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O segundo ponto, e isto foi surpreendente para mim mesmo, acontece que não é mais o estoque real que governa o índice, que governa o futuro, mas exatamente o oposto. A cauda abana o cão.
Qual é a base para tal declaração?
Este é um ponto muito forte. A direcionalidade da causalidade pode ser a base da negociação do break-even.
Qual é a base para tal declaração?
Este é um ponto muito forte. A direcionalidade da causalidade pode ser a base da negociação do break-even.
Qual é a base para tal declaração?
Este é um ponto muito forte. A direcionalidade da causalidade pode ser a base da negociação do break-even.
Ainda mais - informações sobre a existência de um elo causal em uma única direção, sem feedback.
Na quantidade de dinheiro que está girando ali e ali. Não é apenas o meu palpite, é também o que outras pessoas estão me dizendo. Além disso, se alguém tem visto como o mercado se abre e tem prestado atenção, tudo é óbvio. E é difícil encontrar seu equilíbrio comercial nisto, porque de fato, o efeito descrito são as ações dos árbitros - tente competir com eles.
Há um teste de causalidade da Granger. É, se bem me lembro, direcional. Você tem que calcular, não competir. Você tem um cálculo desse tipo?
Este teste faz dinheiro? Caso contrário, jogá-lo fora, não é adequado para o mercado.
O OI em soja está fora dos gráficos, o mais alto em 10 anos parece, e também há uma divergência na disponibilidade.
Infelizmente, o que você viu não é cíclico. É que o Cip é um instrumento derivado que na verdade não entrega. Portanto, após a expiração dos futuros atuais sobre ele, todos os contratos abertos caem e os juros em aberto caem acentuadamente. Então, as posições dos hedgers também começam a subir monotonicamente até a nova expiração. Ou seja, em geral, eles apenas repetem a dinâmica de interesse aberto, o que não é suficiente para ganhar dinheiro.
O que você descreveu é pura especulação. Eles são proibidos para hedgers (é por isso que eles são hedgers - se você quiser especular, registre-se como um especulador e vá em frente). Um hedger tem que ter um ativo subjacente à vista e usar seu hedge para trazê-lo ao mercado. Além disso, os hedgers simplesmente não podem impulsionar tal volume para cima e para baixo. Vejam suas posições, são milhões de contratos (!), distribuídos apenas entre 30-60 jogadores, sempre 70-90% do volume total do mercado. De que tipo de comércio intradiário podemos falar com volumes como esse?
Trigo. Bem no milho também se mostra bem, acho que trigo e milho de 1000 normas para abreviar.