Da teoria à prática - página 1695
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é martin ou o quê?
E ele f...fodeu perguntas como essa))))))))) Disse que vocês são todos tolos aqui, eu vou fazer um desenho))))))))))
Se fosse um verdadeiro comércio com paradas (ainda mais). Sem martin e assim por diante. Eu teria dito sem hesitar.
Se eu tivesse negociado sem paradas (sem paradas e assim por diante) eu teria dito: "Não, eu não teria hesitado").
Mas o gráfico é bonito)))) Deixe-o experimentar).
E a julgar pela suavidade do gráfico na quantidade de lucro (não levando em conta o reinvestimento) Hapappaets clássico poucos pontos (o mais provável) Menos provável que o 10-20.Mas barbatanas, isso é importante.
Tais gráficos podem ser desenhados em qualquer indicador, mas às vezes acontece que o preço não passa nem mesmo alguns pips e ............... Bem, o cara não está apenas entrando do zero e assim por diante ...))) O espetáculo é interessante, no entanto.
E ele f*** fodeu em perguntas como esta))))))))) Disse que vocês são todos tolos aqui, deixe-me fazer um desenho))))))))))
Se você ler atentamente os últimos posts do Camarada Che (lutador, poeta, fã de mulheres bonitas e de xadrez), ele já foi longe o suficiente para entender o mercado. Aqui você tem estudos de distribuições e períodos de alta/baixa volatilidade no mercado, etc., etc.
Na verdade, seguimos o mesmo caminho sem nos metermos no caminho um do outro. A única diferença está nas técnicas específicas de entrada/saída. Ele constrói algumas grades, enquanto eu confio no indicador de diferença. Se funciona - por que não? Pourquoi pas?
Mas, a essência de sua teoria, é consistente com o que foi dito neste tópico - o mercado é uma espécie de processo estocástico, aleatório, com memória. Não SB - mas precisamente um processo aleatório onde tanto os próprios valores de preço (um componente aleatório do processo), como os intervalos de tempo entre a chegada das cotações, os volumes de tick, a freqüência de alta e baixa atividade de mercado (um componente não aleatório do processo, a chamada "memória de mercado") são importantes.
O estudo destes parâmetros abre a possibilidade de alcançar o Graal e beber a partir dele. Amém.
Se você ler atentamente os posts recentes de Che (lutador, poeta, fã de mulheres bonitas e de xadrez), ele já avançou o suficiente em seu entendimento do mercado. Há estudos de distribuições e períodos de alta/baixa volatilidade no mercado, etc., etc.
Na verdade, seguimos o mesmo caminho sem nos metermos no caminho um do outro. A única diferença está nas técnicas específicas de entrada/saída. Ele constrói algumas grades, enquanto eu confio no indicador de diferença. Se funciona - por que não? Pourquoi pas?
Mas, a essência de sua teoria, é consistente com o que foi dito neste tópico - o mercado é uma espécie de processo estocástico, aleatório, com memória. Não SB - mas precisamente um processo aleatório onde tanto os próprios valores de preço (um componente aleatório do processo), como os intervalos de tempo entre a chegada das cotações, os volumes de tick, a freqüência de alta e baixa atividade de mercado (um componente não aleatório do processo, a chamada "memória de mercado") são importantes.
O estudo destes parâmetros abre a possibilidade de alcançar o Graal e beber a partir dele. Amém.
Meu caro Alexander, vejo precisamente nestas abordagens estatísticas-probabilísticas um inconveniente que leva à impossibilidade de simular exatamente o processo. A seqüência de eventos é ignorada, apenas as distribuições de etapas são investigadas. As entidades levadas em conta não são adequadas ao fim a que se destinam. Por exemplo, não podemos formular o conceito de uma tendência em termos de propriedades de distribuição. Lembre-se de que é a tendência que impede que seus negócios muito bem abertos fechem a tempo. A tendência é definida pelas seqüências de eventos. Aqui estão as duas primeiras descrições de uma tendência:
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Uma tendência é uma mudança constante de valor em uma direção ao longo de um período de tempo. Em termos simples,
Uma tendência é um movimento de preços para cima ou para baixo em um gráfico que é claramente visível a olho nu.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Charles Dow salientou que em uma tendência de alta o pico subseqüente no gráfico deve ser maior do que os anteriores, em uma tendência de baixa as quedas subseqüentes no gráfico devem ser maiores do que as anteriores.
tendência, os declínios subseqüentes no gráfico devem ser menores do que os anteriores.
