Econometria: por que a co-integração é necessária - página 7
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Leia meu primeiro post neste tópico.
Obrigado. Já li, faz um pouco mais de sentido, embora metodologicamente eu não tenha lidado com estas estatísticas.
O índice não comercializado é interessante.
Mas encontrei instrumentos muito correlacionados entre as empresas do mesmo setor, e presumivelmente eles farão o mesmo no futuro.
Então, acontece que não se pode alcançar a cointegração (entre instrumentos negociados) em forex?
Vi-o. Mas, por um lado, o intervalo é muito pequeno. É ridículo, fazer pelo menos um ano de estatísticas. E mede já as estatísticas de estacionaridade. Em segundo lugar, o índice do dólar é um instrumento comercial real? Pode ser usado no comércio?
A série Regres_1 que chamei de índice é uma série derivada de 5 (não 6) pares de moedas negociadas em forex usando a fórmula do índice do dólar com ajustes para os suecos ausentes.
Mas não é essa a questão. Se obtivermos os dados brutos "certos", ainda não há resposta para a pergunta "o que fazer sobre isso".
Então não há co-integração em forex?
De sua EA eu estou interessado no quociente e no equilíbrio dos valores nos mesmos momentos. Sob a forma de /csv. Eu mesmo estou interessado em ver a cointegração entre as duas séries. Aparentemente, nem todos entenderam a importância do sucesso neste caso. Além do teste de avanço, teremos uma ferramenta mais confiável.
Clique sobre o arquivo. Vou contá-lo amanhã.
Isso é tudo por hoje.
Sanych, então não hoje :) Não é conveniente para mim construí-lo agora. Farei isso durante o fim de semana :)
Se obtivermos os dados brutos "certos", ainda não há resposta para a pergunta "o que fazer sobre isso".
Sanych, então não hoje :) Não é conveniente para mim construí-lo agora. Farei isso durante o fim de semana :)
Estou esperando. Eu lhe responderei.
Como não se consegue isso? No início do tópico, você postou evidências de cointegração.
Há uma resposta. Foi dado por anônimo. Um derivado é negociado - é chamado de spread. É comercializado em um canal.
Eu já vi isso. Mas antes de mais nada, o intervalo é muito pequeno. Ridículo, pelo menos fazer estatísticas durante um ano. E medir as estatísticas de estacionaridade ali. Em segundo lugar, o índice do dólar é um instrumento comercial real? Pode ser usado no comércio?
É possível, quem quiser utilizá-lo, apenas por moeda: USD, EUR
Eu não entendo. É tarde. Amanhã, vou investigar de novo.