Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 64
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Eu o vi, só não entendi como o sintético foi calculado.
A principal questão sobre os sintéticos é. Onde está a prova de que ele voltará dos limites do canal? Talvez seja apenas sorte?
Talvez tenha sorte. Ou talvez não! E a prova ....
Há necessidade disso? E ela existe?
Mas se em 75% ou mais dos casos alcançarmos o lucro em duas posições no total - não é (uma espécie de) prova estatística de tal abordagem de negociação?
Aproximadamente, durante um ano e meio ou dois anos em um fórum, eu descrevi antecipadamente (!) em uma conta de concurso todas (bem, quase) minhas entradas/saídas assim e obtive um lucro de +5 a +15% do meu depósito a cada mês (com uma exceção muito rara de desqualificação)! Eu resumia os resultados todas as semanas.
Para não confundir todos os presentes - agora vou lhe dar em um link particular. Todas as estatísticas estão disponíveis lá (primeiros meses no primeiro posto, todo o resto - no ramo).
Talvez você tenha sorte. Ou talvez não! E prova ....
Há necessidade disso? Será que realmente existe?
Mas se em 75% ou mais dos casos alcançarmos o lucro em duas posições no total - não é (uma espécie de) prova estatística da perspectiva de tal abordagem de negociação?
Aproximadamente, durante um ano e meio ou dois anos em um fórum, eu descrevi antecipadamente (!) em uma conta de concurso todas (bem, quase) minhas entradas/saídas assim e obtive um lucro de +5 a +15% do meu depósito a cada mês (com uma exceção muito rara de desqualificação)! Eu resumia os resultados todas as semanas.
Para não confundir todos os presentes - agora lhe dar em um link privado. Todas as estatísticas estão disponíveis lá (os primeiros meses no primeiro posto, todo o resto - no fio condutor).
A prova está lá.
Também podemos tomar o equilíbrio como prova, mas é a fé e, se acreditamos, trocamos - todo o AT é construído sobre a fé.
Está tudo claro para mim aqui.
Aqui está uma foto
No ponto "A", haverá a maior divergência e entraremos em uma posição de byu-sell. Mas vemos que ambos os instrumentos estão em uma tendência crescente, apenas o mais alto supera o mais baixo. Teremos lucro se o prejuízo de um instrumento superar o lucro do outro.
O que me confunde em toda esta idéia é o fato de que estamos entrando contra a tendência em um dos instrumentos. Não estamos levando em conta a tendência geral dos pares que vão juntos, em sua terminologia, correlacionada.
A prova está lá.
Também podemos tomar o equilíbrio como prova, mas é a fé e, se acreditamos, trocamos - todo o AT é construído sobre a fé.
Para mim está claro aqui.
Aqui está uma foto
No ponto "A", haverá a maior divergência e entraremos em uma posição de byu-sell. Mas vemos que ambos os instrumentos estão em uma tendência crescente, apenas o mais alto supera o mais baixo. Teremos lucro se o prejuízo de um instrumento superar o lucro do outro.
O que me confunde em toda esta idéia é o fato de que estamos entrando contra a tendência em um dos instrumentos. Não estamos levando em conta a tendência geral dos pares que vão juntos, em sua terminologia, correlacionada.
E não se envergonhe, seja corajoso - se você escolher as ações certas dos instrumentos da carteira, o total geral será lucrativo.
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Também é possível "fazer" em arbitragens estatísticas. O gráfico abaixo é um exemplo de uma ferramenta sintética todo em alumínio vs. todo em alumínio.
Isto é, NA -(ZN+HG+NI), alluminium - (zinco+cobre+níquel)
O canal é um pouco inclinado, mas bastante confortável para trabalho a curto prazo (e até mesmo automático):
Bem aqui - "variações são possíveis"...
Tomamos em um determinado momento o símbolo cuja linha de preço (o indicador superior) se desviou de todas as outras! Definimos o indicador inferior para desenhar tal sintético. E na inversão - trabalhar com esta ferramenta - "contra todas" as outras!
Por exemplo, ontem à noite na m15 foi possível encontrar uma entrada "cobre vs. todas as outras", ou seja
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
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Também é possível "fazer" em arbitragens estatísticas. O gráfico abaixo é um exemplo de uma ferramenta sintética todo em alumínio vs. todo em alumínio.
Isto é, NA -(ZN+HG+NI), alluminium - (zinco+cobre+níquel)
O canal é um pouco inclinado, mas bastante confortável para trabalhos de curto prazo (e até mesmo automáticos):
Bem aqui - "variações são possíveis"... Tomamos em um determinado momento o símbolo cuja linha de preço (o indicador superior) se desviou de todas as outras! Definimos o indicador inferior para desenhar tal sintético. E na inversão - trabalhar com esta ferramenta - "contra todas" as outras!
Por exemplo, ontem à noite na m15 foi possível encontrar uma entrada "cobre vs. todas as outras", ou seja
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
Eu não entendo nada em seu fio ou aqui.
Acima você escreveu que você pegou a diferença de dois instrumentos. E aqui?
De onde vêm os valores dos rácios?
Com que erro são calculados esses valores?
