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Não faça uma demonstração tão ativa de estupidez.
Da hipótese de mercado eficiente decorre que é possível comprar a um preço melhor. Assim como os reflexos de um cão seguem de seu sistema nervoso central e periférico e os padrões de seu funcionamento, que Pavlov estudou.
É isso aí, cale a boca. Invente suas próprias novas definições da roda e teorias sobre a razão pela qual ela é redonda.
você já não gosta do cronograma?
Você não?
Hedgers estão muito bem em grãos de soja agora)
Sim, de fato, eles parecem muito mais técnicos sobre o feijão.
Que teorias, que hipóteses? De onde você tira tudo isso?
Livros, meu amigo peludo, nós recebemos tudo dos livros, daqueles paralelogramas horríveis e estúpidos com tantas cartas incompreensíveis neles.
E você?
É uma ótima tabela. Especialmente a ciclicidade dos hedgers em COT é hilariante (tenho que ver, não uma linha de tempo muito boa, provavelmente as bruxas estão apostando). Que o número de anseios e calções é praticamente o mesmo em todo o percurso é uma pena, é claro, pois não permite muito uso de desequilíbrios...
Infelizmente, o que você já viu não é ciclismo. É que o Cip é um derivado sem entrega real. Portanto, uma vez que os futuros atuais sobre ele expiram, todos os contratos abertos caem e os juros abertos caem drasticamente. Então, as posições dos hedgers também começam a subir monotonicamente até a nova expiração. Ou seja, em geral, eles apenas repetem a dinâmica de interesse aberto, o que não é suficiente para ganhar dinheiro.
...Mas então você tem que entender que os bigboys que cobrem, e de fato arbitram os futuros SP500 contra uma cesta de ações SP500, estão sentados em um período de tempo abaixo do dia e, portanto, abaixo do prazo do relatório COT. Você simplesmente não pode vê-los aqui, os grandões não são tão estúpidos quanto eles pensam que devem ser tão obviamente pegos.
O que você descreveu é pura especulação. Eles são proibidos para hedgers (é por isso que eles são hedgers - se você quiser especular, registre-se como um especulador e vá em frente). Um hedger tem que ter um ativo subjacente à vista e usar seu hedge para trazê-lo ao mercado. Além disso, os hedgers simplesmente não podem impulsionar tal volume para cima e para baixo. Vejam suas posições, são milhões de contratos (!), distribuídos apenas entre 30-60 jogadores, sempre 70-90% do volume total do mercado. De que tipo de comércio intradiário podemos falar com volumes como esse?
Infelizmente, o que você viu não é ciclicalidade. É que o Cip é um instrumento derivado sem entrega real. Portanto, após a expiração dos futuros atuais sobre ele, todos os contratos abertos caem e os juros em aberto caem acentuadamente. Então, as posições dos hedgers também começam a subir monotonicamente até a nova expiração. Ou seja, em geral, eles só repetem a dinâmica do Open Interest, e não é o suficiente para ganhar dinheiro.
O que você descreveu é um comércio puramente especulativo. Eles são proibidos para hedgers (é por isso que eles são hedgers, se você quiser especular, registre-se como um especulador e vá em frente. Um hedger tem que ter um ativo subjacente à vista e usar seu hedge para trazê-lo ao mercado. Além disso, os hedgers simplesmente não podem impulsionar tal volume para cima e para baixo. Vejam suas posições, são milhões de contratos (!), distribuídos apenas entre 30-60 jogadores, sempre 70-90% do volume total do mercado. De que tipo de comércio intradiário podemos falar com este tipo de volume?
Você escreve sobre o lado oficial das coisas e tudo isso, mas há muitos participantes que se cobrem como se fossem para si mesmos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode ler nas entrelinhas do comunicado de imprensa do Nanex, onde eles arranjaram desculpas para a estranha retirada dos dados reais de seus clientes. Eles, por sinal, também mostraram uma queda de liquidez (ou melhor, um extravasamento de liquidez) em termos de densidade do fluxo da ordem.
O segundo ponto, e isto foi uma surpresa para mim mesmo, acontece que não é mais o estoque real que governa o índice que governa o futuro, mas exatamente o oposto. A cauda abana o cão.
...Por falar em desequilíbrios:
Desta vez, é mais soja "insider". O indicador mostra um desequilíbrio líquido entre as posições longas e curtas de hedgerow envoltas em estocástico. Os círculos verdes mostram o desequilíbrio extremo (do ponto de vista estocástico) a favor de posições longas, os vermelhos - a favor de posições curtas. A correlação entre o preço futuro e o nível de desequilíbrio dos grandes para este instrumento é óbvia. E não é preciso descer dentro do dia para isso de forma alguma.
A soja está bem, mas é sua própria parte do mercado, sipi outra, algo mais. Há sutilezas em todos os lugares.