Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A eficiência não é uma questão clara, porque não entendo como medir a eficiência do TC. De acordo com meu entendimento, eficiência>100% significa que o TC é lucrativo. Menos do que isso significa que não é lucrativo.
A adaptação também precisa ser feita porque a volatilidade também muda. Essa é a volatilidade do mercado também não é constante. Quanto às baratas e tubarões - eles não mudam, mas o mercado muda, pelo menos de acordo com sua volatilidade. Qual é a volatilidade dos tubarões e baratas? - eles são constantes....
Não é a volatilidade dos tubarões e baratas, é a volatilidade do habitat.
Bem, eu estava errado sobre a eficiência>100%, é claro.
OK, vamos definir os termos para que falemos a mesma língua.
Vamos denotar o lucro teórico máximo para um determinado período de relatório por MTP=100%. Denotemos o lucro teórico máximo para um determinado período de relatório levando em conta a dispersão por MTP(s)=100%. O valor absoluto do lucro expresso em pontos para MTP será denotado pela AMTP, e para MTP(s) pela AMTP(s). Obviamente, há sempre a desigualdade AMTP(s)< AMTP. As perdas do sistema comercial denotadas por P (custos), são sempre maiores que 0, P=AMTP-AMTP(s), AMTP(s)= AMTP-P
O lucro do TS teórico ideal desenvolvido para um instrumento particular com sua própria propagação, vamos denotar PTS(s), temos a igualdade PTS(s)=AMTP(s).
Quanto dinheiro pode ser perdido quando se comercializa "anti-ideal"?
Vamos denotar a perda da máquina de drenagem infernal em pontos UTS(s).
UTS(s) = -AMTP(s)-P.
Daí:
|UTS(s)| > PTS(s).
Em outras palavras, o lucro potencial é sempre menor do que a perda potencial tomada modulo.
Em termos gráficos, pode ser apresentado da seguinte forma:
A rentabilidade do verdadeiro TC, expressa em pips, está na área sombreada. Vamos introduzir mais dois termos: TS adaptativo, ou ATS, e TS não adaptativo, ou NTS.
Com a NTS, a rentabilidade dentro de um segmento do período de relatório geralmente varia dentro de UTS(s)...PTS(s) e depende de um período de relatório específico. Quanto menores as flutuações de rentabilidade ao longo dos períodos de relatório, mais estável pode ser considerada a NTS. Há sempre flutuações na NTS, e geralmente é possível encontrar o período, quando o rendimento cai abaixo de zero. Com a otimização, tenta-se aumentar o ponto de retorno mínimo de tal sistema acima de zero e aproximar o ponto de retorno superior do(s) PTC(s). Isto é o que todos estão fazendo sem exceção. Mas o ponto de retorno superior nunca chega a PCC(s) e podemos ver no gráfico de otimização o chamado teto do sistema comercial conhecido por qualquer escritor EA de alguma forma experiente que ainda esteja abaixo do(s) PCC(s).
E é aqui que aparece o "efeito de encaixe". Quanto maior for a rentabilidade estabelecida pela EA durante a otimização, mais rápido o TS perde dinheiro em testes a prazo.
A lucratividade do ATC flutua no(s) ponto(s) TCP(s). A otimização de tal ATC consiste em "suavizar" a curva de juros e, nos testes a termo, a curva de juros diminuirá lentamente (sim, sim, os milagres acontecem) com o tempo, em vez de ser em forma de avalanche, como no caso da STS.
Esta é minha teoria de construir um TS adaptativo.
Afinal, você tem que lutar por algo, não é mesmo? Não deveríamos passar o resto de nossas vidas perseguindo EAs do tipo MACD no testador, deveríamos?
Sobre baratas e tubarões. Eles não mudam por milhões de anos, sobrevivendo em um ambiente em constante mudança. Eles são criaturas perfeitas (biosistemas perfeitos). O mercado merece um nível de TC, se não um tubarão, então uma barata, com certeza. É verdade, eles também podem chegar ao fim. Afinal de contas, ainda existe o Homem. Ele é capaz de lixar qualquer habitat e destruir qualquer organismo perfeito (assim como lixar qualquer teoria incomum).
A emancipação está sobre nós! E os homens não sabem!
>> Aaron Russo, conversas com Rockefeller.
...
- Aaron, qual você acha que é a razão da emancipação da mulher?
- Para que as mulheres tenham o direito de trabalhar, recebam o mesmo salário que os homens, tenham os mesmos direitos.
- Aaron, você é um idiota!
- Por que eu sou um idiota?
