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Como é que o WealthLab é melhor? Eu costumava lidar com isso com dificuldade no meu tempo. Despenha-se em cada corrida. Sem apoio técnico. Agora utilizo o WealthLab apenas para trocas fundamentais, não é bom para trocas automatizadas. Seria bom se a MK oferecesse o seu produto aos corretores americanos (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), mas não há quase nada aqui excepto ThinkOrSwim e TradeStation. Isso atrairia um grande número de utilizadores. O Forex não está muito difundido nos EUA, e o governo enrosca porcas como 50:1 de alavancagem máxima.
Leia o meu post novamente com atenção:
Só não discuta com os tipos finlandeses quentes:) Cada terminal tem as suas vantagens e desvantagens. Se quiser fazer pesquisa de mercado - utilize o WealthLab, se negociar na bolsa de valores russa? - Use S#, precisa de FOREX? - Comércio através do MT5. Cada terminal tem a sua própria especialização e não precisa de se envolver no mercado, onde outra pessoa é melhor.
Que é falha e instável e não é adequado para o comércio real, não estou a discutir. Mas como plataforma de investigação, é a melhor do seu género. Como exemplo, o argumento de várias páginas sobre os problemas de sincronização de múltiplas moedas do MT5, no WealthLab, é resolvido numa só linha:
Tudo. O histórico do RTS está totalmente sincronizado com o gráfico actual. As barras são alinhadas e todos os espaços vazios são correctamente preenchidos.Tem ainda muitos problemas não triviais que são resolvidos com uma única linha de código. E com razão. Um investigador não deve ser distraído pela implementação técnica de uma ideia.
Como é que o WealthLab é melhor? Tenho trabalhado arduamente no assunto no meu tempo. Avaria em cada corrida. Sem apoio técnico. Agora utilizo o WealthLab apenas para ecrã fundamental, mas não é de todo bom para o comércio automático. Seria bom se a MK oferecesse o seu produto aos corretores americanos (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...), mas não há quase nada aqui excepto ThinkOrSwim e TradeStation. Isso atrairia um grande número de utilizadores. O Forex não está muito difundido nos EUA, e o governo enrosca porcas como 50:1 de alavancagem máxima.
Possivelmente, mas é preciso corrigir a história.
Uma coisa eu não compreendo. Porque é que eles vêem os preços de fecho como uma saída.
Só não percebo uma coisa. Porque é que consideram os preços de fecho como uma saída. O bar é fechado no fim do intervalo, enquanto que o último tique pode estar no início deste intervalo ou na sua abertura. Por exemplo, um bar abriu às 15:30, fechou às 16:00 e o seu último carrapato foi às 15:31. Que diferença faz se foi a abertura ou o fecho? De qualquer modo, não terá qualquer utilidade. Apenas com lacunas frequentes, talvez...
É tão simples quanto isso.
Um bar às 16:00:00 pode abrir às 16:00:01 num instrumento e às 16:00:50 num outro.
Ao fazê-lo, o bar das 15:59:00:00 fechará exactamente às 16:00:00 horas em todos os instrumentos (ou, bem, 1 milissegundo antes).
Isto é, se houvesse processamento de fecho de barra (de facto, abertura de barra em qualquer dos instrumentos, ou apenas - o primeiro segundo do intervalo seguinte), então o histórico seria sincronizado (pelo menos na barra mais externa).
Mas agora aparece uma barra num dos instrumentos, e o seu índice = 0, e a sua hora = 16:00. E no outro instrumento, a barra com índice 0 pode ter o tempo 15:59.
Este parece ser o caso.