Reduza ao mínimo os drawdowns! Alguma idéia? - página 5
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O saque de fundos é melhor calculado independentemente, porque se a posição estiver no mais e este mais for maior que o menos para todo o tempo (modulo), e a posição não fechar no mais, mas retornar ao original e fechado sem perda, então o saque máximo será este, na verdade uma transação positiva.
O ideal seria separar o saque positivo do saque negativo.
O saque de fundos é melhor calculado independentemente, porque se a posição estiver no mais e este mais for maior que o menos para todo o tempo (modulo), e a posição não fechar no mais, mas retornar ao original e fechado sem perda, então o saque máximo será este, na verdade uma transação positiva.
O ideal seria separar o saque positivo do saque negativo.
Mas por quê?
Por que não de uma forma simples?
Fora do mercado - equilíbrio, o drawdown é zero.
Quando no mercado - o drawdown, e apenas negativo, porque há um drawdown chamado de stop-out e é este valor de drawdown que é fatalmente crítico.
Nós corremos no testador em lote mínimo e procuramos o máximo drawdown, que é igual à perda máxima (novamente, em lote mínimo, e pode haver um lote muito). Este valor da perda é uma característica do TS com o nome "drawdown". Quanto mais longo o período de tempo, quanto mais posições forem abertas, melhor. Isto resulta em uma nuance interessante.
Suponha que comecemos com 1000 libras, obtenhamos lucro com um pequeno drawdown e com um saldo de 2000 libras de ganho de 1001 libras. Parece que o drawdown é de 50%. Mas, não, errado. Temos um naufrágio - apenas por sorte que o saque de 1001 libras não ocorreu com um saldo de 1000 libras. O sorteio que encontramos sobre a história pode ocorrer a qualquer momento no real.
Não satisfeito - detalhamos as razões e tentamos comprá-lo - este é o assunto do ramo. E, inicialmente, precisamos definir o significado da palavra "drawdown" e não inventá-la, pois há um drawdown pendurado sobre todos chamados "stopout".
PS. Todas estas considerações são corretas se acreditamos que o que temos no testador será o mesmo no futuro, mas este é o principal problema. é por isso que os sinais, PAMMs e contas reais são perdidos. E somente aquele, que tem prova, que o saque, obtido no testador, será o mesmo no comércio real, negocia de forma lucrativa.
Osaque absoluto é uma queda de fundos em relação ao valor inicial. Por exemplo, se você tiver depositado 10 000$, então qualquer diminuição de fundos abaixo deste nível será considerada como um saque absoluto. Se os fundos estiverem sempre acima de 10 000$, então o saque absoluto será igual a zero.
Osaque relativo é a diminuição dos fundos em relação ao valor máximo. Geralmente é calculado como uma porcentagem. Por exemplo, você depositou sua conta por $10.000 e perdeu $2.000 no prazo de um mês. Neste caso, o saque relativo é de 20% (2 000$ a partir de 10 000$). Se você financiou sua conta com 20 000$ e perdeu 2 000$ durante o mês, o saque relativo será de 10% (2 000$ de 20 000$).
Sobre como é calculado o drawdown:
Qual é o objetivo?
Por que isso não pode ser feito de uma maneira simples?
Fora do mercado - equilíbrio, o drawdown é zero
Quando no mercado - o drawdown, e apenas negativo, como há um drawdown chamado de stopout e é este valor de drawdown que é fatalmente crítico.
Nós corremos no testador em lote mínimo e procuramos o máximo drawdown, que é igual à perda máxima (novamente, em lote mínimo, e pode haver um lote muito). Este valor da perda é uma característica do TS com o nome "drawdown". Quanto mais longo o período de tempo, quanto mais posições forem abertas, melhor. Isto resulta em uma nuance interessante.
Suponha que comecemos com 1000 libras, obtenhamos lucro com um pequeno drawdown e com um saldo de 2000 libras de ganho de 1001 libras. Parece que o drawdown é de 50%. Mas, não, errado. Temos um naufrágio - apenas por sorte que o saque de 1001 libras não ocorreu com um saldo de 1000 libras. O sorteio que encontramos sobre a história pode ocorrer a qualquer momento no real.
