O impacto do spread nos resultados comerciais - página 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07: 03 RU
hrenfx:

 Quanto ao HFT, não há e não haverá um único argumento do lado de Renat, pois ele é, na melhor das hipóteses, um teórico sobre este assunto e, na pior das hipóteses, não está disposto a aprender.

Olhe nos olhos de seu provedor de liquidez e pergunte:

  1. Amigo, por que você, um agregador de liquidez com spreads ocasionais negativos (o resultado de fluxos de diferentes fornecedores), não negocia você mesmo esta arbitragem? é dinheiro grátis!
  2. Por que você, que não tem latência zero e agregação de fluxo, não monta o HFT por conta própria? Você não tem o cérebro ou é fraco para criar uma estratégia?

Eu já fiz tais perguntas muitas vezes (é meu trabalho, não importa quem queira apresentar o contrário) e sei as verdadeiras respostas. Estamos falando de forex.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Alguém sabe a resposta a esta pergunta? Por que os próprios corretores, como alegaRenat Fatkhullin, nãofazem arbitragem quando encontram spreads negativos entre diferentes provedores de liquidez?

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07: 03 RU

Olhe nos olhos de seu provedor de liquidez e pergunte:

  1. Amigo, por que você, um agregador de liquidez com spreads periodicamente negativos (o resultado de fluxos de diferentes fornecedores), não negocia você mesmo esta arbitragem? é dinheiro grátis!
  2. Por que você, que não tem latência zero e agregação de fluxo, não monta você mesmo o HFT? Você não tem o cérebro ou é fraco para criar uma estratégia?

Já fiz tais perguntas muitas vezes (é meu trabalho, não importa quem queira apresentar o contrário) e sei as verdadeiras respostas. Estamos falando de forex.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Alguém sabe a resposta a esta pergunta? Por que os próprios corretores, como dizRenat Fatkhullin, nãofazem arbitragem quando são detectados spreads negativos entre diferentes provedores de liquidez?

Talvez por serem cozinhas? Ou alguém coloca sua aposta de 10 dólares no mercado?

Quantas vezes você pode mastigar o mesmo tema durante anos...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Talvez por serem cozinhas? Ou alguém está colocando sua aposta de 10 dólares no mercado?

Quantos anos podemos mastigar sobre o mesmo tema...

Bem, compreensivelmente as cozinhas, o que as impede de se arbitrarem se tiverem fluxo de liquidez de diferentes corretores?

 
ironfelx #:

Bem, compreensivelmente as cozinhas, o que as impede de se arbitrarem se tiverem fluxo de liquidez de diferentes corretores?

Porque os arbitrageurs institucionais com acesso ao mercado interbancário arbitram, e os corretores de varejo só sonham com suas capacidades financeiras e técnicas

 
ironfelx histórico de carrapatos, ele ainda pode ser de alguma utilidade. E, como opção, faz o download de carrapatos de todos eles e os analisa.
Se algo for encontrado, podemos iniciar essa quantidade de terminais para todas essas corretoras e cada terminal economizará ticks no modo de tempo real e os analisará para arbitragem.

Pelo menos não se trata de um jogo de adivinhação de sequência temporal aleatória de preços.


Já vi pedidos semelhantes em freelance. Você pode se mostrar no arquivo e tentar se comunicar sobre este assunto com os clientes - se a idéia não der frutos, então com certeza eles se oferecerão para comprar de volta o Expert Advisor escrito por eles.
 
ironfelx #:

Bem compreensivelmente as cozinhas, o que as impede de se arbitrar se têm fluxo de liquidez de diferentes corretores?

há uma explicação.

em primeiro lugar, não é uma estratégia sem riscos

em segundo lugar, se a estratégia for bem sucedida, é a mesma tóxica.

logicamente é mais lucrativo dar esta arbitragem aos usuários finais e aumentar seu marcapasso ou encerrar as negociações em caso de reclamações.

 
Primeiro encontre um corretor que lhe dará este tipo de spread sem comissão e, se o fizer, não se esqueça de perguntar sobre o stoplevel deles e manter os limites de tempo.
 
O que você acha, por exemplo, se um dos 20 corretores tem um preço em algum momento que difere dos outros por mais de 2 spreads, é melhor abrir uma posição sobre ele em relação aos preços dos outros 19 corretores ou abrir uma posição de arbitragem, ou seja, sobre ele e sobre um dos 19 onde o maior pico da diferença de preço dele?
 
E ainda não entendo, tendo um grande número de corretores e uma variedade de instrumentos negociados, não há realmente nenhuma possibilidade de arbitragem entre eles para um mero comerciante mortal?
É claro que você tem que pesquisar muitos dados para compará-los e identificá-los, mas ainda assim é melhor do que brincar de adivinhar...
 
ironfelx #:
E ainda não entendo, dado o grande número de corretores e a variedade de instrumentos negociados, não há realmente nenhuma possibilidade de arbitragem entre eles para um mero comerciante mortal?
É claro que você tem que pesquisar muitos dados para comparar e revelar isso, mas ainda é melhor do que jogar um jogo de adivinhação...
Precisamos encontrar esta arbitragem entre corretores de concreto, por exemplo, ontem com o camarada, já estando no fechamento do mercado, encontramos a arbitragem TIME entre Moex e um MUITO famoso corretor. Pensando nisso, temporário, com um atraso de 1-2 minutos. Isso é apenas uma mina de ouro :-) A partir de segunda-feira estaremos perdendo, pelo menos vamos tentar :-)
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