Sugerir um tópico para pesquisa - página 4

 
Aleksander:

Se você tem um bom MAKD EA, use um padrão (de entrega MT4) e torne-o rentável nos últimos 5 anos pelo menos.....

dica - há apenas um comércio virtual e apenas um deles vai para o real :)


acho que é bom para o meu bolso, mas o chefe do meu departamento não o aceita. esta é uma análise técnica. precisamos de matemática. enquanto na universidade eu deveria desenvolver minha matemática cerebral, não indicadores, que também são bons).
 
Então pense no MACD como um filtro digital, descreva a matemática através da forma z, veja a resposta de freqüência, etc., há muita água para despejar.
 
alsu:
então pense no MACD como um filtro digital, descreva a matemática através da forma z, veja a resposta de freqüência, etc., há muita água para despejar.


Obrigado, vou pensar sobre isso. na verdade, tudo o que você escreveu é familiar, mas foi estudado sem muito entendimento.

E em geral, é bom que as pessoas respondam aos pedidos de ajuda com o tema.

 
orb:

E em geral, é bom que as pessoas estejam respondendo aos pedidos de ajuda com o tema.

é a primavera quando as massas estão zumbindo))))
 
orb:


Veja, há duas abordagens: linear e linear, aqui temos todos os métodos lineares em essência, nos ensinaram os clássicos AR, SS, ARPSS, etc. Aqui se estimarmos ACF e CHAFC da primeira diferença de cotação, veremos similaridade com ACF e CHAFC de ruído branco, conseqüentemente o modelo y(t)-y(t-1) dá erro estacionário que é um bom sinal, modelos estacionários de séries temporais não nos darão resultados adequados já que não há defasagem em ACF e CHAFC (um dos critérios para começar a seleção com), eu mesmo construí estes modelos de qualquer forma e me certifiquei disso. Concluí que na abordagem linear um modelo de caminhada aleatória é apropriado e, portanto, o melhor valor preditivo é o valor no momento anterior. Mas é um absurdo, não é? Quem comercializaria dessa forma?

Construiu um modelo e, de fato, para as primeiras diferenças, y(t)=b*y(t-1)+e. O coeficiente. Sempre significa e perto de 1. E encontrei no livro, uma forma de tentar prever a caminhada aleatória. Afinal de contas, só precisamos de sinais de incremento no próximo passo, porque eu trabalhei com as primeiras diferenças, trabalho ainda não entregue, então eu quero tentar, como quando perto de zero a situação é incerta, e quanto mais longe de zero, mais provável que o sinal de incremento seja realmente assim.

A idéia principal é: talvez a verdade esteja longe e não é correto descrever o comportamento do incremento (primeiras diferenças) como uma caminhada aleatória, mas isso pode ser feito com segurança dentro da abordagem linear.

Há mais conclusões, mas são trivialidades, eu prefiro dissipar minhas próprias dúvidas.

Você tem uma meia ferramenta em suas mãos: você sabe como fazer uma previsão, mas não tem elaboração de como utilizá-la. Sem a outra metade (o uso da previsão), não faz sentido fazer a previsão e seu refinamento. NS -= são apenas classificações e é amado aqui porque é muito próximo de TA, que está procurando padrões. Tomar wavelets é promissor, mas inútil nesta fase, pois os problemas de utilização da previsão não são resolvidos e é impossível avaliar a previsão em si.

Eu distinguiria duas direções na utilização da previsão:

1. para contabilizar o erro de previsão

2. levar em conta a direção da previsão devido ao gradiente e ao modelo derivado da previsão. Este último não é apenas um diploma.

Ouça menos os visitantes deste site - este é o site de programadores, ciclistas e assistentes técnicos. A palavra "econometria" é um palavrão aqui. Veja o meu tópico "Econometria". One step forecast" e você entenderá o nível miserável do site no campo da econometria.

Boa sorte.

 

faa1947:

um péssimo nível de econometria neste site.

Vejo que alguém nesta linha está fazendo previsões sobre a suavização do Hodrick-Prescott? Sim. Co-integração, estacionariedade, sim. (18) apenas ausente, mas esse é um tópico para a dissertação.
 
