Mak: 1. As correlações no próprio comércio são absolutamente inúteis. Uma correlação é sempre uma declaração de um fato consumado. A correlação não pode lhe dizer nada sobre valores futuros, apenas o que aconteceu. Para negociar, é necessário prever o valor do preço com pelo menos 1 barra de antecedência com uma probabilidade de mais de 50%.
Concordo plenamente com este ponto de vista. Se o sistema for baseado apenas em princípios de correlação, ele logo começará a perder lucro. Eu não tenho experiência em testar sistemas no testador, mas posso dizer a partir de minha experiência em testar sistemas no mercado real: Se você quiser usar um sistema para negociação real, você tem que testá-lo em uma conta demo por pelo menos meio ano!
1. Se você analisar os incrementos da diferença nos coeficientes de correlação entre AUD/USD e NZD/USD, por exemplo, você encontrará alguns padrões que existem desde 1999 (não tenho os minutos de antes) e que são facilmente detectáveis agora. Sim, provavelmente parará algum dia, talvez até amanhã, mas este risco já está entre os tipos de riscos inerentes a qualquer negócio.
2. O pior (deliberadamente subestimado, a fim de aumentar a objetividade) retorno médio desde 1999, quando testado em papel, com simulações de requotes e deslizes - 8,3% por mês sem reinvestimento!!! Duvido que um tal resultado possa ser considerado um ajuste com a história. E não há nada para caber.
3. Os riscos não são meus.
P.S. - para o conselheiro Yuri Reshetov, assim como sua compreensão da essência da arbitragem, nem meu TS, nem o conselheiro tem nada a fazer. E o que eu estou falando e o que foi discutido em seu ramo são coisas diferentes.
1. Se você analisar as diferenças incrementais nos coeficientes de correlação entre, por exemplo, AUD/USD e NZD/USD, você encontrará um par de padrões,
De que prazo estamos falando? Acho que não adianta considerar prazos de um minuto ou mesmo de cinco minutos.
1. Se você analisar as diferenças incrementais nos coeficientes de correlação entre, por exemplo, AUD/USD e NZD/USD, você encontrará um par de padrões,
Sobre a correlação em relação a que prazo estamos falando? Afinal, não me parece que faça sentido considerar minutos ou mesmo cinco minutos.
Em qualquer prazo. Mas para facilitar a compreensão de como ele pode ser usado no comércio, considere 30M ou 60M.
Passou um mês, mas devido à falta de tempo eu perdi muitos dias de negociação porque a possibilidade de permitir que o Expert Advisor trabalhe normalmente desde a abertura de uma posição até o fechamento aparece apenas em seu tempo livre. Agora posso dizer com certeza que a dinâmica da diferença do coeficiente de correlação é estável e se repete sempre, embora com uma pequena diferença, mas com o mesmo resultado. Não importa qual moeda domina e puxa as outras. Por exemplo, os últimos negócios AUD e NZD mostraram isto muito claramente: no final da semana passada houve um aumento significativo no NZD, enquanto o AUD, fechou quase dentro do alcance da sexta-feira. A perda naquela época em três hedges (6 posições) foi de US$ 2.000 e um pouco e a parte principal foi em hedges AUD e NZD. Entretanto, eu tinha certeza de que se a NZD não fosse para o AUD, como costuma fazer, então o AUD definitivamente alcançaria a NZD no meio desta semana (eu verifiquei a história desde 1999). Como você pode ver, já nas primeiras horas de segunda-feira o NZD estava de volta à estaca zero e caiu mais baixo, ultrapassando significativamente o AUD no outono. Como resultado: $420 no NZD e $80 no AUD. A mesma situação com EURUSD e GBPUSD. EURJPY e CHFJPY ainda estão abertos, mas posso dizer com confiança que em um ou dois dias e a diferença de correlação atingirá o oposto do valor inicial, e então esta cobertura poderá ser usada para a obtenção de lucros. A propósito, você pode esperar o tempo que quiser, já que o valor das trocas é positivo, mas ainda assim não pode esperar muito.
Quanto a ir para o ar. Não posso dizer nada sobre a transmissão dos resultados na conta real, mas vou tentar fazer isso. No momento, estamos ocupados com a abertura de uma conta no corretor e com todas as condições necessárias para o funcionamento estável do terminal e dos EAs. No final do mês, se tudo correr conforme o planejado, começarei a trabalhar na conta real.
1. As correlações no próprio comércio são absolutamente inúteis.
Uma correlação é sempre uma declaração de um fato consumado.
A correlação não pode lhe dizer nada sobre valores futuros, apenas o que aconteceu.
