Uma arbitragem dura - existe vida em Marte? - página 6
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Mas há alguns efeitos curiosos que às vezes aparecem. Alguém já tentou estudá-los?
Muitos tentaram...)
P.s. No verdadeiro mercado interbancário nunca haverá um spread fixo! ( Por exemplo, com meu corretor o spread em EUR = 0,00001p a 0,00032p dependendo do mercado, geralmente 0,2-2 pips, menos frequentemente 3,2 pips).
E você muito raramente fará arbitragem em um verdadeiro banco interbancário.
Muitos tentaram...)
P.s. No verdadeiro mercado interbancário nunca haverá um spread fixo! ( Por exemplo, meu corretor tem um spread do euro = 0,00001p a 0,00032p dependendo do mercado, geralmente um spread de 0,2-2 pips, menos frequentemente 3,2 pips).
E você muito raramente fará arbitragem sobre um verdadeiro interbancário.
Isto eu percebo que não seria possível utilizar tal arbitragem no verdadeiro mercado interbancário.
Mas esta situação (spreads de preços, spreads flexíveis e equalização instantânea) corresponde ao comportamento específico subseqüente de vários pares de moedas.
Uma analogia distante, como se uma porta batesse (não temos tempo de passar por ela), sabemos que num segundo a janela baterá e nós estaremos lá :)))
Se se verificar que existe um padrão aqui, talvez ele possa ser aplicado a alguma estratégia de escalper com lucros da ordem de 10p sem a necessidade de grupos de ordens de arbitragem. Terei que pensar sobre isso...
_____Em relação à sua resposta, eu gostaria de saber:
Com que rapidez e precisão, embora com spreads flutuantes, seu corretor executa as ordens?
Existem restrições adicionais como freqüência das negociações, tempo mínimo de espera, dependência da qualidade de execução em relação aos volumes?
O que ele pensa se meu MO é cerca de 7-8p (o lucro é de -20p a +35p, ou -10+15p)?
Se não for um segredo, por qual corretor você trabalha, ele tem a capacidade de executar EAs?
Eu preciso de ajuda com este tipo de informação sobre burgueses.
Estou tendo problemas com uma idéia! As cozinhas em dems funcionam bem, mas no verdadeiro interbancário em burgueses ainda não está claro :))
Se houver algo, você pode responder ao investron(sheepdog)gmail.com
É meu entendimento que não seria possível utilizar tal arbitragem no verdadeiro mercado interbancário.
Mas esta situação (spreads de preços, spreads flexíveis e equalização instantânea) corresponde ao comportamento específico subseqüente de vários pares de moedas.
Uma analogia distante como, se a porta bateu (sem tempo para pular), sabemos que em um segundo a janela vai bater, e estamos bem ali :)))))
Se se verificar que existe um padrão aqui, talvez ele possa ser aplicado a alguma estratégia de escalper com lucros da ordem de 10p sem a necessidade de grupos de ordens de arbitragem. Terei que pensar sobre isso...
_____Em relação à sua resposta, eu gostaria de saber:
Com que rapidez e precisão, embora com spreads flutuantes, seu corretor executa as ordens?
Existem restrições adicionais como freqüência das negociações, tempo mínimo de espera, dependência da qualidade de execução em relação aos volumes?
O que ele pensa se meu MO é cerca de 7-8p (o lucro é de -20p a +35p, ou -10+15p)?
Se não for um segredo, por qual corretor você trabalha, ele tem a capacidade de executar EAs?
Eu preciso de ajuda com este tipo de informação sobre burgueses.
Estou tendo problemas com uma idéia! Nas cozinhas, a dems funciona bem, mas no verdadeiro interbancário da burguesia - ainda não está claro :))
Você pode me responder em investron(sheepdog)gmail.com.
1.e. Eu normalmente coloco as negociações ao preço de mercado, todos os lotes são executados sem cotações, ao preço que estava no momento de receber o pedido.
2.e. Apenas feliz por você abrir um monte de negócios.
3. "Bourgeois", depende da carteira.
Investidor, você pode postar em particular sobre o interbancário. Para quem, onde, para que?
Eu não estou acostumado a escrever sobre tais tópicos por e-mail-y.
Eu acho que o e-mail é confiável o suficiente. Há alguma alternativa?
499183064
Qualquer pessoa pode responder a uma pergunta (aparentemente) simples?
É bem conhecido que uma operação em qualquer par pode ser expressa (escrita) através dos chamados sintéticos ... ou seja, através de operações com outros pares ...
como seria comprar 1 lote de EURUSD usando (por exemplo) EURJPY e USDJPY ?
Qualquer pessoa pode responder a uma pergunta (aparentemente) simples?
É bem conhecido que uma operação em qualquer par pode ser expressa (escrita) através dos chamados sintéticos ... ou seja, através de operações com outros pares ...
como seria comprar 1 lote de EURUSD usando (por exemplo) EURJPY e USDJPY ?
Comprar 1 lote EURJPY e vender 1 lote USDJPY (para maior clareza, comprar EURUSD significa comprar 1 lote EUR e vender 1 lote USD)