Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 25
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Lembro corretamente que os dados de entrada aqui são o módulo percentual incremental?
Mas se assim for, esta é essencialmente a mesma volatilidade (ou seja, sua função monotônica e inequívoca), podemos esperar que todos os efeitos relacionados à volatilidade também apareçam aqui, embora de uma forma um tanto ou quanto filtrada. E como os efeitos da volatilidade parecem superar de longe todos os outros fenômenos de mercado, a perspectiva de ver "algo mais" em seus antecedentes parece bastante problemática. Repito, acho que é mais promissor tentar excluir consistentemente os efeitos conhecidos, mas "inúteis", dos dados brutos.
A propósito, Alexei(Mathemat), você também tem dados de origem em módulos?
Bom dia!
Para todos os gráficos de Forex eu calculo em pips (em contraste com o mercado de ações).
Segundo - Eu salvo os sinais, ou seja, não aceito modulo. Tudo o que você viu para D1, M5, H1 - é calculado com base nos retornos em pips, discretizado a 5 símbolos do alfabeto, o sinal de mudança de preço é preservado.
Último gráfico para H1 - Eu tenho quadrado os retornos para me livrar do sinal.
Na verdade, tanto o grande Bohr quanto o grande Shannon, na solução de seus problemas, passaram da essência, "física", para os números, em diferença do que acontece aqui.
O segundo problema, não é possível explicar às pessoas que querem acreditar - que sua crença é falsa. Como é possível explicar às pessoas que o método não é aplicável, pois foi projetado para a estacionaridade e independência. Deixe até mesmo a independência na forma de correntes Markov, em qualquer caso, ela exclui a aplicabilidade do método aos dados com presença de "memória" mais longa do que a considerada. A não-estacionariedade e dependência (quero enfatizar mais uma vez, esta dependência também é não-estacionária, portanto nem CM, nem entropia condicional funcionam) seguem diretamente da compreensão dos processos de mercado gerando um fluxo de cotações.
Não, eles não vinham do ponto, eles vinham dos fatos :)) É uma piada :).
Você está exigindo uma estrita estacionaridade dos processos reais? Espero que não. Vamos em frente. Precisamos de regularidade, ou seja, de um efeito que exista por um tempo suficiente. Isto é, estamos interessados em processos estacionários (pelo menos aproximadamente e pelo menos durante o tempo limitado por nossa amostra) no mercado. Em outras palavras, o aparelho é bastante adequado para o propósito.
Boa tarde!
Para todos os gráficos Forex eu conto em pips (em oposição ao mercado de ações).
Segundo - Salvo os sinais, ou seja, não os aceito como modulo. Tudo o que você viu para D1, M5, H1 - é calculado com base no retorno em pips, discretizado a 5 símbolos do alfabeto, o sinal de mudança de preço é preservado.
Último gráfico para H1 - Eu tenho quadrado os retornos para me livrar do sinal.
A presença do sinal faz uma grande diferença, é claro. É só que em seu artigo as funções de densidade de probabilidade são dadas apenas para valores positivos.
Estas funções não são por retornos, mas pelo valor da informação mútua calculada, e este valor não pode ser negativo.
No artigo Habra para devoluções o sinal também foi mantido, mas lá eu peguei incrementos percentuais. Mas isso não faz muita diferença.
Aqui - compare os dois últimos gráficos para o EURUSD H1. No primeiro se conserva o sinal para os incrementos, no segundo se omite. A informatividade do segundo sistema é naturalmente maior. Mas a informatividade não é baixa, mesmo com o sinal da direção do movimento. Já é interessante.
Estas funções não se baseiam em retornos, mas nos valores das informações mútuas calculadas, e este valor não pode ser negativo.
Sim, eu já notei que estava errado.
De qualquer forma, se a metodologia pressente os efeitos da volatilidade mesmo em dados significativos, ela fala a seu favor, imho.
Sim, eu já notei que estava errado.
De qualquer forma, se a metodologia sente os efeitos da volatilidade mesmo sobre os dados de referência, ela fala a seu favor, imho.
Eu dei aqui a tabela de cálculo real abaixo - estas são as citações reais do EURUSD M5: https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page22
O estado 1 é o quantil inferior (forte movimento descendente), o estado 5 é um forte movimento ascendente. A variável independente é o retorno um passo atrás, ou seja, o atraso mais próximo. Pode-se ver que se o valor da fonte = 1, é mais provável que o receptor tome o valor 1 ou 5, mas com um viés de 5.
Se a fonte tomou um valor de 5, o receptor tem mais 1 ou 5 chances de ser inclinado para 1. Estas coisas reduzem a incerteza do estado do receptor. Tanto a volatilidade quanto o enviesamento para valores específicos desempenham um papel aqui. Ao isolar a volatilidade separadamente, o componente informativo para valores específicos (em vez de pares de valores polares de 1-5) permanece.
Eu coloquei esta captura de tela propositadamente para tornar a essência da pesquisa mais clara. Tudo se baseia na função de probabilidade e densidade.
como é feita a busca, não pela força bruta?
O excesso de mortes é uma opção. Você poderia tentar um algoritmo de busca genética com informações mútuas como uma função de aptidão.
Imagine que você tem um conjunto de 100 variáveis, elas são igualmente amostradas. Pode acontecer que se a variável 5 toma valor 3 e a variável 76 toma valor 1, então a probabilidade de que a variável dependente tome valor 4 é de 75%. Mas para amostrar este par de variáveis independentes, precisamos medir as informações mútuas entre as duas variáveis independentes e a variável dependente 100 * 100 - 100 vezes. E se quisermos olhar para combinações das três variáveis independentes
não geram SBs baseadas em GARCH. Você precisa pegar uma série real e gerar uma SB baseada na volatilidade real. Eu postei um script aqui https://forum.mql4.com/ru/41986/page10 que substitui o histórico offline de um instrumento real por um SB usando um tick volumétrico. Tal SB replicará quase 100% o verdadeiro vol. GARCH, etc. eles não levam em conta muitas nuances, como diferentes ciclos de ondas e muitas outras. Se existe uma diferença entre esta fileira de SB e a fileira de onde ela é gerada, é mais interessante :)
É uma boa idéia. Aqui está um gráfico gerado de SB com idêntica volatilidade com EURUSD. Alexey, por favor, realize análises para isso. Vamos ver se há alguma diferença.
Não, eles não vinham do ponto, eles vinham dos fatos :)) É uma piada :).
Você está exigindo uma estrita estacionaridade dos processos reais? Espero que não. Vamos em frente. Precisamos de regularidade, ou seja, de um efeito que exista por um tempo suficiente. Isto é, estamos interessados em processos estacionários (pelo menos aproximadamente e pelo menos durante o tempo limitado por nossa amostra) no mercado. Esse é o aparelho bastante adequado para o objetivo.
Exatamente, você espera. De acordo com meus cálculos, os processos que ocorrem em diferentes momentos do mercado diferem, digamos, muitas vezes ao longo do tempo. Não as porcentagens que você está esperando. Você está tentando comparar processos que ocorrem em um momento com um processo de outro momento - de onde vem a estacionaridade e adequação dos métodos. Reflexões desta não-estacionariedade podem ser vistas em mudanças de volatilidade (tanto cíclicas quanto esporádicas), mas não completamente.
Aqui, parece que muitas pessoas leram a palestra de Shiryaev sobre o trabalho de Pastukhov e parece que quando o medidor diz que "a volatilidade em si é volátil", deve ficar claro que tudo não é simples e que devemos olhar cuidadosamente para o que fazemos. Mas não, mais uma vez vemos outra tentativa de puxar algumas fórmulas para o mercado.
Em resumo, faça o que quiser, é o seu tempo e suas perdas. Claro, se você gosta do processo de estudo dos números - essa é outra questão, há apenas a diversão do hobby.
Exatamente, você espera. De acordo com meus cálculos, os processos que ocorrem em diferentes momentos do mercado diferem, digamos, muitas vezes ao longo do tempo. Não nas porcentagens que você está esperando.
Antes de mais nada, nós o entendemos. A não-estacionariedade é um dado que você tem que aturar, na pior das hipóteses dividindo com seu dinheiro de sangue.
Em segundo lugar, ao discretizarmos por 5 quantis, nós endurecemos as séries de dados e o ruído é absorvido, pelo menos parcialmente, dentro das faixas de quantis. A função de densidade se torna uniforme.