências deve ser maior. A captura de tela é de volatilidade comercial, o que também é bom por um lado, mas você tem lutado e discutido com todos sobre tendências comerciais. ISTO NÃO É NADA

Não só isso, onde estão os canais?
 
Maxim Kuznetsov:

Você mesmo mostrou um algoritmo simples e primitivo - SL é um múltiplo do take, e o robô fecha a +2 spread. Tudo o resto é um pouco pós-pensado e alheio.

Sem ofensa como você faz tradicionalmente, mas o lucro/risco por comércio em algoritmos de tendências deve ser maior. A captura de tela é de volatilidade comercial, o que também é bom por um lado, mas você tem lutado e discutido com todos sobre tendências comerciais. ISTO NÃO É NADA

A tendência, a onda e o canal são coisas completamente diferentes.

Para mim, por exemplo, é assim.

Outros podem ter uma opinião diferente. Eles podem negociar ao longo da tendência ou contra ela. Não me interessa.

Para alguém, a tendência é de tendência, mas para mim pode ser uma onda ou vice versa.

E robô fechando em +2 spread? É pior do que fechar no SL em 20 meios?))

 
Uladzimir Izerski:

Tendência, onda e canal são coisas completamente diferentes.

Para mim, por exemplo, é.

Outros podem ter uma opinião diferente. Eles podem negociar ao longo da tendência ou contra ela. Não me interessa.

Para alguém, a tendência é de tendência, mas para mim pode ser uma onda ou vice versa.

E o robô fechou em +2 spread? É pior do que fechar no SL em 20 meios?)

Não, o sistema parece não saber o que é um testador.

e se o fizer, a resposta à pergunta visitará sua cabeça por conta própria

 
Renat Akhtyamov:

Não, o sistema não parece saber o que é um testador

E se ele o fizer, a resposta à pergunta visitará sua cabeça por conta própria

Qualquer TS rentável pode ser preparado para um testador))))

Mas para o mercado este truque não vai funcionar.

 
Uladzimir Izerski:

Qualquer TS rentável pode ser preparado para um testador))))

Mas para o mercado este truque não vai funcionar.

concordo

Vai piorar em relação ao real.

O real vai escolher 20 spreads

;)

 
Renat Akhtyamov:

concordo

Será ainda pior no mundo real.

o real vai escolher 20 spreads

;)

Foi assim que o TS bruto funcionou durante o dia. Não desenhou nada no testador. É uma demonstração)))) Não há nada de errado com isso.

É assim que um ATC pode funcionar sem ajustes. 3% ao dia mais de 50% ao mês com risco mínimo.

5g

Tudo está fechado. Aqui está o porão.

g6

É inútil analisar os ofícios. Mesmo eu não os entendo a todos. A IA entende à sua própria maneira.

 
Uladzimir Izerski:

Foi assim que o TS bruto funcionou durante o dia. Eu não desenhei nada no testador.

É assim que um ATS pode funcionar sem ajustes. 3% ao dia mais de 50% ao mês com risco mínimo.

Todos fechados. Aqui está o porão.

É inútil analisar os ofícios. Mesmo eu não os entendo a todos. A IA entende à sua própria maneira.

Mas é hoje

É segunda-feira, que geralmente é um dia plano.

e ainda mais quando se trata de uma demonstração.

Mas se um TC está no mundo real há mais de 3 meses, nem todos podem fazer isso.

 
Renat Akhtyamov:

Mas isso é hoje.

É segunda-feira, geralmente um dia plano.

e ainda mais quando se trata de um dia de demonstração.

Mas se a TU for mantida na conta real por mais de 3 meses, nem todos podem fazer isso.

E se não for um dia plano, o ATS dará um ganho de mais de 25%)).

Estou entediado))))

P.s.

Eu não escolhi um dia especial. Eu abri os primeiros pares que vi.

Em vez de mostrar.

Eu não escolhi nenhum dia especial.

Razão: