Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 20
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Não vou dizer. Colocarei todas as informações do testador em resposta a um modelo similar.
o modelo foi testado em tempo real ?
Não. É uma base de trabalho. Eu posso prever o tamanho da janela - o resultado é muito dependente. Além disto é a própria EA - você pode trabalhar com o tamanho da perda.
Junte-se a nós.
Postarei resultados adicionais sobre resultados similares. Até agora é muito mais cândida do que o ramo de previsão na faa.
Não. É uma base de trabalho. Eu posso prever o tamanho da janela - o resultado é muito dependente. Além disto é a própria EA - você pode trabalhar com o tamanho da perda.
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Postarei resultados adicionais sobre resultados similares. Até agora, é muito mais franco do que o ramo de previsão na faa.
tenho que escolher o menor prazo possível para o modelo utilizado (model timing) e executar mais barras em tempo real ...depois comparar usando os mesmos dados com a metodologia atualmente utilizada no programa... os resultados devem ser de 1 a 1...se 1 em 1 então siga em frente... não - procure por falhas... acho que há falhas... imho tudo, é claro...
graças não... a ideologia é diferente...
para que um diálogo com as pessoas seja mais construtivo... vale a pena anexar um arquivo de dados semelhante (e não um graal) ao modelo usado (embora poucas pessoas usem R como eu entendo (pessoalmente, eu não vi nos olhos e não tenho vontade de ver) + ou pelo menos anexar um arquivo de dados a cada gráfico... onde as colunas - data, o que previu, o que você empurrou, o que você tem ...
+ há a possibilidade de que resultados semelhantes possam ser obtidos por outros métodos mais simples e alguém o deixará escapar ))))... é uma questão de honestidade e correção no lingotamento da cana de pesca ...
escolher o menor intervalo de tempo possível para o modelo utilizado (tempo de cálculo do modelo) e executar mais barras em tempo real ...depois comparar sobre os mesmos dados usando a metodologia atual no software. os resultados devem ser de 1 a 1...se 1 em 1 então siga em frente... não - procure por falhas... acho que há falhas... imho tudo, é claro...
graças não...a ideologia é diferente...
para tornar o diálogo com as pessoas mais construtivo... vale a pena anexar um similar (e não um graal) ao modelo utilizado (embora poucas pessoas usem R como eu entendo (pessoalmente eu nunca vi e não tenho vontade de ver) + ou pelo menos anexar um arquivo de dados a cada gráfico... onde as colunas datam, o que previu, o que nós empurramos, o que nós temos ...
+ há a possibilidade de que resultados semelhantes possam ser obtidos por outros métodos mais simples e alguém o deixará escapar ))))... é uma questão de honestidade e correção no lingotamento da cana de pesca ...
Serrou números em algum lugar: 700 downloads da embalagem R, e 1200 downloads do indicador de previsão de autoregressão. O tema foi aberto sob essas pessoas.
R contém muitos modelos. A complexidade de usá-los programmaticamente é mais ou menos a mesma - você se refere a uma função. O que importa é O QUE o modelo apresenta na citação. A vantagem do dado é que é um modelo dinâmico para um processo não-estacionário. A meu ver, é impossível implementar tal modelo em TA. Assim como o indicador afixado em kodobase para R.
Eu vi números em algum lugar: 700 downloads da embalagem R, e 1200 downloads do indicador de previsão de autoregressão. O tema foi aberto sob essas pessoas.
R contém muitos modelos. A complexidade de usá-los programmaticamente é mais ou menos a mesma - você se refere a uma função. O que importa é O QUE o modelo apresenta na citação. A vantagem do dado é que é um modelo dinâmico para um processo não-estacionário. Meu entendimento é que é impossível implementar tal modelo em TA. Assim como o indicador para R afixado em kodobase.
Tudo onde as fórmulas são utilizadas é TA...econométrica é uma delas...
fazer p1 (tempo real)... será útil...
tudo onde as fórmulas são utilizadas é TA...econometria é uma delas...
fazer p1 (tempo real)... será útil...
Há um plano para que o trabalho se torne real. Ela está sendo implementada. Apenas parte do material foi publicada. Escrevi mais de uma vez: estou interessado na fonte de renda para os próximos anos. Daí o interesse em R.
Você está errado sobre TA. Há uma diferença fundamental.
1. Em TA, as características do kotir nunca são consideradas.
2. TA não considera se as características do quociente são corretamente representadas por uma determinada ferramenta TA
3. Não há conceito de "avaliação" em TA - tudo é substituído pelo testador. E não há dúvida de quanta confiança pode ser dada aos resultados dos testes. O teste de avanço confirmou o teste - é isso, a verdade.
De alguma forma, você entendeu mal o que é TA.
TA é qualquer análise de um gráfico limpo.
3. Não há conceito de "avaliação" em AT - tudo é substituído por um testador. E não há dúvida do quanto você pode confiar nos resultados dos testes. Testes futuros confirmados - é isso, a verdade.
De alguma forma, você entendeu mal o que é TA.
TA é qualquer análise de um gráfico limpo.
Não, não são. A avaliação de desempenho é essencialmente a mesma - o lucro real. Antes disso - quem pode e quem sabe como. E o que é um teste de avanço e como fazê-lo corretamente, dificilmente 10% dos que estão lidando com o testador, ou menos ainda, conhecemBem, por que errado? Quando havia "gráficos" a partir da palavra "gráfico" e depois havia "análise técnica" algo próximo de adivinhar pela borra de café.
A propósito, a faa o mostrou em seu artigo aqui no site.
Em TA, o significado dos parâmetros TS não é verificado de forma alguma, ao contrário da econometria, onde tudo começa com o significado dos parâmetros do modelo. Em meu modelo, todos os parâmetros são significativos, ou seja, é de confiança, pois os parâmetros que vejo são tais.
Bem, por que errado?
Há um plano para que o trabalho entre em funcionamento. Ela está sendo implementada. Apenas uma parte do material é disposta. Escrevi mais de uma vez: estou interessado na fonte de renda para os próximos anos. Daí o interesse em R.
Você está errado sobre TA. Há uma diferença fundamental.
1. Em TA, as características do kotir nunca são consideradas.
2. TA não considera se as características do quociente são corretamente mapeadas por uma determinada ferramenta TA
3. Não há conceito de "avaliação" em TA - tudo é substituído pelo testador. E não há dúvida de quanta confiança pode ser dada aos resultados dos testes. O teste de avanço confirmou o teste - é isso, a verdade.
Que monte de bobagem... não está claro de onde você e a faa tiraram... sem mencionar que você pode fazer indicadores por 1 e 2 p... e eles existem... Eu os vi de uma forma ou de outra há muito tempo...
Enquanto isso, as conversas quase científicas e as fotos engraçadas vão continuar sem fim... e a modelo vai então pelo cano abaixo... imho...