DmitriyN:
- Qual é o objetivo do estudo?

Orbe:
- Para programar algo.


Louvável.

orb:


Temos sido ensinados os clássicos AR, SS, ARPSS etc. Aqui se avaliarmos ACF e CHAF da primeira diferença de cotação, observamos similaridade com ACF e CHAF de ruído branco, consequentemente o modelo y(t)-y(t-1) dá erro estacionário, o que é um bom sinal, modelos de séries temporais estacionárias não nos darão resultados adequados, porque não há atraso em ACF e CHAF (um dos critérios, com que modelo começar a seleção), eu mesmo construí estes modelos de qualquer maneira e me certifiquei disso. Concluí que na abordagem linear um modelo de caminhada aleatória é apropriado e, portanto, o melhor valor preditivo é o valor no momento anterior. Mas é um absurdo, não é? Quem vai negociar assim?

Construiu um modelo e, de fato, para as primeiras diferenças, y(t)=b*y(t-1)+e. O coeficiente. Sempre significa e perto de 1. E encontrei em um livro, um como você pode tentar prever uma caminhada aleatória...


Demasiadas cartas. Pelo que entendi, você deve ir para a linha faa1947 - um trem de pensamento semelhante.

Você só entende uma coisa, o propósito de qualquer pesquisa é experimentar idéias. Se não há idéias, então fazer pesquisa é inútil.

 
C-4:


Isso é louvável.


Demasiadas cartas. Pelo que entendi, você precisa ramificar a faa1947 - uma forma similar de "pensar".

Você só percebe uma coisa, o propósito de qualquer pesquisa é testar idéias. Se não há idéias, não vale a pena fazer pesquisas.


Realmente não faz sentido... e eu pensei que fazia)))) "MQL é apenas uma ferramenta para experimentar idéias) e não o assunto do posto, pois não há idéias). - MQL é apenas uma ferramenta para aprovação de idéias) e não o assunto do posto, porque não há idéias, é por isso que estou perguntando: " Não está claro: "Por favor, passe se você não tiver nenhuma idéia. MQL é apenas uma ferramenta para experimentar idéias, por isso eu pergunto: "'MQL é apenas uma ferramenta para experimentar idéias" - esse é o ponto, para evitar letras em conversas também conhecidas como inchaço para a vida, para aprovação, para ponces matemáticos=)
 
faa1947:

Você tem a metade da ferramenta em suas mãos: você sabe como fazer uma previsão, mas não tem nenhuma elaboração sobre como usar essa previsão. Sem a outra metade (o uso da previsão) não há sentido em fazer a previsão e refiná-la. NS -= são apenas classificações e é amado aqui porque é muito próximo de TA, que está procurando padrões. Tomar wavelets é promissor, mas inútil nesta fase, pois os problemas de utilização da previsão não são resolvidos e é impossível avaliar a previsão em si.

Eu distinguiria duas direções na utilização da previsão:

1. para contabilizar o erro de previsão

2. levar em conta a direção da previsão devido ao gradiente e à derivada do modelo de previsão. Este último não é apenas um diploma.

Ouça menos os visitantes deste site - este é o site de programadores, ciclistas e assistentes técnicos. A palavra "econometria" é um palavrão aqui. Veja o meu tópico "Econometria". One step forecast" e você entenderá o nível miserável do site no campo da econometria.

Boa sorte.


Algumas são entendidas, outras não. Obrigado pelos desejos!
 
orb:

Realmente inútil? Pensei que houvesse um ponto)))) "Você tirou algo do contexto")). - MQL é apenas uma ferramenta para aprovação de idéias) e não o assunto do posto, porque não há idéias, é por isso que estou perguntando. não está claro: "por favor, passe se você não tiver nenhuma idéia. "Isto faz sentido, de modo a evitar o lirismo nas conversas também conhecidas como flubbing para a vida, para a aprovação, para os ponces matemáticos=)

Sem ofensa. Acabou de sair uma bela colagem, só isso.
Razão: