Da teoria à prática - página 194

[Alexander_K2]

Evgeniy Kazeikin:

tudo isso pode ser resolvido com mql5 ?

Eu acho que sim.

Não há nenhum problema com o algoritmo básico. Haverá problemas com exigências adicionais:

- economia dos parâmetros de cálculo atuais, com posterior recuperação em caso de falhas de energia, etc.

- Adaptação a diferentes fluxos de tick-flows de diferentes corretoras (o programa deve analisar o fluxo de tick-flows, suas estatísticas e oferecer ao usuário o melhor método de leitura de cotações do fluxo total).

- etc.

Mas, estas são coisas tão profissionais que eu não preciso, mas preciso de vendas. Sobre isso - um pouco mais tarde e em outra linha.

[Alexander_K2]

Depois de noites sem dormir, cheguei à conclusão de que a EMA apresentada na Wikipédia e MQL não faz o menor sentido e não tem nada a ver com a distribuição do preço em si ou com a distribuição de acréscimos.

PS Esta semana até agora +10% para depositar (total para 3 semanas incompletas +120%)

[Alexander_K2]

Aqui foi fácil:

Foi aqui que foi MUITO difícil:

Um comércio EURJPY está agora aberto:

[Dr. Trader]

Estou começando a entender do que você está falando. Há um período de tempo a partir do qual os carrapatos sempre desenham uma distribuição de referência. Este segmento pode ser tomado do mês passado, do mês anterior, ou ainda mais, não importa, as distribuições de carrapatos nele serão as mesmas. Certo?

Se assim for, você não precisa de ema, wma e outros. Vamos supor que este período de tempo ideal é de 2 horas e 39 minutos. Em seguida, você abre um gráfico M1 e aplica um SMA com período 159 ( = 2*60+39) a ele. O SMA traçará uma trajetória do centro desta distribuição. Mas não dará nenhuma informação para onde o preço irá no futuro. A trajetória também pode parar e reverter a qualquer momento.
Mas o preço deve andar constantemente pelo centro desta distribuição, você pode tentar negociar os desvios mais fortes em relação a ela. Mas cuidado com as tendências, o preço as seguirá e não voltará ao nível do centro de distribuição, o que é necessário para fechar sem perder.

[Aleksey Panfilov]

Alexander_K2:

Depois de noites sem dormir, cheguei à conclusão de que a EMA apresentada na Wikipédia e MQL não faz o menor sentido e não tem nada a ver com a distribuição do preço em si ou com a distribuição de acréscimos.

PS Esta semana até agora +10% para depositar (total para 3 semanas incompletas +120%)

Não adianta discutir sobre wikipedia, mas aqui está um exemplo de trabalho possível com incrementos (primeira diferença) e EMA (embora linear) do primeiro ao quarto grau com alavancagem 1.

Fórum sobre Comércio, Sistemas Automatizados de Comércio e Testes de Estratégia

Cálculo das diferenças, exemplos.

Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21

Aqui está outro exemplo de utilização do incremento de preços como nova informação. Nele, o incremento é lido explicitamente como uma diferença.

1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0

1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0

1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0

1*Y1-1*Y2-5*Y2+Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0

1*Y1-1*Y2-6*Y2+Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0

2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4

3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5

4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6

5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7

6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8

      a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/2;
      a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/3;
      a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/4;
      a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/5;
      a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/6;

Na figura você pode ver que a linha (vermelha) construída convencionalmente por um polinômio do quinto grau (pelo número de pontos conectados) também começou a se segurar firmemente perto do gráfico.

Por assim dizer, às custas do polinômio do quarto grau nas primeiras diferenças (incrementos de preço) aumentamos (pelo número de pontos) o grau até o quinto grau.

É isto, a regularização?

É possível, desta forma, utilizar tanto a segunda e a nona diferenças e o EMA do primeiro ao quarto grau? Seria curioso fazer um esquema geral de processos em exemplos similares.

[Alexander_K2]

Dr. Trader:

Estou começando a entender do que você está falando. Há um período de tempo a partir do qual os carrapatos sempre desenham uma distribuição de referência. Este segmento pode ser tomado do mês passado, do mês anterior, ou ainda mais, não importa, as distribuições de carrapatos nele serão as mesmas. Certo?

Se assim for, você não precisa de ema, wma e outros. Vamos supor que este período de tempo ideal é de 2 horas e 39 minutos. Em seguida, você abre um gráfico M1 e aplica um SMA com período 159 ( = 2*60+39) a ele. O SMA traçará uma trajetória do centro desta distribuição. Mas não dará nenhuma informação para onde o preço irá no futuro. A trajetória também pode parar e reverter a qualquer momento.
Mas o preço deve andar constantemente pelo centro desta distribuição, você pode tentar negociar os desvios mais fortes em relação a ela. Mas cuidado com as tendências, o preço seguirá a tendência e não retornará ao nível do centro de distribuição, o que é necessário pelo menos para fechar sem incorrer em perdas.

Doc, eu sabia que você era um gênio.

Você acertou. É exatamente isso!

Esta distribuição de referência precisa ser feita:

1... isole-o convertendo o fluxo de citação original em um padrão de referência. Você precisa por todos os meios obter a intensidade do fluxo do carrapato para ter uma distribuição pelo menos remotamente parecida com a distribuição de Poisson. Você deu um passo importante nessa direção, mas desistiu de seguir em frente... Sem resolver este problema-chave, todos os esforços no campo das redes neurais e previsões são simplesmente inúteis. Bem, pelo menos você entende isso!!!