Para negociar, é necessário prever o valor do preço com pelo menos 1 barra de antecedência com uma probabilidade de mais de 50%.
Se o sistema for baseado apenas em princípios de correlação, ele logo começará a perder lucro.
Eu não tenho experiência em testar sistemas no testador, mas posso dizer a partir de minha experiência em testar sistemas no mercado real:
Se você quiser usar um sistema para negociação real, você tem que testá-lo em uma conta demo por pelo menos meio ano!
Sim, provavelmente é, mas...
1. Se você analisar os incrementos da diferença nos coeficientes de correlação entre AUD/USD e NZD/USD, por exemplo, você encontrará alguns padrões que existem desde 1999 (não tenho os minutos de antes) e que são facilmente detectáveis agora. Sim, provavelmente parará algum dia, talvez até amanhã, mas este risco já está entre os tipos de riscos inerentes a qualquer negócio.
2. O pior (deliberadamente subestimado, a fim de aumentar a objetividade) retorno médio desde 1999, quando testado em papel, com simulações de requotes e deslizes - 8,3% por mês sem reinvestimento!!! Duvido que um tal resultado possa ser considerado um ajuste com a história. E não há nada para caber.
3. Os riscos não são meus.
P.S. - para o conselheiro Yuri Reshetov, assim como sua compreensão da essência da arbitragem, nem meu TS, nem o conselheiro tem nada a fazer. E o que eu estou falando e o que foi discutido em seu ramo são coisas diferentes.
1. Se você analisar as diferenças incrementais nos coeficientes de correlação entre, por exemplo, AUD/USD e NZD/USD, você encontrará um par de padrões,
1. Se você analisar as diferenças incrementais nos coeficientes de correlação entre, por exemplo, AUD/USD e NZD/USD, você encontrará um par de padrões,
Em qualquer prazo. Mas para facilitar a compreensão de como ele pode ser usado no comércio, considere 30M ou 60M.
Entre AUD/USD e NZD/USD ou entre AUD/USD e T, e entre NZD/USD e T?
Correlação entre quais valores?
Entre AUD/USD e NZD/USD ou entre AUD/USD e T, e entre NZD/USD e T?
Entre AUD/USD e NZD/USD. Basta analisar a diferença entre os valores atuais e anteriores dos rácios.
Aqui está um relatório atualizado sobre a mesma conta:
Passou um mês, mas devido à falta de tempo eu perdi muitos dias de negociação porque a possibilidade de permitir que o Expert Advisor trabalhe normalmente desde a abertura de uma posição até o fechamento aparece apenas em seu tempo livre. Agora posso dizer com certeza que a dinâmica da diferença do coeficiente de correlação é estável e se repete sempre, embora com uma pequena diferença, mas com o mesmo resultado. Não importa qual moeda domina e puxa as outras. Por exemplo, os últimos negócios AUD e NZD mostraram isto muito claramente: no final da semana passada houve um aumento significativo no NZD, enquanto o AUD, fechou quase dentro do alcance da sexta-feira. A perda naquela época em três hedges (6 posições) foi de US$ 2.000 e um pouco e a parte principal foi em hedges AUD e NZD. Entretanto, eu tinha certeza de que se a NZD não fosse para o AUD, como costuma fazer, então o AUD definitivamente alcançaria a NZD no meio desta semana (eu verifiquei a história desde 1999). Como você pode ver, já nas primeiras horas de segunda-feira o NZD estava de volta à estaca zero e caiu mais baixo, ultrapassando significativamente o AUD no outono. Como resultado: $420 no NZD e $80 no AUD. A mesma situação com EURUSD e GBPUSD. EURJPY e CHFJPY ainda estão abertos, mas posso dizer com confiança que em um ou dois dias e a diferença de correlação atingirá o oposto do valor inicial, e então esta cobertura poderá ser usada para a obtenção de lucros. A propósito, você pode esperar o tempo que quiser, já que o valor das trocas é positivo, mas ainda assim não pode esperar muito.
Quanto a ir para o ar. Não posso dizer nada sobre a transmissão dos resultados na conta real, mas vou tentar fazer isso. No momento, estamos ocupados com a abertura de uma conta no corretor e com todas as condições necessárias para o funcionamento estável do terminal e dos EAs. No final do mês, se tudo correr conforme o planejado, começarei a trabalhar na conta real.
a dinâmica da diferença nos coeficientes de correlação é estável e sempre repetível.
...a diferença na correlação atingirá o oposto do valor inicial
Posso perguntar: correlação de quê com o quê?
E se não for um segredo, você pode nos dar os valores absolutos dos coeficientes de correlação que são usados para tomar uma decisão comercial?