Ala 6 - página 68

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DmitriyN:
Michael, qual é sua participação estimada de negócios lucrativos no Matcad? Faz sentido usar diferentes valores de TP e SL?
No sentido do valor teoricamente esperado? Sem propagação - assimetricamente perto de 2/3 exatamente ao aumentar o número de negócios para o infinito. Com o spread levado em conta, é claro, ele é visivelmente menor. Cerca de 60%, no máximo, sai. O modelo tem algumas suposições cujo papel é insignificante, mas seu sinal é tal que menos se deve esperar na realidade. Bem, é mais ou menos como deveria ser. A aplicação de filtragem de insumos quase "a olho nu" selecionando os mais eficazes pode ser aumentada em até 90%, mas já é xamanismo e, portanto, não há desejo de fazê-lo. O objetivo de mudar a TP=SL se resume a reduzir a importância relativa da propagação, nada mais. Se em TP=50 pips e 3 pips spread, temos 47 pips para o SL e 53 pips para TP, ou seja, a probabilidade de atingir 53 e 47%, ou seja, uma margem negativa de 3%, então no caso TP=10 pips e 3 pips spread temos uma margem negativa inicial de 15% a favor do SL, ou seja, 65% de probabilidade do SL e 35% de probabilidade de TP, e o sistema não pode mostrar lucro. Ela manterá a última de sua força a zero.
 
Dr.Brain:
O que o faz pensar isso? Você pode tomar o estado e destacar negócios em qualquer par à mão. E ao mesmo tempo, afixe aqui os resultados de sua "pesquisa". E eu vou rir. Você também pode mostrar várias curvas em uma imagem, correspondendo aos resultados da negociação em vários pares separados. A propósito, eu até estaria interessado em olhar para ela.

Então, você já riu uma vez.

Este é o EURUSD

 
Dr.Brain:
O filtro deve "depender da fila". Ou seja, sua forma deve ser semelhante à do gráfico original. Caso contrário, não é um filtro. Se a distribuição das primeiras diferenças na série que você plantou for ruído branco (particularmente gaussiano), mostrará uma probabilidade de TP=50%. Não há milagres.

(Você está dispensado) . Deixe-me perguntar-lhe de outra forma. Se você lhe der uma série em que a distribuição das primeiras diferenças não será ruído branco, o truque permanece?
 
YOUNGA:

Então você já riu uma vez. é EURUSD

Não entendo nada do que sua foto mostra. Vejo algum tipo de impulso retangular. Assim, um comércio fechou no SL, depois o próximo no TP. Então? Onde rir ou chorar?
 
Nikitoss:

Deixe-me perguntar-lhe de outra forma. Se você lhe der uma série em que a distribuição das primeiras diferenças não seja ruído branco, será que o truque permanecerá?
De acordo com a natureza da série. Imagine que eu "pesaria os rabos" da distribuição, de modo que as probabilidades de outliers (puramente aleatórios) de 200-300 pips fossem perceptíveis, que quase a cada décima barra de 200-300 pips. É claro que no final haverá um resultado puramente aleatório. Na minha opinião, é óbvio que o que está na entrada permite ou não permitir truques.
 
Vamos fazer uma aposta - o pessoal do fórum abaixo vai escrever isso sem que eu peça
 
YOUNGA:
Vamos fazer uma aposta - o pessoal do fórum abaixo vai escrever isso sem que eu peça
Talvez. Eu não sou bom em 'indicadores padrão'. Eu simplesmente não estou interessado neste absurdo. E aconselho que você jogue tudo fora.
 
Dr.Brain:
Crescendo lentamente eu vejo :-) Ootie, ootie, ootie :-)


Onde procurar ?

Onde ele cresce?

72 páginas de fetichismo clínico

ou há um investimento ou monitoramento?

 
YOUNGA:
Vamos fazer uma aposta - o pessoal do fórum abaixo vai escrever isso sem que eu peça
A pista na tabela é o nome do tintureiro.
 
DmitriyN:
Mikhail, vamos supor que você esteja trabalhando no par de moedas EURUSD. As informações para o filtro para este par que você obtém de GBPUSD e EURGBP, por exemplo. É suficiente?
Ou você também precisa de informações sobre o próprio par EURUSD? Quantos pares você precisa pelo menos para que o filtro funcione?

Isso é suficiente. Já discutimos isso. Há duas variáveis independentes. Se houver GBPUSD e EURGBP, então EURUSD é "desnecessário", no sentido de que é uma conseqüência dos dois primeiros e pode ser calculado, as medidas in situ são simplesmente redundantes aqui. É apenas ruído desnecessário no nível de propagação ou menos. Dissemos que há duas tarefas:

1. três gráficos separados A, B, C=f(A,B). precisamos construir um filtro sem folga para cada um dos três gráficos separadamente. Para A, utilizando apenas o gráfico a. Para B, utilizando apenas o gráfico B, e para C, utilizando apenas o gráfico C.

2. os três gráficos considerados juntos A, B, C=f(A,B). você tem que construir um filtro não retardado para cada um dos três gráficos simultaneamente. Para A usando todo o conjunto de dados, para B usando todo o conjunto de dados, e para C usando todo o conjunto de dados.

Eu defendo que estas tarefas são fundamentalmente diferentes. O problema 1 é indefinido. Não tem solução. O problema 2 está bem definido. Ela tem uma solução. Para os filtros não retardados em construção são ligados por uma equação de acoplamento - um recálculo triangular semelhante aos gráficos de preços originais.

É isso que você quer entender? É óbvio. Se a questão é "como fazer?" então não há comentários:-)

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