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De onde surgiu esta idéia? Por que você estava tão certo disso?
Você está fixado apenas no quociente. Você pode diferenciá-lo (pegue as diferenças) quantas vezes quiser, até mesmo 10 vezes. Mas de que serve, onde está a garantia de que continuará a ser a mesma no futuro? Onde estão essas garantias no próprio modelo (juntamente com suas estimativas)?
Vamos matar a não-estacionariedade. No final, modelamos toda uma gama de variabilidade de variação com GARCH
.
A estabilidade pode ser encontrada em outras funções de preço, não apenas no próprio quociente. Para fazer isso, você tem que esforçar muito seu cérebro e parar de perseguir citações de uma só maneira (por regressões de gráficos).
De acordo. Teoricamente, saber mais sobre a periodicidade (não confundir com sazonalidade). Vamos fazer algumas sugestões.
De onde surgiu esta idéia? Por que você estava tão certo disso?
Essa é a idéia. Talvez não tenha sido bem implementado, talvez seja apenas um disparate.
Eu digo, vamos identificar as diferentes características do kotir, a mais desagradável entre elas é a não-estacionariedade.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
À primeira vista minhas linhas são muito mais estáveis que as suas, não apliquei nenhuma transformação matemática, o indicador consiste em 10 linhas. Eu acho que você está olhando para o mercado do "ângulo errado" - não há futuro, apenas a recorrência de eventos
(1) Pegue um comprimento de amostra fixo para o qual você tem certeza de que EViews identifica o modelo corretamente.
(2) Varrer a janela deslizante na direção do tempo "astronômico" em passos de uma barra (contando)
(3) Para cada uma dessas etapas (que sejam pelo menos 100, levando em conta o trabalho manual), deixar que EViews determinem os coeficientes ideais do modelo selecionado
(4) Escreva tudo isso em uma tabela: número do passo, valores de coeficiente, erro/residual, critérios
E vejam tudo junto, como tudo muda.
faa1947, os aumentos de preços dependem de um grande número de fatores, alguns dos quais não estão sequer relacionados aos preços anteriores. Seja qual for o método aplicado, mesmo em um caso ideal, ele leva em conta apenas uma pequena fração deles. Na maioria das vezes, sua influência sobre a citação é insignificante - no nível de ruído - e muito raramente eles vêm à tona e são capazes de criar algum movimento. Depois há uma oportunidade de combiná-los usando certas relações causa-efeito. Portanto, não construa inicialmente um modelo que esteja sempre tentando prever algo - filtrar o bazar. E construa modelos orientados ao assunto, não apenas o que está em seu software. Que processos podem estar por trás dos preços baseados nos princípios básicos do comércio. Especulativo, investimento, conversão, etc. Certas suposições sobre o comportamento de massa dos comerciantes, construção de um modelo nesta base, verificação (talvez até baseada na ecométrica).
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À primeira vista minhas linhas são muito mais estáveis que as suas, não apliquei nenhuma transformação matemática, o indicador consiste em 10 linhas. Eu acho que você está olhando para o mercado do "ângulo errado" - não há futuro, se apenas a repetição dos eventos
Sem dúvida. É chamado de espaço de estado. Havia aqui um faz-tudo, fez algumas promessas e nenhuma promessa. Pronto para colaborar com todos sobre este tema. Até agora, o único espaço estatal que conheço é o índice do dólar. Tentativas de incluir índices bolsistas falharam.
O mais importante é a formulação correta do problema, e a formalização da solução é secundária.
Tenho indicadores que são melhores que os seus. A regressão que vou aplicar nesta linha dá um fator de lucro in-sample superior a 50. Mas nós negociamos fora da amostra, daí a conversão.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
portanto meus indicadores são piores que os seus, mas mostram condições de mercado em vez de suavizar, diferenciar e ....
É importante formalizar o estado do mercado, e uma vez concluída esta tarefa, você pode passar à previsão.
o mais importante é a formulação correta do problema, e a formalização da solução é secundária.
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Portanto, meus indicadores são piores que os seus, mas mostram condições de mercado em vez de suavizar, diferenciar e ....
É importante formalizar a condição do mercado, e uma vez realizada esta tarefa, você pode passar à previsão.
Em minha suavização e diferenciação há uma idéia e um objetivo bastante definidos.
A formalização não pode ser o objetivo - muito rapidamente você obtém um jogo de números que são confirmados pelo testador e depois surpreendidos. A figura mais bonita é ZZ.