Quanto tempo eles vivem? Talvez na próxima barra, quando você estiver na pose, esses coeficientes terão um valor diferente?
Acima, você escreveu que pegou a diferença entre os dois instrumentos. E aqui?
De onde vêm os valores dos coeficientes?
Com que erro são calculados esses valores?
Quanto tempo eles vivem? Talvez na próxima barra, quando você estiver na pose, estes coeficientes terão um valor diferente?
faa1947, se você entendeu as 2 ferramentas, então eu acho que você pode fazer o mesmo aqui.
Aqui eu levei não duas, mas quatro ferramentas. Em outras palavras, entramos e saímos do mercado usando quatro posições simultaneamente. Dois na compra + dois na venda. Ou um na compra + três na venda. Ou um na venda + três na compra.
Os coeficientes (isto é, tamanhos de posições, ou melhor, sua relação) são calculados pelo indicador superior levando em conta as especificações do instrumento. E à direita do nome - estes rácios também são calculados levando em conta a volatilidade de cada instrumento (1-0,97-0,28-0,1).
Na próxima barra (e em outro período de tempo também) eles podem mudar. Mas apenas ligeiramente - pelo menos eu costumo arredondar estes números para um valor comercial confortável.
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Podemos ver que o preço do cobre e os preços de outros instrumentos divergiram e estão apenas começando a convergir. Neste ponto (linha amarela vertical), fazemos uma entrada:
COMPRAR 3*0,28 *HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
assumindo que o cobre sobe mais rápido ou cai mais lentamente do que os outros três metais.
faa1947, se você já descobriu os 2 instrumentos, acho que você descobrirá aqui também
Aqui eu tomei não dois, mas quatro instrumentos. Em outras palavras, aqui entramos e saímos do mercado com quatro posições simultaneamente. Dois na compra + dois na venda. Ou um na compra + três na venda. Ou um na venda + três na compra.
Os coeficientes (isto é, tamanhos de posições, ou melhor, sua relação) são calculados pelo indicador superior, levando em conta as especificações dos instrumentos. E à direita do nome - estes rácios também são calculados levando em conta a volatilidade de cada instrumento (1-0,97-0,28-0,1).
Na próxima barra (e em outro período de tempo também) eles podem mudar. Mas apenas ligeiramente - pelo menos eu costumo arredondar estes números para um valor comercial confortável.
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Podemos ver que o preço do cobre e os preços de outros instrumentos divergiram e estão apenas começando a convergir. Neste ponto (linha amarela vertical), fazemos uma entrada:
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
assumindo que o cobre subirá mais rápido ou cairá mais lentamente do que os outros três metais.
Obrigado, acho que já descobri.
Especialmente a idéia de comercializar um instrumento contra vários outros é interessante. Eu estava tendo dificuldades para descobrir como negociar um par se um sintético não comercializável fosse contra o instrumento que estava sendo negociado. Agora eu entendo como fazer isso.
Mais uma vez, obrigado.
faa1947, se você já descobriu as 2 ferramentas, acho que você descobrirá aqui também
Aqui eu tomei não dois, mas quatro instrumentos. Em outras palavras, aqui entramos e saímos do mercado com quatro posições simultaneamente. Dois na compra + dois na venda. Ou um na compra + três na venda. Ou um na venda + três na compra.
Os coeficientes (isto é, tamanhos de posições, ou melhor, sua relação) são calculados pelo indicador superior levando em conta as especificações do instrumento. E à direita do nome - estes rácios também são calculados levando em conta a volatilidade de cada instrumento (1-0,97-0,28-0,1).
Na próxima barra (e em outro período de tempo também) eles podem mudar. Mas apenas ligeiramente - pelo menos eu costumo arredondar estes números para um valor comercial confortável.
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Podemos ver que o preço do cobre e os preços de outros instrumentos divergiram e estão apenas começando a convergir. Neste ponto (linha amarela vertical), fazemos uma entrada:
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
assumindo que o cobre subirá mais rápido ou cairá mais lentamente do que os outros três metais.
A propósito, os resultados de seu lucro, que estavam no link, são estes com ou sem MM?
Tanto quanto eu entendo, é essencialmente algo como indicadores de agrupamento. Ele não analisa a cointegração das séries de preços em si, mas se baseia no retorno do preço à média móvel. Ou seja, aceitamos desvios de МА que são conhecidos por serem um processo estacionário. É por isso que, em princípio, podemos tomar quaisquer coeficientes, pois qualquer combinação linear de processos estacionários é um processo estacionário. Naturalmente, o lucro não é garantido aqui porque ou a montanha vai para Maomé, ou Maomé vai para a montanha :)
Em geral, a questão sobre a rentabilidade deste sistema é ambígua. Observando o trabalho de Leonid, muitas vezes notei que ele freqüentemente fechava posições sem esperar por um sinal (conjunção de linhas), com base no instinto :). Portanto, não é certo que o comércio automatizado venha a ser rentável :)
Ou seja, são necessários desvios do MA, que é conhecido por ser um processo estacionário.
Não sei de onde, você poderia indicar a fonte de tais informações?