Da teoria à prática - página 56
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Enquanto isso, vou listar as chaves do câmbio. Aqui estão eles:
1. Um método elaborado e sólido de tomar dados de carrapatos- NEEDED
Não consigo encontrá-lo... Deve ser um método claro e inequívoco que deve funcionar exclusivamente em todos os fluxos de qualquer CD.
2. Tamanho da amostra de dados - NED
Calculado a partir da desigualdade Chebyshev para que este volume contenha pelo menos 99% da distribuição incremental
3. Medida seletiva de tendência central - DECLARADO
Em geral, é um SMA simples de média aritmética móvel, embora eu ache que é um WMA
4. Variação atual -NENHUMA
Calculado para o tamanho atual da amostra na chegada de cada novo tick
5. Variação média histórica -NEEDED
Calculado com base em dados históricos para o tamanho atual da amostra.
6. Coeficiente de assimetria atual -NENHUMA
Calculado para o tamanho atual da amostra como um enviesado não paramétrico a cada novo tick
7. Fator de enviesamento médio histórico -NENHUMA
Calculado como um módulo deinclinação não paramétrica baseado em dados históricos arquivados para o tamanho atual da amostra.
Cumprimentos,
Alexandre.
O que está acontecendo com a distribuição da série modificada?
O que está acontecendo com a distribuição da série modificada?
O método de recebimento dos dados não é importante. Se você soubesse como fazer testes, já teria descoberto isso há muito tempo.
Sim, eu lembro que você sugeriu ler uma vez a cada 10 segundos, enquanto Nikolay disse que a média de saída do tick é de 1 em 3 segundos. Posso estar completamente burro, mas não consigo decidir o único caminho certo e é só isso... O que - apenas tirar qualquer figura do teto?
Faça métodos diferentes em pares diferentes - leia cada tick, em etapas de 1s, 3s, exponencialmente, com média, e o que mais você quiser. Então eu acho que você verá pelos resultados que isso não faz nenhuma diferença decisiva.
Dei uma olhada rápida pelo ramo...
na "lista de chaves" - a forma de receber os dados do tick não foi encontrada .
e então tudo foi baseado nele antes e tudo foi construído sobre ele :-)
como todos os físicos teóricos eu tenho que perguntar - o que é um preço? que tipo de incrementos você conta? por que você conta um tick como um quantum de tempo? que processo (modelo de processo) precede este preço. o que está envolvido lá e assim por diante...
Honestamente, já estou tão cansado desta corrida... Afinal, preciso criar um TC bem a tempo para o Ano Novo e não um dia depois...
Eh...
1. eu vejo o preço como uma quantidade física sem dimensão.
2. temos um discreto fluxo não-markoviano.
3. O incremento é a diferença entre o preço atual e o anterior, expresso em pips. Pode ter tanto valores positivos quanto negativos.
O movimento de preços como um processo não Markoviano é descrito pela equação Integro-diferencial que pode ser resolvido numericamente usando métodos de diferença finita onde é importante conhecer a etapa temporal delta T.
Se você tirar cada carrapato, o delta T está flutuando. O que deveria ser? É lógico assumir que deve ser qualquer coisa. Entretanto, se eu tentar ler carrapatos a cada 1 segundo, então todos os carrapatos REALMENTE recebidos NÃO terão delta T =1.
Então, como lê-los corretamente? Tenha piedade - ajude um homem velho...
Dei uma olhada rápida através do fio...
na "lista de chaves" - a forma de receber os dados do tick não é encontrada.
e então e antes tudo foi baseado nele e tudo foi construído com base nestes dados :-)
como todos os físicos teóricos eu tenho que perguntar - o que é um preço? que tipo de incrementos você conta? por que você conta um tick como um quantum de tempo? que processo (modelo de processo) precede um preço? o que está envolvido e assim por diante...
Veio-me à mente.
Kisa, quero lhe perguntar, como artista para artista: você sabe desenhar?