Esqueça as citações aleatórias - página 43
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Uma adição muito precisa à eficiência foi feita pela Avals.
Ele ressaltou que o mercado cresceu por causa do investimento. Se não for para banalizar realmente - o mercado cresceu por causa do crescimento da economia. Nesta área há tanto a completude e a consciência quanto a equidade. E se não houver investimento, o mercado é eficiente, ruído branco? Ou uma vadiagem aleatória com drift? Afinal de contas, argumenta-se que não se pode ganhar dinheiro com isso.
Que regularidades são usadas no comércio, especialmente se estamos falando de TS que segue tendências?
Procurei informações sobre erros de primeira e segunda ordem e me deparei com um fórum de médicos. É extremamente interessante que o tópico de discussão, estranhamente, é muito semelhante ao nosso, mas o nível é muito mais alto. Basta olhar para o título de um dos tópicos:
Robustez e heterocedasticidade, Como se livrar das emissões?
E eles escrevem sobre perda de sangue! Se você ler sobre isso, você vai perceber que sem o MathLab, R ou Statistica você não será capaz de ser um bom médico!
Até agora o iniciador do tópico em seus cálculos não se elevou acima da forma fraca de eficiência, ou seja, não utilizou nada além de dados sobre preços.
O engraçado é que ninguém provou nem mesmo a forma mais fraca de eficiência, mesmo para o instrumento mais técnico :)
Entendo o tecnicismo como a capacidade de assimilar instantaneamente todas as informações no preço(imho).
Bem, o iniciante de topo apresentou a tese de que se o mercado é manipulado, então há tendências e você pode ganhar dinheiro com isso. Petróleo, e finanças são exatamente o oposto. A propósito, as ações incluídas no SP500 - a mesma coisa, manipuladas por hedgers, comerciantes experientes (tanto quanto sei) geralmente proíbem que os novatos entrem nele. Porque eles vão rasgar o depósito em pedaços.
Na verdade, o comportamento dos hedgers não é óbvio. Quanto ao mesmo petróleo, é difícil encontrar uma correlação entre suas ações e o mesmo preço do petróleo:
* A linha vermelha mostra a dinâmica das posições curtas de hedgerow e a linha bege mostra a dinâmica das posições longas de hedgerow.
Sim, é claro. Até mesmo a forma fraca é refutada. Mas que quase ninguém está interessado...
interessado. Somente novamente a razão para a informação mútua não zero é a dependência entre os incrementos ou apenas seu módulo (volatilidade)? Com a heterossedasticidade condicional a informação mútua é zero?
Até agora o iniciador do tópico em seus cálculos não se elevou acima da forma fraca de eficiência, ou seja, não utilizou nada além de dados sobre preços.
O engraçado é que ninguém provou nem mesmo a forma mais fraca de eficiência, mesmo para o instrumento mais técnico :)
Você não pode provar que não há eficiência (capacidade de ganhar), e não pode provar o contrário porque a eficiência muda.
Entendo o tecnicismo como a capacidade de assimilar instantaneamente todas as informações no preço(imho).
Na realidade, o comportamento dos hedgers não é óbvio. Quanto ao mesmo petróleo, é difícil encontrar uma correlação entre suas ações e o mesmo preço do petróleo:
* A linha vermelha mostra a dinâmica das posições curtas de hedgerow e a linha bege mostra a dinâmica das posições longas de hedgerow.
interessante. Somente novamente a razão para a informação mútua não zero é a dependência entre os incrementos ou apenas seu módulo (volatilidade)? Com a heterossedasticidade condicional a informação mútua é zero?