Mais uma vez, arbitragem, negociação de pares.
Muita discussão sobre este tópico, lucro/não lucro, sim/não, etc.
Mas não consigo encontrar uma solução para as questões técnicas.
Sugiro que discutamos aqui SOMENTE questões técnicas, isto é, fórmulas, como, onde, etc.
Eu, por exemplo, calculo a dispersão dividindo um instrumento por outro.
Mas qual o preço a ser dividido por qual deles permanece a questão.
Logicamente, se o spread está aumentando, significa que o primeiro instrumento deve ser vendido, e o segundo deve ser comprado. Isto é, o preço do primeiro símbolo é Bid1, e o preço do segundo instrumento é Ask2.
Acontece que precisamos de duas linhas Bid1/Ask2 e Ask1/Bid2 para construir o spread?
Estou certo ????
Como a negociação de seus pares se baseia no spread, você deve verificar a seguinte condição
licitação>disponibilização
A fim de permanecer no plus.
Isso significa que você deve vender um par de moedas caro e comprar um par barato simultaneamente.
Por exemplo, libra esterlina-1,33 euros 1,18. Quando os preços se igualam, você pode cobrir
Essa é a fórmula.
Shalom !
Os corretores permitem arbitragens? É possível a retirada?
Shalom !
Os corretores permitem arbitragens? É possível a retirada?
As-salaamu alaikum, alguns corretores avisam que se você for visto arbitrariamente, eles não contarão essas transações.
Bem, já que sua negociação de pares é baseada no spread, a seguinte condição deve ser cumprida como um mínimo para começar com
licitação>disponibilização
A fim de permanecer no preto.
Ou seja, você precisa vender um par de moedas caro e comprar um par barato ao mesmo tempo.
Por exemplo, a libra é 1,33 euro é 1,18. Quando os preços estão baixos, você pode fechar.
Essa é a fórmula.
Esta é uma arbitragem "longa". Eu queria uma propagação intradiária em relação ao MA da mesma propagação. Em barras (M1) parece bom, mesmo em testes parece bom, mas quando se trata de EAs, há carrapatos e consequentemente asc e bid. Então tudo se torna mais complicado.
Shalom !
Os corretores permitem arbitragens? É possível a retirada?
Em forex eles provavelmente fazem, em FORTS eles não fazem.
Boa tarde,
Passei 2 anos testando a arbitragem de pares de moedas pareados e múltiplos pares de moedas, sim, geralmente no lado positivo, mas lembre-se de uma coisa, qualquer que seja a correlação de pares de moedas (mesmo que 95%), não há co-integração neles.
Eu lhe dou conselhos, se você quiser negociar em pares ou multipares em forex, construir uma estratégia sobre as moedas eur vs chf e aud vs nzd, todas as outras moedas são pouco relacionadas umas com as outras, nem mesmo arriscam entrar nelas, elas podem liderar, mas as notícias e uma desceu a outra, mesmo que elas tenham alta correlação.
Aconselho a utilização de fortes, há mais cointegração, mas você pode reunir menos pares e a alavancagem é pequena, mas você está mais seguro lá.
Boa tarde,
Passei 2 anos testando a arbitragem de pares de moedas pareados e múltiplos pares de moedas, sim, geralmente no lado positivo, mas lembre-se de uma coisa, qualquer que seja a correlação de pares de moedas (mesmo que 95%), não há co-integração neles.
Eu lhe dou conselhos, se você quiser negociar em pares ou multipares em forex, construir uma estratégia sobre as moedas eur vs chf e aud vs nzd, todas as outras moedas são pouco relacionadas umas com as outras, nem mesmo arriscam entrar nelas, elas podem liderar, mas as notícias e uma desceu a outra, mesmo que elas tenham alta correlação.
Aconselho a utilização de fortes, há mais cointegração, mas você pode reunir menos pares e a alavancagem é pequena, mas você está mais seguro lá.
Boa tarde,
Passei 2 anos testando a arbitragem de pares de moedas pareados e múltiplos pares de moedas, sim, geralmente no lado positivo, mas lembre-se de uma coisa, qualquer que seja a correlação de pares de moedas (mesmo que 95%), não há co-integração neles.
Eu lhe dou conselhos, se você quiser negociar em pares ou multipares em forex, construir uma estratégia sobre as moedas eur vs chf e aud vs nzd, todas as outras moedas são pouco relacionadas umas com as outras, nem mesmo arriscam entrar nelas, elas podem liderar, mas as notícias e uma desceu a outra, mesmo que elas tenham alta correlação.
Meu melhor conselho é começar a negociar fortes, há mais cointegração, mas você pode coletar menos pares e a alavancagem é pequena.
Diga-me, que ferramentas técnicas você utiliza (conselheiros especializados, robôs) quando negocia arbitragem em forex?
E o que é "cointegração"?
Que ferramentas técnicas você utiliza (conselheiros, robôs) ao negociar arbitragem no mercado forex?
O que é "cointegração"?
A co-integração de 2 ou mais instrumentos financeiros é expressa pela existência de sua combinação linear estacionária.
você pode usar uma regressão linear para a busca e avaliação de um instrumento cointegrante
No caso de modelos mais complicados, uma carteira cointegrada é criada a partir de vários instrumentos financeiros, por exemplo, um índice e todas as ações que ele contém.
Às vezes, uma carteira cointegrada pode ser construída a partir de 2 ou mais grupos de instrumentos, por exemplo, de diferentes setores
é importante que os instrumentos tenham uma correlação fundamental em vez de uma correlação aleatória
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Muita discussão sobre este tópico, lucro/não lucro, sim/não, etc.
Mas não consigo encontrar uma solução para as questões técnicas.
Sugiro que discutamos aqui SOMENTE questões técnicas, isto é, fórmulas, como, onde, etc.
Eu, por exemplo, calculo a dispersão dividindo um instrumento por outro.
Mas qual o preço a ser dividido por qual deles permanece a questão.
Logicamente, se o spread está aumentando, significa que o primeiro instrumento deve ser vendido, e o segundo deve ser comprado. Isto é, o preço do primeiro símbolo é Bid1, e o preço do segundo instrumento é Ask2.
Acontece que precisamos de duas linhas Bid1/Ask2 e Ask1/Bid2 para construir o spread?
Estou pensando corretamente????