Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares. - página 3

 
Renat Akhtyamov:

ok e o emparelhado é este:

ou seja, não há nenhuma!


é apenas um problema que não é resolvido de frente )

 
Maxim Dmitrievsky:

é apenas um problema que não pode ser resolvido de frente).

Eu não estou discutindo.

Mostre-me um teste de um EA usando a estratégia de "negociação de pares" entre a libra e algo mais.

O mais importante é que o período de testes deve incluir também esta incrível vela.

Quando você estiver no preto, nós conversaremos.

 
Renat Akhtyamov:

Eu não estou discutindo.

Mostre-me um teste de "negociação de pares" EA entre a libra e algo mais.

O mais importante é que o período de testes também inclui esta incrível vela.

Quando você estiver do lado positivo, nós conversaremos.


Não, é apenas uma questão de sempre escolher "alguma coisa", não há dependência constante. Mais tarde, eu terei uma boa idéia do que preciso fazer e as discussões estão me distraindo.

 
Renat Akhtyamov:

Eu não estou discutindo.

Mostre-me um teste do consultor de estratégia de "negociação de pares" entre a libra e algo mais.

O mais importante é que o período de testes inclui este incrível castiçal.

Uma vez que você esteja no plus, nós conversaremos.

Ficou quieto por muito tempo, mas ainda assim. Tinha algum tempo agora, e revisou tudo que se enquadra na lógica de "negociação de pares". Pouco antes, perto e depois deste ponto, não havia sinais sobre a libra, havia apenas um, e era um pouco abaixo do sinal, mas funcionava no mais, apenas no movimento da libra.

Palavras como "entre a libra e algo mais", você precisa ser específico entre o que exatamente, porque é muito difícil emparelhar a libra a qualquer momento, muito raramente você pode emparelhar com eur/jpy, e somente com gbp/chf - tudo.

Muitas pessoas imaginam o comércio de pares como o oceano, como uma pessoa que vive no deserto, mas isto é fundamentalmente errado.

Eu escrevi um bot comercial a vapor, que vive cerca de meio ano, e depois sofri drawdowns, e tudo porque o bot está trabalhando em um algoritmo e não pode filtrar sinais falsos, usando minhas mãos e meus olhos é fácil. E todas as condições no bot são impossíveis de colocar, ele não tem olhos, e eu posso selecionar manualmente apenas um, ou vice-versa três.

Já trabalho com o par há algum tempo e sempre vencendo, mas não consigo explicar como trabalho e seleciono pares e sinais, há muitas condições. Se eu ficar ao lado deles e olhar, eles entenderão depois de 20-30 entradas, mas desde que tudo isso tenha sido antes - escreverão em um caderno. Eu mesmo mantenho algumas coisas à mão na forma de anotações, porque não é fácil lembrar todos os momentos - leva muito tempo, e uma memória fenomenal.

Entrei no Audi há algumas semanas, mas não olhei o calendário e entrei meia hora antes de apostar notícias, então tive que esperar 7 dias para ir ao lucro e fechei com +18п. Mas o próprio público ainda não voltou a esse nível, por isso o emparelhamento é uma regra, eu saí do sorteio de qualquer maneira e não terei que aceitar uma perda.

 
Vitaly Muzichenko:

Ficou quieto por muito tempo, mas ainda assim. Agora eu tinha algum tempo, e revisei tudo o que se enquadra na lógica de "negociação de pares". Não havia sinais de libra antes, perto e depois deste lugar, havia apenas um, e era um pouco abaixo do sinal, mas funcionava no mais, apenas no movimento da libra.

Palavras como "entre a libra e algo mais", você precisa ser específico entre o que exatamente, porque é muito difícil emparelhar a libra a qualquer momento, muito raramente você pode emparelhar com eur/jpy, e somente com gbp/chf - tudo.

Muitas pessoas imaginam o comércio de pares como o oceano, como uma pessoa que vive no deserto, mas isto é fundamentalmente errado.

Eu escrevi um bot comercial a vapor, que vive cerca de meio ano, e depois sofri drawdowns, e tudo porque o bot está trabalhando em um algoritmo e não pode filtrar sinais falsos, usando minhas mãos e meus olhos é fácil. E é impossível usar todas as condições no bot, ele não tem olhos e eu posso selecionar manualmente apenas um, ou vice-versa três.

