Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 18
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As EM podem ser distribuídas de forma diferente e ser dependentes ou independentes. Se 2 CVs são independentes, então as distribuições condicionais de variáveis aleatórias independentes são iguais a suas distribuições incondicionais. No caso de uma SV, a distribuição é independente dos valores SV anteriores
Estou simplesmente pedindo que você construa pelo menos uma das matrizes de Alexei. Eu não poderia - até que eu apresente a hipótese de distribuição.
disse Alexei - o que quer que seja.
Foi aí que eu fiquei preso.
;)
você tem retornos (e Alexei afirma que eles são quase Laplacianos na distribuição no tempo).
Agora você testa hipóteses sobre sua independência em relação aos valores anteriores. Eu me preocupo com isso.
Se o padrão de distribuição das devoluções for uniforme, correto. Caso contrário, não é. É disso que estou falando.
E o fato de que a volatilidade é sensível à volatilidade da equidade é um fato. mas a razão é diferente.
E tentar racionalizá-la - iria embaçar o corte óbvio.
Quanto mais longe (mais sigma) - mais independência...
;)
Portanto, em ordem e passo a passo, por favor. Há uma hipótese, e é a hipótese de dependência, não de independência. Por que fazer uma hipótese?
O que significa a uniformidade do modelo (qual deles?) e por que a alegação de independência de abordagem do modelo é teimosamente ignorada?
A razão para o comportamento de volatilidade discutido é o sessionalismo do mercado e não fazem dele um mistério.
A tentativa de racionamento pretende excluir um efeito real muito forte, mas aparentemente inútil para nós.
P.S. Oh, palpite genial :), você chama ao segundo processo o mesmo processo realizado com um deslocamento de tempo? E você duvida que seja o mesmo processo? Então mover um observador para um fuso horário vizinho muda radicalmente a natureza das citações observadas?
aqui está um qui-quadrado simples o suficiente para testar a hipótese de independência. A suposição da distribuição rapsódica do NE não é feita
é feita de forma implícita. é uniforme.
Pegue um pdf de qualquer distribuição - não vai ser tão fácil assim.
Portanto, em ordem e passo a passo, por favor. Há uma hipótese, e é uma hipótese de dependência, não de independência. Por que fazer uma hipótese?
O que se entende por modelo de equilíbrio (qual?) e por que a alegação de independência de abordagem do modelo é teimosamente ignorada?
A razão para o comportamento de volatilidade discutido é o sessionalismo do mercado e não fazem dele um mistério.
A tentativa de racionamento pretende excluir um efeito real muito forte, mas aparentemente inútil para nós.
P.S. Oh, palpite genial :), você chama ao segundo processo o mesmo processo realizado com um deslocamento de tempo? E você duvida que seja o mesmo processo? Então mover um observador para um fuso horário vizinho muda radicalmente a natureza das citações observadas?
Abster-me-ei de comentar, por enquanto.
Basta ler a discussão.
Há tempo.
:)
é feita de forma implícita. é uniforme.
Pegue um pdf de qualquer distribuição - não vai ser tão fácil assim.
Até onde eu li a fonte - em nenhum lugar ela faz qualquer suposição sobre a distribuição NE.
Por que mergulhar neste tema? Não há nenhum resultado prático a ser visto. Mesmo que o critério nos mostre que existe uma dependência - o que fazer a seguir? Exceto escrever uma dissertação :)
Até onde eu li a fonte - em nenhum lugar é feita qualquer suposição sobre a distribuição NE.
Por que mergulhar neste assunto? Você não pode ver as implicações práticas. Mesmo que o critério nos mostre que existe uma dependência - o que fazer a seguir? Além de escrever uma dissertação :)
Estou apenas afirmando o óbvio.
Se usarmos para estimar a probabilidade (freqüência) de uma distribuição implausível - as conclusões sobre independência são rebuscadas.
É por isso que o chi-quadrado é mais freqüentemente usado para rejeitar raciocínios plausíveis.
que é o que estamos vendo.
:)
se Alexei tivesse calculado a teoria do qui-quadrado para Laplace - cicavo.
e, como está, ele não poderia nem mesmo responder na suposição de qual distribuição de retornos seus cálculos estão relacionados.
explicar...
Abster-me-ei de comentar, por enquanto.
Basta ler a discussão.
Há tempo.
:)
Você não precisa comentar, você precisa tentar responder minhas perguntas. Vou lhe contar um segredo - eles são projetados para que, ao tentar respondê-los, você compreenda alguma coisa).
Eu li a discussão, a propósito, você quer seriamente discutir uma mistura de 17 páginas de moscas e costeletas?
Estou correto ao adivinhar o que vocês chamam os dois processos?
se Alexei tivesse calculado a teoria do qui-quadrado para Laplace - cicavo.
e, como está, ele não poderia nem mesmo responder na suposição de qual distribuição de retornos seus cálculos estão relacionados.
esclarecer...
Não entendo nem a metade das palavras deste tópico, mas até eu percebi que as distribuições não têm nada a ver com isso.
A distribuição de um processo que tem dependências entre contas individuais não tem que ser uniforme ou normal. É óbvio.
Exemplo: os poemas de Pushkin. Se o texto menciona as palavras "carvalho" e "corrente", então, por acaso, há "gato" em algum lugar próximo. Esta relação entre palavras nada tem a ver com a distribuição da palavra "tom", ou qualquer outra palavra, nos parágrafos.
Por que mergulhar neste tema? Você não pode ver nenhum resultado prático. Mesmo que o critério nos mostre que existe uma dependência - o que faremos a seguir?
O próximo passo é procurar por ele. Pode haver indicações indiretas. Por exemplo, a periodicidade diária apontou a volatilidade como a causa.
A motivação de alguém pode ser refrescada por isto :)