Formalização de abordagens comuns ao comércio - página 22
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Faz sentido considerar um carrapato individual?
Se considerarmos o volume do tick como alguma função, ele dependerá de vários parâmetros, em particular do volume real e, digamos, "da idéia".
Portanto, se não considerarmos a dependência da "idéia", suspeitamos que o volume do tick depende do real logaritmo, ou seja, aproximadamente falando Vt ~ logx(V)*F("idéia").
UPD: por "idéia" você quer dizer qualquer coisa que não seja o volume real, do qual depende o volume do tick. E o logaritmo é dificilmente natural.
É uma boa idéia brincar com idéias sobre como encontrar volumes reais. Eu estou dentro.
Por exemplo: precisamos dos volumes reais, ou é mais importante para nós encontrarmos alguns fatores (que influenciam o preço), que são obtidos na troca através da observação dos volumes no vidro?
Se assim for, então é improdutivo sofrer com a ausência de volumes "reais", reduzindo nosso sofrimento a tentativas de modelá-los (os volumes).
Precisamos usar o que temos de maneira eficaz. E os esforços devem ser direcionados nesse sentido.
Mesmo que exista tal conexão (o que é provável que seja verdade), seria muito difícil derivar o volume real para um determinado bar ou pedaço de história.
Só será possível fazer uma estimativa média com um certo grau de confiabilidade.
Portanto, é possível brincar, mas somente se houver necessidade.
Eu o li em parte, mas estou interessado em uma pergunta, por que não existe uma tabela de carrapatos, embora todas as informações para sua organização pareçam estar disponíveis? Ou alguém tentou criar um gráfico desse tipo usando programação?
Neste artigo Algoritmo de geração de carrapato no MetaTrader 5 Strategy Tester
e, especialmente na discussão, você encontrará respostas para o porquê de não haver histórico de carrapatos na MT.
A frase chave de Renat é "o histórico do tick é suicídio para a plataforma", primeiro as pessoas querem o histórico mensal do tick, depois anual, depois histórico para todo o período e isso são gigabytes de informações que devem ser armazenadas por uma corretora e fornecidas ao trader sob demanda.
Os coletores de carrapatos foram criados, estão sendo criados e serão criados. Eu mesmo escrevi tais coisas em meu tempo, ainda está em algum lugar.
SZY: E a substituição de citações (para a tabela de carrapatos no testador) no MT4 não é um problema, mas no MT5 o problema é, mas as pessoas que lidam com o MT5 cresceram a partir dessas calças, portanto o problema como tal não está lá.
Mesmo que exista tal conexão (o que é provável que seja verdade), seria muito difícil derivar o volume real para um determinado bar ou pedaço de história.
Só será possível fazer uma estimativa média com um certo grau de confiabilidade.
Portanto, é possível brincar, mas somente se houver necessidade.
Tentei anexar o volume do carrapato às minhas pesquisas.
Houve algumas melhorias (cerca de 10%-15%) nos resultados dos testes.
Por enquanto, estes exercícios são colocados de lado.
SZY: E a substituição de citações (para a tabela de carrapatos no testador) no MT4 não é um problema, é um problema no MT5, mas as pessoas que lidam com o MT5 cresceram fora dessas calças, portanto o problema não está lá.
Bem, pelo menos alguém abriu seus olhos para o que está acontecendo no MT5 - os únicos comerciantes profissionais que existem. Por que você acha que o desenvolvimento da plataforma (MT4-->MT5) não deve levar a um aumento das capacidades do terminal, mas para impedir que o usuário escolha quais dados processar?
ZS: há algumas páginas atrás eu pedi esclarecimentos sobre como as posições são fechadas, ou estou desatento ou sem resposta https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Mesmo que exista tal conexão (verdade, muito provavelmente existe), será muito difícil derivar o volume real para um determinado bar ou pedaço de história.
Só será possível fazer uma estimativa média com um certo grau de confiabilidade.
Portanto, é possível brincar, mas somente se houver necessidade.
ZS: há algumas páginas atrás eu pedi esclarecimentos sobre como as posições são fechadas, ou estou desatento ou sem resposta https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Não há um fechamento como tal, há uma ação inversa.
Você quer comprar um carro, encontrar um bom preço de venda (perguntar) pressione comprar e comprar
Você tem uma posição aberta (longa).
Você decide fechar sua posição, procura por um anúncio de compra (compre por tanto - lance)
você está feliz com o preço, então você acerta a venda. O carro é vendido, a posição é fechada.
Para conveniência, você pode fazer um botão no terminal - posição fechada
Não há fechamento como tal, há uma ação inversa.
sim eu entendo isso, mas me pergunto o que acontecerá no mercado ou na pilha de mercado porque a quantidade de ordens de mercado diminuirá se eu fechar uma posição, alguém tem que compensar.
Eu não entendo o que vai diminuir. É como no mercado automobilístico. Uma pessoa compra, a outra vende. Alguns dias há muitas pessoas (mercadorias), outros poucos.
No rádio desta noite, Medvedev disse algo como - "A partir de amanhã, é hora de mudar as funções do carro.
Ninguém entendeu nada, serão eles aumentados ou reduzidos? Não há informação, você pode pensar o que quiser, ninguém quer estragar, a propagação tem aumentado muito. Os vendedores aumentaram seus preços.
Os compradores com lances pregados na xícara, os levaram para baixo.
Amanhã, 5 minutos antes da abertura do mercado automóvel, esclareceu Medvedev, as taxas serão aumentadas em 30% .
Com a abertura, os vendedores recalcularam a correção para o aumento do preço e lançaram novos pedidos. Abertura com uma lacuna.