Esqueça as citações aleatórias - página 60
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Antes de mais nada, não ao acaso. Em segundo lugar, quero dizer o tempo, que se lixem as paradas.
Aqui é mais interessante conduzir este teste comparando o preço do próprio instrumento com as posições dos operadores. A mensagem é: é o nível de preço a causa das posições atuais dos operadores, ou vice-versa, é o nível das posições dos operadores a causa do baixo preço. É importante. É necessário ter certeza de que a cauda não abana o cão, como acontece com muitos indicadores técnicos.
Está na hora do sinal "azedo"? :)
Então, qual é o seu problema com a formulação do Beard? É só que N terá que ser procurado. Quanto menos no mercado, melhor.
Uma espécie de muleta para SL. Isso é o que você não gosta.
E no que diz respeito ao tempo, não colocamos TP horizontalmente, mas obliquamente: a vida fica melhor :)
Com pinto de parada, e sem paradas nenhum pinto).
Eureka! Encontrei um indicador que prevê o mercado em 97%!!!! 97% dos negócios lucrativos é uma proposta séria para o modelo matemático mais preciso do mercado. Vou chamá-lo (19).
(19) é um pouco minucioso e, se for mal compreendido, pode drenar o depoimento.
Uma espécie de muleta para SL. É disso que eu não gosto.
E no que diz respeito ao tempo, não colocamos TP horizontalmente, mas obliquamente: a vida fica melhor :)
Com uma advertência. Há um MAS para o teste de causalidade - ele só considera relações lineares; portanto, se mostrar um resultado negativo, isso não significa que não haja relação causal: é bem possível que seja forte o suficiente, mas não linear. No total, mais ou menos a mesma confusão que a correlação, como foi corretamente apontado.
Gostaria de acrescentar que nas estatísticas quaisquer verdades abstratas são questionáveis. Você sempre tem que olhar para as condições de aplicação, nas estatísticas mais do que em qualquer outro lugar onde o diabo se esconde nos detalhes.
Se sobre a Granger, precisamos esclarecer a palavra "linearidade", que vem de dois tipos: linearidade nos parâmetros que estamos estimando, e linearidade nas variáveis, cuja não linearidade geralmente não é levada em conta, pois é removida por substituição.
Não tenho certeza, mas me parece que a causalidade não pode ser considerada sem que o próprio modelo seja utilizado para estas variáveis. Se nosso modelo é linear em parâmetros e seus parâmetros são estimados pela MNC, então o teste Granger pode ser confiável, se o modelo é não linear em parâmetros, então muito provavelmente (não tenho certeza) o teste Granger não pode ser confiável.
Infelizmente o C-4 demonstrou interesse no teste, mas ainda não forneceu os dados brutos, e até onde me lembro de seu modelo, você poderia tentar a Granger sob suas condições e obter um resultado no qual você pode confiar.
Infelizmente o C-4 demonstrou interesse no teste, mas até agora não forneceu os dados brutos, e até onde me lembro de seu modelo, você poderia tentar a Granger em suas condições e obter um resultado no qual você pode confiar.
Bem, são citações. Na verdade, anexei as citações de trigo e soja no arquivo. Também estou anexando ouro e euro aqui (calendário semanal). Por enquanto, isso deve ser suficiente.
p.s. Alex, por que há aqui uma discussão sobre alguns paterns sobre a história e tamanhos de paradas? tudo das páginas 57 a 60 é um ponto de partida para este tópico. Por favor, mantenha-se fiel ao contexto.
p.s.s. Sugiro uma filial especializada para tais tópicos.
Galinhas, ovos, teste causal Granger ou quem foi o primeiro?
o teste Granger... Então, que conclusão pode ser tirada sobre este teste? ;)))