Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares.

[Excluído] 2021.12.05 16:46 #191

Vadineros de negociação de pares (arbitragem, correlação de dois pares).

A estratégia é aproximadamente a seguinte:
Encontre dois pares bem correlacionados.
Encontre o momento de grande divergência de preços. Comprar um par e vender o outro.

Abreviação para aquele que subiu. Para aquele que caiu - um longo.

Muitos são calculados de forma a obter uma fechadura. Os preços de dois pares são diferentes.

Não há um grande risco de perder a conta em caso de flutuações bruscas de preços.

Depois, quando os pares tiverem voltado à correlação normal, fechamento de duas encomendas pelo lucro total.

Estou escrevendo um assessor especializado em comércio de automóveis.
O indicador de correlação dá o valor da correlação (aproximadamente 1...-0,2). Eu estabeleço o limite de permissão para negociar.
Duas ordens serão abertas. Os lotes são estabelecidos em proporção aos preços dos pares que criariam um cadeado.
Quando a soma dos lucros de dois pares atinge o valor positivo especificado, duas ordens são fechadas.
Novamente, o Expert Advisor espera um sinal do indicador para começar a negociar.

Quero acrescentar um rastreamento automático do preço. Também posso tentar fechar os pedidos quando a correlação voltar ao valor especificado.

Eu enfrentei um problema. Estou procurando um algoritmo para determinar a direção do comércio.

Que características podem determinar qual par subiu ou desceu?

Até agora, estou determinando visualmente através da combinação de gráficos.

É muito importante determinar quais pares estão para cima/para baixo.

Você tem alguma experiência, alguma resposta?

Agora Vitya Music virá e lhe ensinará tudo.

[ARQUIVO] Qualquer pergunta de Quaisquer perguntas de recém-chegados Terminator v2.0