- Eu lhe direi por quê. Nós, Rockefellers, criamos o feminismo. Temos controle sobre tudo o que você lê nos jornais e vê na TV. Tudo isso foi fundado pelos Rockefellers. E você quer saber por quê? Havia duas razões principais. Um - não podíamos tributar a metade da população antes do feminismo. A segunda é que hoje temos crianças nas escolas desde muito cedo. Nós os estamos desmamando pensando, os estamos arrancando de suas famílias. As crianças pensam que o Estado, a escola, os funcionários são sua própria família e que eles deveriam ensiná-los, não seus próprios pais. Estas são as duas causas fundamentais do feminismo
Muito interessado em Tesla. Eu acho o seguinte:
Nossa civilização subdesenvolvida associa energia ao consumo de recursos materiais. Tesla, por outro lado, estava tentando fazer com que não ficássemos presos a isto. De acordo com a lei de conservação de energia - a energia não pode desaparecer no nada - ela se transforma de um tipo para outro (cinética, potencial, elétrica, térmica, magnética e muitos tipos de energia não descobertos). Tudo o que precisamos é aprender como transformar os fluxos do oceano de energia universal em direção às nossas necessidades energéticas. Isto é realista, mas o capitalismo tem poder suficiente para resistir à sua própria morte. Afinal, se houver fontes inesgotáveis de energia, ninguém mais pagará por ela. Haverá robôs, automação total da agricultura e muito mais - até onde se pode imaginar. A época vai mudar (o sistema capitalista será substituído por um novo). Mas isto ainda não pode ser dado aos selvagens e às pessoas em constante guerra. Primeiro, a cultura deve mudar. As qualidades humanas mais elevadas devem prevalecer. Só então será para o bem maior. Agora eu penso: esta mudança global passará com ou sem sangue (ou seja, guerras para os últimos recursos)? Se sim, então voltaremos à Idade da Pedra. Se a ciência e a cultura prevalecerem sobre o capitalismo, o terceiro milênio pode muito bem nos convidar para o longo caminho.
"Bem, é tudo muito simples, não é?
Na verdade, há muito tempo temos usado uma máquina de movimento perpétuo - usina hidrelétrica - não? às vezes ela se avaria... mas podemos consertá-la.
Penso que as construções mais poderosas (em todos os aspectos) (fontes de energia) estão nas profundezas da ciência soviética, mas são ultra-secretas como sempre...
De fato, um comerciante que captura apenas 10% já é um bom comerciante. O número de 30% normalmente citado na literatura é claramente demais.
De fato, um comerciante que captura apenas 10% já é um bom comerciante. O número de 30%, que geralmente é dado na literatura, já é demais.
É por isso que a seguir se escreve cirrose do fígado em calções sob uma palmeira.
Não tire isso do contexto! )))
Bem, pegar de 10 a 30% ou mais é fácil! Há apenas dois problemas:
1) esse lucro será capaz de compensar as perdas decorrentes de entradas falsas?
2) O saque máximo estará dentro de limites razoáveis?
Svinozavr писал(а) >> нужно ловить движения (тренды), которые бы отбивали издержки ТС, в т.ч. и ложные заходы
Parece lógico, é claro. Mas não podemos saber de antemão quantas entradas falsas ocorrerão antes de pegarmos a tendência. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não podemos saber quanto tempo esta tendência vai durar e se ela vai cobrir os custos ou não.
Nerds!
OK, vou colocar de outra forma.
A confiabilidade de um indicador que detecta tendências deve permitir captar pelo menos (dependendo do sonho) %% das tendências significativas.
Isto é, o indicador deve determinar a perspectiva de tendência no momento em que for detectado. Não é tão difícil - a história do movimento ou da falta dele no momento em que a tendência é detectada já está presente, e é possível entender se é ou não possível definir a tendência.
Portanto, tudo se resume à qualidade
1) TA para identificar o movimento;
2) entrada e saída;
3) MM.
Você pode olhar - eu postei um indicador de tendência primitiva na base de código no primeiro comentário para mim mesmo))))))
Se entrarmos/sairmos quando a tendência for detectada, então, no melhor caso, obteremos a taxa de refinanciamento como um lucro.
Se entrarmos por correções (o valor oposto do indicador básico), o lucro aumentará consideravelmente, e até mesmo as áreas planas se tornarão lucrativas na maioria dos casos. MAS!
Se não colocarmos uma parada em caso de quebra do canal (como a tendência é definida aqui), então novamente, a maior parte do lucro será perdida.
TESTE
(Shrugging) Sinta-se à vontade para testá-lo. Todos os sinais estão escritos - coloque-os em seu Consultor Especialista e vá em frente.
Eu mesmo não o farei - já passei por esta etapa antes de começar a usar o MT.
Homem, o segundo arquivo da base de código, onde a dica foi colocada, desapareceu. Ok, eu vou duplicar aqui: