Econometria: um passo à frente na previsão - página 37
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1. (18) funciona e me dá lucro, mostra um semelhante nesta área.
Você não pode carregar um arquivo raro para o ifolder? Interessante. Descarreguei, renomeei a extensão, tudo abriu, obrigado.
É muito difícil avaliá-lo em uma hora, o livro é global. É um guia muito sério para a econometria. É sobre isso que vou estudá-lo. A apresentação é bastante simples, com muitas ilustrações e aplicações para o acabamento.
P.S.
No que se segue, utilizamos S-Plus em ilustrações empíricas. Outros pacotes de software (por exemplo, Eviews, SCA, R, e RATS) também podem ser usados.
Isso não é tão bom, mas acho que você pode se acostumar a isso.
E aqui está o livro em si. Infelizmente, eu só encontrei a tradução. Eu mesmo o traduzi. Talvez isso ajude alguém. ECONOMETRIA
É muito difícil avaliá-lo em uma hora, o livro é global. Um guia muito sério para a econometria. É assim que eu vou estudar. A apresentação é bastante simples, há muitas ilustrações e apêndices especificamente para os metais finos.
Eu gostaria de compartilhar minha experiência.
Há um ano, eu vi EViews. Antes disso, eu conhecia 90% da econometria, mas ela simplesmente não me grudava na cabeça. Após um ano lidando com EViews, algo começou a se unir, em uma certa seqüência de ações, o que resultou na obtenção de sistemas comerciais bastante decentes. Mas EViews ensinou que você não pode confiar em nada - você tem que ter provas de que pode usá-lo e não são apenas e não tanto testes de avanço.
Por exemplo, você observou corretamente acima que não se pode confiar completamente no R-squared. Mas aqueles que usam mil indicadores já ouviram falar do quadrado R?
O quadrado R é importante, mas, além disso, há muitas outras coisas.
Se olharmos para EViews - são muitas ferramentas que você não sabe como e quando aplicar, e quando aplicado - você não sabe como avaliar o resultado.
Preparei este tópico com dois artigos e um código em EViews e MQL4 por algum motivo.
Atualmente, tenho uma certa opinião sobre uma série de ferramentas econométricas e EViews que são suficientes para construir um TS decente. Mas eu quero esclarecer minhas noções e expandi-las, se possível. O espaço dos estados é muito interessante. Automat prometeu dar um modelo após o fim de semana.
Eu não vou ensinar econometria a ninguém, muito menos defendê-la.
Eu delineei meu plano no início do tópico: proponho um modelo, demonstro seus resultados e proponho:
a) discutir estes resultados
b) Modernizar o modelo.
Atualmente estou usando o modelo nº 2. Sei que não é exequível. Vamos melhorá-la. Há uma idéia específica na construção do modelo: isolar a tendência e dar conta do ruído.
Está balançando tudo bem.
Mais do que um livro decente para uma primeira leitura
Livro básico
Hamilton. Análise de séries cronológicas
Disponível online. 23 MB
Nosko Econometrics - Introdução à Análise da Série de Regressão
Nosko Econometria para Iniciantes
Nosko Econometria para Iniciantes Capítulo Complementar
Nosko Econometrics for Beginners Supplementary Ch.
Todos os livros estão disponíveis ao público.
Fechando a previsão para sexta-feira no fechamento. Aqui está o resultado:
Algumas conclusões:
1. A previsão DX é muito melhor do que o próprio EURUSD atrasado
2. Os resultados da previsão são qualitativos (combinados - não combinados) e não levam em conta MM e spread. Por exemplo, no último dia, sexta-feira, o preço calculado = 1,3514 e Alto = 1,3613. Ao utilizar a previsão DX, o lucro potencial foi 100 pips maior. Por outro lado, Low=1,3447, e usando uma previsão EURUSD sem sucesso usando a rede de arrasto deslizante para SL, a perda teria sido mínima.
3. A tabela apresentada não pode ser a base para a utilização do modelo devido ao pequeno tamanho da amostra. A necessidade de usar um testador é óbvia para todos. Tal possibilidade está disponível. O código correspondente está exposto no anexo ao meu artigo. Mas não o farei, pois na minha opinião o modelo não está pronto e precisa ser finalizado antes dos testes finais.
Meu plano é o seguinte:
1. Acabo de fazer previsões.
2. Sugiro a todos que se interessam:
a) discutir estes resultados
b) modernizar este modelo.
c) propor seus modelos
3. estou disposto a implementar os resultados das discussões e atualizações em código e postar os resultados.
Deixe-me lembrá-lo do tipo de modelos:
a) Para EURUSD em atraso: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - usamos o inverso do quociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
Nestas fórmulas HP é o indicador Hedrick-Prescott, e HP_D é o indicador residual = kotir - indicador. As barras entre parênteses são as barras antes da atual, (-1 a -4) significa as últimas 4 barras.
A equação real após a avaliação dos coeficientes das variáveis é a seguinte:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Quem desejar pode implementar esta fórmula na forma de um indicador, sobre o qual será conhecido que corresponde a uma citação de 97%. Um mash-up de altíssima qualidade!
Fechando a previsão para sexta-feira no fechamento. Aqui está o resultado:
Algumas conclusões:
1. A previsão da DX é muito melhor do que os valores de defasagem do próprio EURUSD
Meu plano é o seguinte:a) Para EURUSD em atraso: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - usamos o inverso do quociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
Não se apresse a fechar a linha como um ou dois dias de previsão é muito pouco para conclusões
O modelo DXM é mais realista de acordo com sua previsão.
Ainda há algum caminho a percorrer para o código e fazer a história como o resultado é interessante?
Pergunta: o que é DXM_HP(-1 TO -4) - função DXM_HP para as últimas 4 barras ou o quê? E o que TF?
Ou você já decidiu que contou demais e obteve resultados positivos?
Estou interessado nesta linha, até onde ainda não entendo - a previsão é baseada em estatísticas? Se sim, estou fora)))
new-rena:
Não tenha pressa em fechar o fio, pois uma previsão para um dia ou dois é muito pequena para conclusões
A filial não está fechada. Mas eu a abri com um propósito específico: lidar coletivamente com a tecnologia de desenvolvimento TC utilizando ciência geralmente aceita.
Ainda assim, há alguma forma de ir ao código e percorrer a história, pois o resultado é interessante?
Um conjunto de estatísticas sobre um determinado modelo não me interessa - eu já sei que não funciona. E este conhecimento não se baseia em resultados de testes, não em testes avançados, mas em defeitos conhecidos na estrutura interna do modelo. Nada como TA lhe dá qualquer coisa. Somente a confiança na exatidão do projeto do modelo, confirmada por testes, naturalmente, pode dar uma base para uma comercialização lucrativa. Sem isso, qualquer teste é complacência.
Pergunta: o que é DXM_HP(-1 TO -4) - é a função DXM_HP para as últimas 4 barras ou o quê?
A fórmula é decifrada abaixo.
Também o que é a TF?
D1 - você pode vê-lo a partir da tabela de resultados.
Estou interessado nesta linha, até onde ainda não entendo - a previsão é baseada em estatísticas? Se assim for, estou fora))))
Sim, outros métodos, por exemplo, todos os TA. que não calculam pelo menos o erro de previsão, não são reconhecidos por mim e os refiro a alihi, astrologia e outras "ciências".
faa1947:
2. Convido a todos:
(a) Discutir estes resultados