[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 739
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Se você montar a carteira na condição de que o volume total seja igual ao volume de um sistema, o saque absoluto diminuirá.
Alexey,
Estou borrifando minha cabeça com cinzas. Ontem eu não entendi totalmente a essência da pergunta. De fato, meus próprios cálculos mostraram que se eu diminuir o volume do lote em proporção ao seu número, a rentabilidade estará no nível médio de todos os sistemas, e o saque máximo realmente se torna menor do que em qualquer caso em particular.
Este é um grande esquema de diversificação! Tudo o que resta é encontrar sistemas com MO positivo.
OK, deixe-me desenhá-lo novamente só para ser claro.
O volume de pedidos de cada um desses 10 sistemas é constante e equivale a 1 lote.
E agora vamos pegar a soma de todos esses 10 sistemas e dividi-la por 10 para que o volume total de pedidos da carteira seja de 1 lote (0,1 lote de cada um dos 10 sistemas):
Então, o saque está ficando maior?
O volume de pedidos é, naturalmente, uma coisa boa. Mas por que a soma de todas as negociações em 10 sistemas = 286, e != 2845?
Eu dividiria por 10 para encontrar a média ....
Brrr. Estou falando dos gráficos aqui: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
De que média estamos falando?
Brrr. Estou falando dos gráficos aqui: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
De que tipo de média estamos falando?
Sim. Onde está o 2845?
E eu lhe disse que a soma de todos os 2860 e dividir por 10 e você recebe o 11º gráfico com quase nenhum saque. Uma ferramenta sintetizada, por assim dizer.
Certo. Onde está 2845?
E eu lhe disse que a soma ao todo é 2860 e dividir por 10 e você recebe o 11º gráfico com quase nenhum saque.
Uh... aqui vamos nós: 3*281+7*286=2845
Você pode dividir tudo de tal maneira, mas, espera-se, conseguir uma linha de equidade tão facilmente, aritmeticamente na média, que é incompreensível.
Estou esperando a resposta de Mathemata. Talvez ele, como autor, possa explicar como o número de negócios em 10 TS ao mesmo tempo é o mesmo que em um TS, mas adequado à história.
Phew... a partir daqui: 3*281+7*286=2845
Assim você pode dividir qualquer coisa, mas tão facilmente, com média aritmética, para conseguir uma linha, espero, a equitabilidade é incompreensível.
Estou esperando a resposta de Mathemata. Talvez ele, como o autor, possa explicar como 10 TS têm o mesmo número de negócios ao mesmo tempo que um TS, mas ajustados à história.
Err... sim, você é tão afiado que não deveria ter me mostrado o eixo horizontal. E você não olha para o número de negócios, você olha para o saldo.
Em cada sistema, o número de negócios é na verdade 299 (bem, isso acontece). A Diversify tem 2990 deles em geral, é claro. É que todos eles são menores do que os ofícios originais por um fator de 10 em volume.
Se o construirmos corretamente, devemos também considerar a vida útil de cada negócio dos sistemas iniciais.
Em resumo, a curva de divergência aqui é construída sob uma potência 10 vezes menor: de fato, cada um de seus "negócios" contém aproximadamente 10 negócios cujo saldo é ligeiramente "anda" para cima e para baixo em relação a esta curva. Mas ainda não tanto quanto as originais.
P.S. I fez um vídeo demonstrando o que acontece com o diversificador quando as funções aleatórias que são a base para os modelos dos componentes do portfólio são recalculadas.
Lembro as características básicas dos sistemas: m.o. = 1, e o resultado do comércio é uma variável aleatória de 1-15=-14 a 1+15=16.
dia 6 dos trabalhos do graal
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=37772&lang=ru
E esta é mega carne: D contada corretamente funciona dia 13)
há uma flacidez no ônix, mas eu estava brincando com o lote e zooming, experimentando em geral não funcionou, agora eu estou seguindo em frente
...
P.S. Fez um vídeo demonstrando o que acontece com a diversificação quando você recalcula as funções aleatórias que são a base dos modelos dos componentes do portfólio.
Lembro as características básicas dos sistemas: m.o. = 1, e o resultado do comércio é uma variável aleatória de 1-15=-14 a 1+15=16.
Aqui está o verdadeiro sistema mais idiota, basta parar a perda 25 stop loss 500 bx de 2008 dc alpar nenhuma estratégia e complicada
Além disso, há um anti-martin se você tiver sorte n vezes multiplique o lote por k ( é opcional)
este é um teste com um lote fixo eu sei que há mais fotos como esta .... e mais, mas talvez alguém esteja interessado
coruja acoplada
Não sei por que você tem tal crescimento, mas desde o início de 2008 até os dias de hoje não perdi, é claro, mas fiquei decepcionado. Não, é claro que é bom manter a metade. Acho que é apenas uma casualidade.