Não satisfeito - detalhamos as razões e tentamos comprá-lo - este é o assunto do ramo. E, inicialmente, precisamos definir o significado da palavra "drawdown" e não inventá-la, pois há um drawdown pendurado sobre todos chamados "stopout".
PS. Todas estas considerações são corretas se acreditamos que o que temos no testador será o mesmo no futuro, mas este é o principal problema. é por isso que os sinais, PAMMs e contas reais são perdidos. E somente aquele, que tem prova, que o saque, obtido no testador, será o mesmo no comércio real, negocia de forma lucrativa.
Comentário muito interessante) E como você compra o drawdown e trabalha com perdas?
Com alce? Nem pensar.
O comércio está em tendência, por isso estou trabalhando em entradas/saídas de/para o mercado. Eu obtenho as características do TS no testador no lote mínimo constante. Muitos lotes podem estar abertos ao mesmo tempo. As principais informações sobre os resultados dos testes para mim são o fator de lucro e a perda máxima atual que é calculada em pips. Faço esforços para que estes números não mudem no futuro, o TS deve ser estável (robusto). Eu coloco paradas após a perda máxima. Se eu perdi uma parada, isso significa que o TS não está funcionando. No dia 7 de outubro eu tive uma perda para o TS, que foi um ano na conta real e um testador em três anos. Agora estou reformulando o TS, ou seja, não há perdas no comércio normal.
Esse sou eu, mas há um TS que tem paradas como uma ferramenta de trabalho. Portanto, eu tenho uma das opções possíveis.
Por quê?
No terminal, os drawdowns dos dois tipos são combinados em um drawdown total, o que em alguns TS leva a uma distorção significativa dos resultados, e não permite tirar conclusões preliminares corretas sobre a interação entre o preço e o TS.
Por que isso não pode ser feito de uma maneira simples.
Fora do mercado - saldo, o drawdown é igual a zero
Quando no mercado - o drawdown, e apenas negativo, porque há um drawdown chamado de stop-out e é este valor de drawdown que é fatalmente crítico.
Nós corremos no testador em lote mínimo e procuramos o máximo drawdown, que é igual à perda máxima (novamente, em lote mínimo, e pode haver um lote muito). Este valor da perda é uma característica do TS com o nome "drawdown". Quanto mais longo o período de tempo, quanto mais posições forem abertas, melhor. Isto resulta em uma nuance interessante.
Suponha que comecemos com 1000 libras, obtenhamos lucro com um pequeno drawdown e com um saldo de 2000 libras de ganho de 1001 libras. Parece que o drawdown é de 50%. Mas, não, errado. Temos um naufrágio - apenas por sorte que o saque de 1001 libras não ocorreu com um saldo de 1000 libras. O sorteio que encontramos sobre a história pode ocorrer a qualquer momento sobre o real.
A variante mais fácil é determinar o drawdown máximo permitido e, em seguida, marcá-lo, ele pode ser determinado de duas maneiras para o testador:
1. O depósito inicial é igual ao saque máximo permitido
2. Fazendo uma função que fecha a posição quando o máximo de drawdown permitido é atingido
Você deve permitir que o saque seja determinado antes de iniciar a otimização.
Por exemplo, em um Expert Advisor de tendência, eu uso o algoritmo para fechar uma posição na direção errada que é realmente fechada durante o rollback, ou seja, há uma diferença entre o drawdown real alcançado e o drawdown fixo usando seus métodos.
Conclusão - para diferentes ATCs pode haver diferentes maneiras de determinar o máximo de drawdown, e eles diferem em precisão e complexidade de implementação.
Além disso, é muito importante conhecer a freqüência dos saques máximos (limitados pelo saque máximo permitido) para fins de administração do dinheiro - não faz sentido manter o depósito sob o saque, que ocorre uma vez por trimestre - faz mais sentido prever este saque e aumentar o depósito para esta estratégia quando a situação perigosa se aproxima.