Quando será permitido a um comerciante ganhar dinheiro? - página 3
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Com tal entrada (em um rebote da borda superior do canal de spread-equity) e os tamanhos especificados de posições (2, 0,66, 0,66) - e o seguinte fechamento de posições no ponto de convergência de linhas de preços - obteríamos o resultado total:
104796-103379=+$1417! (Desse montante, precisamos subtrair o spread de cada instrumento, - cerca de 200-250 dólares no total) ".
Leonid, neste caso eu acho que é inútil esperar um "ressalto", já que não é necessário um "ressalto" a partir de nenhum nível. Estas são apenas nossas conclusões, nada mais. Verifiquei muitas vezes, pois lidei muito com este assunto.
Talvez só faça sentido comercializar spreads com base em estatísticas sazonais, que você cobriu em um fio à parte. Todo o resto - nada mais do que ilusões.
Quando os volumes são alinhados, como mencionado acima, a transação + spread + custos de execução excedem o lucro potencial.
O que você espera de uma arbitragem triangular óbvia? Se você tem praticado com CDs - naturalmente, eles fecharão as portas - caso contrário, estarão dando dinheiro de graça.
Em mercados reais, tais estratégias são sensíveis a 3 fatores - custos de transação, spreads e velocidade. A primeira e a segunda podem superar os lucros de suas transações financeiras. A terceira é dar-lhe um deslize que resultará em uma perda.
Portanto, não há nada para se ofender. Você deve estar feliz por ao menos ter conseguido algo.
Você está errado, não é um triângulo, o Eurodollar não participou da posição, esteve trabalhando por 1,5 meses e então um dia (xagusd/xageur)-eurusd mudou para -0,002, a aposta foi por uma forte divergência no sintético, ou seja Na maioria das vezes era perto de zero, mas com o aumento ou queda dos preços era tão excitante, mas agora tais saltos são raros e as pastas estão comendo tudo.
Bem, funcionou por 1,5 meses e depois um dia parou de funcionar
Talvez não se trate de revendedor? Por minhas observações, TS que usa sintéticos baseados no trabalho com ouro por menos de 2 meses. Já me queimei 4 vezes na análise de ouro: enquanto você traz o TS à mente, enquanto ousa negociar com as mãos no real - isso deixa cerca de um mês enquanto o TS trabalha, a coisa principal a ver a tempo que o TS parou de funcionar.
..... so (xagusd/xageur)-eurusd agora é -0,002, minha aposta era por uma forte divergência sintética, o desvio podia aguentar até 1-5 segundos, era suficiente para abrir uma posição com dois pares, na maioria das vezes a igualdade é zero, mas no leste etc. saltou de modo que me tirou o fôlego, mas agora tais saltos são raros e a propagação come tudo.
Talvez faça sentido para você mudar para instrumentos futuros cfd. Em um documento com um estoque "natural" espalhado por cima da oferta.
É claro, você terá que escavar através do Market Watch e pegar ferramentas para a arbitragem de sondagem.
Mas aqui está um "fora do topo de sua cabeça". Calendário espalhado sobre óleo de brent. Contratos atuais de outubro-novembro.
(BRNV1-BRNX1) - a largura do canal da linha de linha de equidade (spread) é de cerca de 18-20 ticks (20 libras a 0,1 lotes) a tf=m1
Oask-bid nas horas de negociação mais líquidas será (no total) com 6-10 ticks (quid). Posso calculá-lo na conta demo. Há +10 em "líquido", - se o Expert Advisor trabalha de fronteira a fronteira nas horas de negociação mais líquidas (em horas de negociação ilíquidas as perdas em asc-bid serão maiores).
E os negócios não serão cancelados posteriormente, porque as cotações são estritamente baseadas nas cotações de troca! E se você fornecer todos os tipos de fichas de lucro especial em seu consultor especializado, então o negócio pode muito bem funcionar ....
Por falar em arbitragem triangular de moedas. Não faz muito tempo - eu vi esta opção comercial em uma discussão.
Aarbitragem triangular é praticamente livre de riscos (o único risco é a falha em executar uma ordem a um determinado preço, uma questão de velocidade). A posição que você citou não é isenta de riscos.
você está errado, não é um triângulo, o eurodólar não estava envolvido na posição, estava trabalhando por 1,5 meses e depois um dia pré-curricou de modo que (xagusd/xageur)-eurusd foi -0,002, eu apostei no forte viés do sintético, porque A divergência poderia mantê-la por 1-5 segundos, o que é suficiente para abrir uma posição com dois pares, na maioria das vezes a Equidade estava em zero, mas nos destaques e assim por diante, ela saltou de tal forma que me tirou o fôlego. Mas agora tais saltos são raros e se espalham devoram tudo, além de que depois de um mês de tal trabalho eles começaram a fazer picos.
Se você entrar em dois instrumentos - sim, não é uma arbitragem triangular. É statarbitrage, é arriscado (por exemplo, o preço do eurusd se moverá e não o preço dos outros dois instrumentos retornará).
Entretanto, tal arbitragem só é possível quando a arbitragem triangular também é possível (mas não vice versa). Assim, a fixação de um pára o outro.
você sempre estará no preto com seus you................bons apenas relaxe, tire $500 por dia de cada casa de leilão
и
multiplique por 10 e você terá lucro suficiente para os iniciantes...........
Sem ofensa............ o maior inimigo do mercado é sua própria cabeça.
Talvez não esteja na corretora? De minhas observações, TS que usa sintéticos baseados no trabalho com ouro por menos de 2 meses. Fui queimado 4 vezes na análise do ouro: até que você lembre de TS, até que você decida negociar com as mãos - isso é cerca de um mês enquanto TS trabalha, o principal é ver a tempo que o TS parou de trabalhar.
Na verdade, esse tipo de lucro sufocaria qualquer um até a morte.
mas então eles aumentaram o spread e as citações mudaram um pouco e o sistema parou de funcionar