Trabalho com o de vapor há algum tempo e estou sempre ganhando, mas não consigo explicar como trabalho e seleciono pares e sinais, porque há muitas condições. Se eu ficar ao lado deles e olhar, eles entenderão depois de 20-30 entradas, mas desde que tudo isso tenha sido antes - escreverão em um caderno. Eu mesmo mantenho algumas coisas à mão na forma de anotações, porque não é fácil lembrar todos os momentos - leva muito tempo, e uma memória fenomenal.

Entrei na Audi há algumas semanas, mas não olhei o calendário e entrei meia hora antes de apostar notícias, então tive que esperar 7 dias para ir ao lucro e fechei com +18п. Mas o próprio público ainda não voltou a esse nível, é por isso que o emparelhado governa, ele sairá do sorteio em qualquer caso, e eu não terei que aceitar uma perda.

A GBP se correlaciona muito bem apenas com o JPY. Pelo menos, costumava ser assim.

Mas olhando para a foto, que eu já mostrei muitas vezes, acontece que não há conexão entre as majors

Levando em conta suas palavras e as do Maxim, a alternativa correta para a negociação do par é entre a cruz e a maior correspondente, sem o uso de sintéticos.

por exemplo, gbpusd e eurgbp.
 
Renat Akhtyamov:

A libra se correlaciona muito bem apenas com o iene.


É por isso que o GBPJPY tem a máxima volatilidade? :)

 
Renat Akhtyamov:

A libra não está mal correlacionada apenas com o iene. Pelo menos costumava ser.

Mas olhando para esse quadro, que eu já mostrei muitas vezes, acontece que não há correlação entre as majors

Levando em conta suas palavras e as do Maxim, parece que a variante correta da negociação do par está entre a cruz e a maioria apropriada, sem o uso de sintéticos.

por exemplo, gbpusd e eurgbp.

Há uma coisa como regressão linear múltipla, você pode inserir qualquer instrumento aleatório e colocá-lo em dependência de outro. Se tivermos n instrumentos, podemos traçar os spreads para cada um deles em relação aos outros do grupo. Obtemos uma vassoura muito densa de curvas que variam de -1 a 1 ou em sigmas. Não importa absolutamente quais instrumentos, quanto mais, melhor. E será possível selecionar pares fracos e negociar na convergência. E as dependências entre pares irão variar constantemente no espaço n-dimensional, e as distribuições serão reconstruídas. Mas eu quero fazê-lo através de um neurônio, a propagação deve ficar mais bonita. Diria mesmo que simplesmente não há outra maneira adequada de fazê-lo. E você pode extrair apenas certas características de freqüência de cada BP, você não precisa trabalhar com preços brutos. E o que as pessoas fazem através da correlação, muwiton e outra coisa é muwiton :)

Eu acho que não é a melhor maneira de fazer isso, já passaram tempos em que você teve que pensar por si mesmo :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Existe algo como regressão linear múltipla, podemos inserir qualquer número de randoms e colocá-los em dependência do outro. Se tivermos n instrumentos, então podemos traçar os spreads para cada um deles contra o resto do grupo. Obtemos uma vassoura muito densa de curvas que variam de -1 a 1 ou em sigmas. Não importa absolutamente quais instrumentos, quanto mais, melhor. E será possível selecionar pares fracos e negociar na convergência. E as dependências entre pares irão variar constantemente no espaço n-dimensional, e as distribuições serão reconstruídas. Mas eu quero fazê-lo através de um neurônio, a propagação deve ficar mais bonita. Eu diria até que não há outra maneira adequada de fazê-lo. E o que as pessoas fazem via correlação, muwings e outra coisa, que é muwyton :)

E você está se concentrando em alguma ferramenta específica, tentando "entender" as dependências... Não é assim que se deve proceder, momentos em que você teve que pensar por si mesmo acabaram :)

Concordo plenamente.

Mostre-me a foto final, é muito interessante.

 
Renat Akhtyamov:

Totalmente de acordo.

Mostre-me a foto final, muito interessante.


Eu já fiz isso, vou pegar um bug e mostrar para você na próxima semana.

 
Fedor Kokhanov:

Muita discussão sobre este tópico, lucro/não lucro, sim/não, etc.

Mas não consigo encontrar uma solução para as questões técnicas.

Sim, eu li que são apenas questões técnicas. Embora, se você olhar para isso, é uma questão muito técnica).

Grande IMHO, mas a arbitragem é melhor feita em uma troca, ou ainda melhor em opções. E, o mais importante, mais lucrativo.

ZS I durante muito tempo, até 10 anos, não sabia da existência de opções de futuros. Quando os descobri, foi uma revolução em minhas capacidades e em minha mente)).

Razão: