Da teoria à prática - página 1696
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Mas, a essência de sua teoria é consistente com o que foi dito neste tópico - o mercado é uma espécie de processo estocástico, aleatório, com memória.
Especialmente para o "físico" - um processo aleatório e um processo estocástico são dois conceitos diferentes. Os processos aleatórios são estudados e modelados para isolar o componente determinístico e estocástico.
um processo aleatório e um processo estocástico são dois conceitos diferentes.
Posso ter um pouco de aspereza com essa declaração? Ou você mesmo a inventou?
Como resultado, aqui estão meus últimos 10 negócios:
Não seja preguiçoso - veja a precisão da entrada e saída.
Fiz isso por mim mesmo, vou olhar mais de perto mais tarde, mas de alguma forma parece que este estado não é diferente dos de 2 meses atrás.
apenas para verificar - sem paradas, sair apenas com lucro, para obter 10-25 pontos um negócio está no mercado de 12 a 20 horas.... não vejo o que mudou em relação ao acordo anterior, se ignorarmos os sofismas científicos, é apenas um acordo ordinário de tomar muito prejuízo
Posso ter um pouco de aspereza com essa declaração? Ou você mesmo a inventou?
Acho que ele estava tentando citar este posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Acho que ele estava tentando citar este posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Por que eu, conhecendo o teórico e o matemático, "citaria o cargo de outra pessoa"?
fiz por mim mesmo, vou olhar mais de perto mais tarde, mas parece que este estado não é diferente do que eu tinha há 2 meses
rápido - sem paradas, sair apenas com lucro, para obter 10-25 pontos um negócio está no mercado de 12 a 20 horas.... não sei o que mudou em relação ao acordo anterior. se ignorarmos os sofismas científicos, é comum lidarmos com perdas demais
Acho que ele estava tentando citar este posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Eu não consegui fazer isso com as paradas, cara)))) Bem aqui está o sinal, estou certo, há algumas informações externas ou outra onda de eeee .............
Mas a saída em caso de perda no sistema deve ser. Se não o fizerem, então estarão fora do sistema).
Eu fiz tanto zero como uma perda, e é isso que..... prevê.
Lembro-me de Ataman (????), ele não é um preditor do mercado - essa é a forma educada de dizer...
Quando olho para Ataman (eu mesmo não o vi, mas ele diz no fórum de investidores) que ele não tem idéia do que pode acontecer no mercado)).
Ou existem outras opiniões?)))
No que estou me baseando. É claro que as estatísticas...... Mas eles se baseiam na psicologia das massas.
Mas o comércio com o barulho é muito pesado, na minha humilde opinião, confirmado por minhas próprias perdas, com a retirada de todos os lucros, se você não tiver tempo para retirá-los completamente))))
Eu não consegui com as paradas)))) Bem, aqui está o sinal, estou certo, há algumas informações externas ou apenas outra onda eeee .............
Mas a saída em caso de perda no sistema deve ser. Não tenho a menor idéia do que fazer com ele).
como explicar o problema com stops.... no mínimo, além de calcular como entrar e como sair do mercado, deve haver um cálculo de risco
stoploss é a maneira mais simples de calcular o risco
média ou martingale, essas são formas complicadas
ainda mais complicado é a divisão das perdas ou a obtenção de lucros parciais
mas um simples TS que pode entrar no mercado e esperar um dia por um lucro.... acho que isso é auto-engano, a gestão do dinheiro é mais importante do que a lógica comercial do próprio TS, imho
como explicar o problema com stops.... no mínimo, além de calcular como entrar e como sair do mercado, deve haver um cálculo de risco
parar a perda é a maneira mais simples de calcular o risco.
média ou martingale, essas são formas complicadas
ainda mais complicado é a divisão das perdas ou a obtenção de lucros parciais
mas um simples TS que pode entrar no mercado e esperar um dia por um lucro.... Eu acho que isso é auto-engano, a gestão do dinheiro é mais importante do que a lógica comercial do próprio TS, imho
Eu não concordo totalmente. O sistema deve funcionar!!! e sem mm. Mas apenas pela minha experiência e considerando a absoluta imprevisibilidade do imitador, mm deve ser aplicado.
Mas se eu não tenho lucro suficiente no momento em que preciso, uso a ramificação de variantes.
As paradas são ideais.
Você tem um sistema com boas paradas? Eu não tenho um e é uma pena)))) Mas fecharei a perda facilmente com um sinal, não por mim mesmo.
E o cálculo de risco para mim é estúpido a partir das estatísticas. Além disso, o possível drawdown e lucro por comércio!!!! são aproximadamente iguais, em contraste com o típico martin
A gama de ações em mm é ampla. E qual é o mm se a tomada for de 20pts 4x? Pergunta ritualística