As distribuições de probabilidade simplesmente não têm propriedades tais como direção, para cima, para baixo, acima, para baixo, pico, declínio, anterior, subseqüente. Eles aparecem na análise das seqüências. Se a memória me serve corretamente, esta é uma análise topológica. Os saltos de curso em topologia, que causam sua insatisfação, têm uma característica adequada - módulo de continuidade, que não tem análogo na teoria da probabilidade.
E ele f*** fodeu em perguntas como esta))))))))) Disse que vocês são todos estúpidos, eu vou fazer um desenho))))))))))
Eu gostaria de poder trocar dinheiro real com paradas (ainda mais). Sem martin e assim por diante. Eu teria dito sem hesitar.
Se eu tivesse negociado sem paradas (sem paradas e assim por diante) eu teria dito: "Não, eu não teria hesitado").
Mas o gráfico é bonito)))) Deixe-o experimentar).
E a julgar pela suavidade do gráfico na quantidade de lucro (não levando em conta o reinvestimento) Hapappaets clássico poucos pontos (o mais provável) Menos provável que o 10-20.Mas barbatanas, isso é importante.
Tais gráficos podem ser desenhados em qualquer indicador, mas às vezes acontece que o preço não passa nem mesmo alguns pips, e ............... Bem, o cara não está apenas entrando do zero e assim por diante ...))) O espetáculo é interessante, no entanto.
Eu não entendo qual é o objetivo, eu costumava fazer 1500% de acordos mensais de martin e depois os jogava fora se eu não os retirava a tempo
tenho alguns k% ao mês com esta abordagem que eu deveria me sentir bem e abrir várias contas se outras ficaram sem dinheiro
Se você ler atentamente os posts recentes de Che (lutador, poeta, fã de mulheres bonitas e de xadrez), ele já avançou o suficiente em seu entendimento do mercado. Há estudos de distribuições e períodos de alta/baixa volatilidade no mercado, etc., etc.
Na verdade, seguimos o mesmo caminho sem nos metermos no caminho um do outro. A única diferença está nas técnicas específicas de entrada/saída. Ele constrói algumas grades, enquanto eu confio no indicador de diferença. Se funciona - por que não? Pourquoi pas?
Mas, a essência de sua teoria, concorda com o que foi dito neste tópico - o mercado é uma espécie de processo estocástico, aleatório, com memória. Não SB - mas precisamente um processo aleatório onde tanto os próprios valores de preço (um componente aleatório do processo), como os intervalos de tempo entre a chegada das cotações, os volumes de tick, a freqüência de alta e baixa atividade de mercado (um componente não aleatório do processo, a chamada "memória de mercado") são importantes.
O estudo destes parâmetros abre a possibilidade de alcançar o Graal e beber a partir dele. Amém.
É bom ler respostas normais...... E em essência. Claro que com memória. A tendência é parte da memória. Mas tem três fases em essência. incredulidade, dúvida e só lá)))) E quando após uma tendência, um apartamento é também uma memória))))
Depois o sentimento. Uma média de cerca de 50 ou um centésimo no relógio. Um cego veria como eles são comercializados. E quem é? A questão é...
Depois há os canais, os comerciantes também trabalham. E então Deus sabe o que mais.
O sistema tem uma influência externa -))))
E quanto a alcançar - Coloco minhas mãos sobre meus pés para))))
Bem, sobre o Che... Bem, é claro pelo estado que os tees (até agora) são difíceis. Reinvestir está virando o gráfico abruptamente para cima. Mas!!!! Newans desconhecido.
Se ele encontrou pontos de 99 anos, ele pode brincar com ele))))) Quem sabe?
