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Da teoria à prática - página 270

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Eu e Novaja fizemos uma pequena pesquisa.

Os tiques chegam ao terminal em alguns intervalos aleatórios. Alexander escreveu que é importante saber que tipo de distribuição é. Tirei o histórico do mt5, para poder trabalhar com precisão de milissegundos.


A distribuição das pausas entre os carrapatos em si é assim

"Aproximadamente" é porque o gráfico é a média. O preenchimento distorce o tempo real dos carrapatos. Ou os arredonda até ~10 milissegundos, ou muda ciclicamente sua taxa de geração. Antes de fazer a média, este gráfico (janela de 0-100ms) se parece com o seguinte

Eu vi estes mesmos picos nos gráficos de Alexander, agora é mais claro de onde eles estão vindo.


Como resultado, verificou-se que o gráfico de freqüência média pode ser descrito usando a soma das distribuições Gama e Cauchy. O primeiro parâmetro de distribuição gama para algumas negociações pode ser selecionado como um número inteiro e a distribuição gama torna-se seu caso especial - a distribuição Erlang.


Este é um gráfico de outro negócio:

linha preta - distribuição como é recebida do histórico do tick
vermelho - médio
roxo é o que se obtém utilizando a fórmula da gamma+coshi.

Não parece perfeito, mas também parece bom em uma escala logarítmica, e a parte superior e a cauda geralmente coincidem.


A cauda da distribuição coincide bem em dezenas de segundos



A fórmula:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Esta é uma fórmula para um determinado negócio, todos têm parâmetros e coeficientes ligeiramente diferentes.

Em geral, a função é algo parecido com isto
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

O parâmetro c é de 0 a 1

Faz-me lembrar a fórmula universal redox que descobri em 1973.

tem algum efeito?

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Bichos, insetos, perguntas

fxsaber, 2018.03.27 21:06

Executando EA em modo "Todos os tiquetaques" no MQ-Demo

void OnTick()
{
  static int i = 0;
  
  if (i < 2)
  {
    MqlTick Tick;
    
    if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
      Print(Tick.time_msc);
      
    i++;
  }
  else
    ExpertRemove();
}


Resultado

Si-6.18,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
Si-6.18,M1: testing of Experts\fxsaber\LimitsSlippage.ex5 from 2018.03.25 00:00 to 2018.03.27 00:00 started
2018.03.26 10:00:00   1522058400378
2018.03.26 10:00:00   1522058400013
2018.03.26 10:00:00   ExpertRemove() function called

O tempo do primeiro tick gerado é maior do que o segundo - bug.


Kirill Belousov:

Tem algum efeito?

Não, este erro parece ocorrer apenas no testador, em carrapatos gerados pelo ohlc.
Eu peguei o histórico de carrapatos do MT5 (View-Symbols, ticks tab), ele não tem nada a ver com isso.

Dr. Trader:

Novaja:

Muito obrigado por este tipo de pesquisa.

Este é o tipo de coisa digna de ser enquadrada como um artigo com um honorário por ele.

Respeitosamente,

A_K2.

Muito bem, então, irmãos. Já vimos a teoria aqui mais de uma vez. Mas onde é a prática???? Qual é o objetivo da teoria se você não pode colocá-la em prática?

As conclusões práticas mais importantes podem ser tiradas deste estudo:

1. Devemos aprender a "descartar" carrapatos pertencentes à distribuição Cauchy e trabalhar somente com aqueles pertencentes à distribuição Gamma (em nosso discreto caso, a distribuição Erlang)

2. Se isto for feito, então a solução do problema deve ser a seguinte:.

Agora eu trabalho em uma janela de tempo exponencial em movimento, e nela conto carrapatos reais e intensidade comercial, e deveria ser vice-versa - para trabalhar com o volume em movimento da seleção de carrapatos e contar por quanto tempo essevolume de carrapatos"reuniu", e só então encontrar a intensidade.

Dr. Trader eNovaja, vocês estão realmente fazendo um ótimo trabalho.

Mihail Marchukajtes:
Muito bem, amigos. Já vimos a teoria aqui mais de uma vez. Mas onde é a prática???? Qual é o objetivo da teoria se você não pode colocá-la em prática?

Para o inferno com a prática!!! As pessoas estão realmente fazendo grandes descobertas aqui!!!

Alexander_K2:

Para o inferno com a prática!!! As pessoas estão realmente fazendo grandes descobertas aqui!!!

Inútil para qualquer descoberta se não tiver aplicação prática. Exceto em física, talvez, ou em astrologia. Mas tais descobertas não são necessárias no mercado. Qual é o objetivo deles? E o nome do ramo torna obrigatória a prática dos resultados obtidos. Não é?

Trabalhando com carrapatos na faixa de milissegundos, é pouco provável que seja utilizado. Neste curto intervalo de ping desempenhará um papel significativo, e a DC não aprova tais acordos e não paga por eles. IMHO
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