Regressão Bayesiana - Alguém já fez um EA usando este algoritmo? - página 20

 
MikeZv:
Você tem algum outro livro didático? :)
Você parece estar perdendo o ponto.
 
Олег avtomat:
Você parece estar perdendo o ponto.
Aparentemente, sim, porque estudei de livros didáticos que você não reconhece. :)
 
MikeZv:
SanSanych não respondeu à questão de quais resíduos devem ser estacionários ao testar o TC.
Aparentemente, isto é um grande mistério... :)
Não é nenhum mistério... Acabo de esquecer a essência do assunto.
 
СанСаныч Фоменко:
Não é nenhum mistério... Apenas esqueci a essência do assunto.
No fórum da MQL4 houve sua frase"Testes de teste de TS que não é estacionário é auto-engano...".
Você não deve esquecer isso - esses grãos de verdade devem ser mantidos!
Estou interessado na questão da estabilidade do TC por muito tempo, encontrei apenas um critério de "ajuste" do TC à amostra de teste.
A um certo valor do critério TC é considerado adequado e inadequado para o trabalho.
 
MikeZv:
Aparentemente sim, eu estudei a partir de livros didáticos que você não reconhece. :)
Escreva algumas fórmulas para as entidades em questão (as mais simples, não sejam muito complicadas) - e tente entender qual é o problema. Então você entenderá, em que direção sua ironia deve ser direcionada.
 

Por que você está apegado à ARIMA?

Se você comercializa desvios, pode ser a ARIMA, mas ainda precisa provar a estacionaridade da série à qual você aplica esta ARIMA. E há uma coisa tão complicada lá....

E alguns comerciantes especializados tentam comercializar tendências, às quais aplicam ARIMA, ou seja, prevêem desvios e os transformam de volta à tendência.... e então eles começam a criticar a econometria.

Para aqueles que gostam de tendências comerciais, para ser mais preciso: não tendências, mas valores absolutos comerciais de kotir (provavelmente uma quebra de nível ou algo assim...).

Há um pacote chamado previsão. É muito conhecida e amplamente utilizada. Eu mesmo a tenho usado para prever as vendas de meus próprios produtos.

Assim, este pacote decompõe a citação inicial (quero enfatizar - a citação inicial) em três partes: a tendência, os desvios da tendência e o componente cíclico. Em seguida, prevê estas três partes para n passos à frente e dá o resultado.

Estou pronto para cooperar também neste assunto. Se eu encontrar algum desenvolvimento, o farei o mais rápido possível.

 
Олег avtomat:
Isto decorre diretamente da não-estacionariedade da série original.
Sente-se, dois.
 
Комбинатор:
Sente-se, dois.
O "conhecedor" aparece...
 
Олег avtomat:
Escreva algumas fórmulas para as entidades em questão (as mais simples, não se complique muito) -- e tente descobrir qual é o dilema. Então, você saberá para onde levar sua ironia.
Eu não estou sendo irônico, estou apenas lendo os livros que estão disponíveis. Se você escrever o seu, eu lerei o seu também. :)
 
MikeZv:
No fórum MQL4, sua frase foi"Testes avançados para um TS, cujo resíduo não é estacionário, é auto-engano...".
Isto não deve ser esquecido - estes grãos de verdade devem ser mantidos!
Estou interessado na questão da estabilidade do TC por muito tempo, encontrei apenas um critério de "ajuste" do TC à amostra de teste.
A um certo valor do critério TC é considerado adequado e inadequado para o trabalho.

Sim, eu fiz... Eu não me lembro...

Se falamos sobre o testador, este é o problema, em minha opinião.

Pegamos alguma amostra e usamos o testador para calcular, por exemplo, o fator de lucro. Em seguida, pegamos outra amostra e obtemos um novo valor de fator de lucro. Ao todo, recebemos dois números. Dois números são a base para conclusões estatísticas? Estes números não significam absolutamente nada.

Deve ser resolvido e é resolvido de maneira diferente.

Uma amostra é colhida. Alguns subconjuntos são selecionados aleatoriamente a partir desta amostra e contam como fator de lucro sobre ela. Em seguida, uma amostra aleatória é colhida e assim por diante, por exemplo, 1000 vezes. Você receberá 1000 fatores de lucro. Este conjunto já pode servir como base para conclusões estatísticas.

A propósito, este método não exclui um testador.