Começo com a regra de que posso tentar entrar em um determinado lugar, sabendo aproximadamente de onde saio. Por exemplo, na libra eu tenho 300pts no take........... de 4 dígitos, mas muitas vezes não funciona no take. Há e pode ainda aparecer um monte de esquemas mm.
E então o mercado pode dar imediatamente, pode não dar ao mesmo tempo, e pode puxá-los para várias (mais freqüentemente para uma) etapas condicionais.
Em qualquer caso, enquanto intestino, vamos ver o que será o próximo. Desde o início de fevereiro eu tenho uma fatia de mercado de 5000%, pode ser só para me exibir, mas mesmo sem martin eu posso usar a média e até mesmo uma vez !!!!) 4 pedidos ska inteiros))))
Caro Alexander, é precisamente nestas abordagens estatísticas-probabilísticas que vejo um inconveniente, levando a uma incapacidade de modelar exatamente o processo. A seqüência de eventos é ignorada, apenas as distribuições das etapas são investigadas. As entidades levadas em conta não são adequadas ao fim a que se destinam. Por exemplo, não podemos formular o conceito de uma tendência em termos de propriedades de distribuição. Lembre-se de que é a tendência que impede que seus negócios muito bem abertos fechem a tempo. A tendência é definida pelas seqüências de eventos. Aqui estão as duas primeiras descrições da tendência:
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Uma tendência é uma mudança constante no valor em uma direção durante um certo período de tempo. Em palavras simples,
Uma tendência é um movimento de preços para cima ou para baixo em um gráfico, que é visível a olho nu.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Charles Dow apontou que em uma tendência de alta o pico subseqüente no gráfico deve ser mais alto do que os anteriores, em uma tendência de baixa os declínios subseqüentes no gráfico devem ser mais altos do que os anteriores.
tendência, os declínios subseqüentes no gráfico devem ser menores do que os anteriores.
As distribuições de probabilidade simplesmente não têm propriedades tais como direção, para cima, para baixo, acima, para baixo, pico, declínio, anterior, subseqüente. Eles aparecem na análise das seqüências. Se a memória me serve corretamente, esta é uma análise topológica. É também aqui que entra o expoente da Hearst.
Você está absolutamente correto em seu raciocínio, Vladimir. E a afirmação mais forte que salientei (ver acima).
Mas, era assim que costumava ser. Eu realmente trabalhei apenas com o preço e seus incrementos e não levei em conta o tempo. Isto é um grave erro. Agora uso em meu TS o tempo específico de eventos de mercado, volumes de tick, intervalos de tempo entre cotações. Presto muita atenção à seqüência de eventos.
Como resultado, aqui estão meus últimos 10 negócios:
Não seja preguiçoso - observe a precisão de entrada e saída.
Presto muita atenção à seqüência de eventos.
Como eu escrevi nas primeiras páginas de seus muitos milhares de tópicos)
não entendo o ponto, costumava fazer 1500% ao mês em um martin, então perdi tudo se não o retirasse a tempo.
você tem que fazer alguns k% ao mês para se sentir bem e abrir algumas contas se as outras se forem.
Sim. É o que parece... Sim, e na verdade, é. Mas se você escolher pontos de entrada....)))) Imho, é lá que ele está cavando.
É uma foto como esta na 4H. Mas não depende de mim para ir mais longe)). É o computador que dá sua opinião sobre a situação atual no koin.
Você pode prestar atenção ao ângulo do canal de tendência para baixo. Apenas uma palavra. Não à ação.
Caro Alexander, é nestas abordagens estatísticas-probabilísticas que vejo um inconveniente, levando a uma incapacidade de simular exatamente o processo. A seqüência de eventos é ignorada, apenas as distribuições das etapas são investigadas. As entidades levadas em conta não são adequadas ao fim a que se destinam. Por exemplo, em termos de propriedades de distribuição não se pode formular a noção de uma tendência.
Somente alguém que não entende nada sobre isso falha.
Uma tendência e um flat são duas séries estacionárias com características de probabilidade diferentes. Combinando-os dentro de uma única série de preços resulta um processo não estacionário no qual o MO e a variação são dependentes do tempo.