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interessante. Somente novamente a razão para a informação mútua não zero na dependência entre incrementos ou somente seu módulo (volatilidade)? Com a heterossedasticidade condicional a informação mútua é zero?
Ao abandonarmos a hipótese do mercado eficiente, nos encontramos nos braços de um mercado com memória. Gostaríamos de destacar a seguinte nuança.
Box e Jenkins consideraram que a não-estacionariedade do mercado pode ser removida tomando a diferença, ou seja, temos as séries I(0), I(1), etc., onde entre parênteses há números inteiros. Mas há uma visão bastante forte de que a suposição de tomar o tempo inteiro é uma suposição muito forte. Para o laço, que nos referimos à série temporal com memória longa, as séries fracionárias-inteiras são características. E há uma relação direta entre integrabilidade fracionária e índice Hurst.
Depois disto, esquecemos o mercado eficiente e entramos completamente na posição de fractalidade, onde a idéia de dependência entre observações é levada a alturas extraordinárias.
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Um mercado eficiente permite que você compre ao melhor preço no momento ou venda ao melhor preço ao menor custo. TUDO.
Que teorias, que hipóteses? De onde você tira tudo isso?
Um mercado eficiente permite que você compre ao melhor preço no momento ou venda ao melhor preço ao menor custo. TUDO.
É uma conseqüência dessas mesmas teorias, hipóteses, etc., se elas estiverem corretas.
Sim, e os reflexos caninos de Pavlov são uma conseqüência do trabalho de Pavlov sobre os reflexos caninos.
Um mercado eficiente permite que você compre ao melhor preço no momento ou venda ao melhor preço ao menor custo. TUDO.
Que teorias, que hipóteses? De onde você tira tudo isso?
é um mercado líquido - compre ou venda o volume certo com perdas mínimas no deslizamento (desvio do melhor preço atual).
A liquidez não é mais do que uma das características de um ativo em um determinado mercado
Sim, e os reflexos caninos de Pavlov são uma conseqüência do trabalho de Pavlov sobre os reflexos caninos.
Não faça uma demonstração tão ativa de estupidez.
Da hipótese de mercado eficiente decorre que é possível comprar a um preço melhor. Assim como os reflexos de um cão se seguem da presença de seu sistema nervoso central e periférico e dos padrões de seu trabalho, que Pavlov estudou.
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