2. após esta transformação do fluxo de cotação, é preciso calcular uma certa janela de tempo para observar esta distribuição de referência, a fim de vê-la quase completamente. Com um nível de confiança não inferior a 99%.

TODOS.

[Alexander_K2]

Aleksey Panfilov:

Não adianta discutir sobre wikipedia, mas aqui está um exemplo de possível trabalho com incremento (primeira diferença) e EMA (embora linear) do primeiro ao quarto grau com alavancagem 1.

É possível usar tanto a segunda como a n-diferença e EMA do primeiro ao quarto grau desta maneira? Seria curioso fazer um esquema geral de processos em exemplos similares.

Veja. Alexey - tudo o que você faz é bom. Mas também não é bom, no entanto.

Você sabe o que está faltando em suas fórmulas?

HORA!!!

É quando você entende a relação dos polinômios estimados ou EMA com o tempo atual, então o significado físico de todas as fórmulas será claro e esta coisa pode ser usada para previsão.

Até agora, não. Não vejo esta correlação. Talvez eu seja cego? Talvez... A velhice não é divertida...

[Aleksey Panfilov]

Alexander_K2:

Veja. Alexei - tudo o que você faz é bom. Mas também não é bom.

Você sabe o que está faltando em suas fórmulas?

HORA!!!

É quando você entende a relação dos polinômios estimados ou EMA com o tempo atual, então o significado físico de todas as fórmulas será claro e esta coisa pode ser usada para previsão.

Até agora, não. Não vejo esta correlação. Talvez eu seja cego? Talvez... A velhice não é divertida...

Concordo, a TIME está sempre em falta. :)

[Mihail Marchukajtes]

Alexander_K2:

Veja. Alexei - tudo o que você faz é bom. Mas também não é bom.

Você sabe o que está faltando em suas fórmulas?

HORA!!!

É quando você compreende a relação dos polinômios estimados ou EMA com o tempo atual, então o significado físico de todas as fórmulas será claro e esta coisa pode ser usada para previsão.

Até agora, não. Não vejo esta correlação. Talvez eu seja cego? Talvez... A velhice não é divertida...

Desculpe, não posso mais me calar..... Espero que você o leia com atenção e tente entender o que eu disse. O problema com seu trabalho é que você olha para uma citação puramente estatística. como uma série de tempo instável, etc. E tentando aplicar alguma teoria que supostamente descreve algumas leis. MAS considerando as cotações como uma variável estatística e não entendendo os princípios básicos do mercado, as formações fundamentais dos preços, as ações dos players de um lado ou de outro, em certos mercados.... Se você não o fizer, continuará a afundando em sua teoria, introduzindo cada vez mais condições ou mini-concertos, que continuarão a levá-lo ao redor do mato, mas você não ganhará, infelizmente. E somente porque você olha o quociente como uma série cronológica não-estacionária e não mais...... Não há leis no próprio preço.... Ou melhor, existem, mas são leis do resultado do impacto sobre o preço. Ou seja, o impacto ocorreu, o preço mudou, uma lei, um padrão ou uma condição foi formada. E para ganhar dinheiro, você precisa ser capaz de calcular esse impacto e saber em que direção ele ocorreu.

Sério, você está basicamente fazendo uma teoria interessante, mas você está aplicando-a aos dados errados e, da maneira errada, me parece..... Não se desencoraje....!!!!

[Alexander_K2]

Mihail Marchukajtes:

Desculpe, não consigo mais ficar calado..... Espero que você leia com atenção e tente entender o que eu disse. Todo o problema com seu trabalho é que você está olhando para uma citação puramente estatística. como uma série de tempo instável, etc. E tentando aplicar alguma teoria que supostamente descreve algumas leis. MAS considerando as cotações como uma variável estatística e não entendendo os princípios básicos do mercado, as formações fundamentais dos preços, as ações dos players de um lado ou de outro, em certos mercados.... Se você não o fizer, continuará a afundando em sua teoria, introduzindo cada vez mais condições ou mini-concertos, que continuarão a levá-lo ao redor do mundo, mas infelizmente não levarão à vitória. E somente porque você olha o quociente como uma série cronológica não-estacionária e não mais...... Não há leis no próprio preço.... Ou melhor, existem, mas são leis do resultado do impacto sobre o preço. Ou seja, o impacto ocorreu, o preço mudou, uma lei, um padrão ou uma condição foi formada. E para ganhar dinheiro, você precisa ser capaz de calcular esse impacto e saber em que direção ele ocorreu.

Sério, você está basicamente fazendo uma teoria interessante, mas você está aplicando-a aos dados errados e, da maneira errada, me parece..... Não se desencoraje....!!!!

Michael, eu aprecio seu talento literário - sempre comovente.

Mas, veja, a coisa é - acho difícil chegar ao coração dos veteranos deste fórum com suas teorias. É quase impossível - eu estou ciente disso. Eu mesmo sou fisicamente incapaz de me desviar do meu caminho para o Graal.

Portanto, antes de mais nada, escrevo agora para os WORDERS que não têm nenhuma teoria.

O Graal está lá, pessoal!!! Eu já o peguei - e até sei como ele é! :)))

Somente a consciência de minha idade me impede agora, na frente de meus colegas de trabalho, de começar a dançar sapateado.