Fenômenos de mercado - página 24
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não é tão simples assim. Lembro-lhe o posto de Alexei:
Avals, sim, você leva seu tempo para tirar conclusões...
Farnsworth, ok eu não vou :), mas por que você se pergunta?
"Mais uma vez vou ressaltar, não sei quanto aos colegas, mas quando tomados dentro dos incrementos do RMS deram uma tendência - fiquei muito surpreso. "
Se você tem tais larguras de banda na matriz desde o primeiro posto? Ou não se trata mais dessa matriz?
Farnsworth, ok eu não vou :), mas por que você está surpreso:
"Mais uma vez vou ressaltar que não conheço os colegas, mas quando tomados dentro dos incrementos do RMS deram uma tendência - fiquei muito surpreso. "
Se você tem tais larguras de banda na matriz desde o primeiro posto? Ou não se trata mais dessa matriz?
Não, não é, são métodos diferentes. O propósito sobre o qual escrevi, - encontrar modelos e lógica estocástica para a transição entre estados com aplicações práticas. "Estou iterando", e, diabos, ainda nem comecei desde o início :o) E como base - para encontrar estes "padrões"
Em um post anterior, mais tarde, acrescentei: "o que Alexey escreveu - confirmo-o completamente". É isso mesmo.
De onde vêm os padrões/dependências? Eles levam um tempo e colocam alguns dos incrementos em uma pilha e outros em outra, dependendo do valor. E alguns pontos ou uma mudança de ponto de referência podem alterar a composição desses "processos". De onde vem a lógica comercial com tal quebra? Referiremos 20 pontos em m15 a ômega, mas se tivéssemos 21 pontos seria diferente - é alfa :) De onde veio essa matriz de divisão de retorno, em primeiro lugar? Como poderia ter sido diferente do que uma caminhada aleatória, já que a matriz mostra que um "processo" terá mais retornados negativos e o outro mais positivos? É claro que um processo terá mais retornados negativos e o outro mais retornados positivos?
Os argumentos são compreensíveis, mas aqui vejo um tópico para "pensar sobre". Há um processo no mercado, de autoria dos reguladores, que em princípio poderia ser tentado isolar desta forma, ou melhor, de uma forma semelhante, mas mais complexa. É mais característica do nais do que do permutador. Há poucas dúvidas de que ela está definitivamente lá, às vezes é muito visível, é legítima e é descrita pelos próprios participantes. Isso é o que eu penso.
Mas sim, 20 ou 21 pips não é importante.
A correlação para estes processos ainda não foi examinada. Além disso, não olhei para ele de propósito. A principal razão é que eu "escolhi" da série apenas aquelas contagens que se enquadravam na classificação. Os buracos que apareceram foram simplesmente ignorados. Isto é, de acordo com a concepção original, existe uma tendência determinista, com uma estrutura mais complexa do que apenas uma linha, mas é determinista. E este processo de "tendência" é interrompido (exatamente interrompido ou destruído) por outro "processo assassino" mais complexo (caudas, orelhas, o que quer que seja que se destaque). É importante notar que não é a tendência que se mistura com o ruído, mas sim dois processos muito complexos competindo, um criativo, o outro destrutivo.
Para usar? - Quase fácil :o) Você pode prever o "processo de transporte" com precisão suficiente (dentro de limites razoáveis), e então, por exemplo, usando o método Monte Carlo, estimar a destruição futura, assim como estimar os níveis mais prováveis de acumulação de preços após o "acidente".
E eu acho que neste processo infinito de criação e destruição de tendências devem existir estes mesmos "padrões estocásticos". Vindo a eles de ângulos diferentes, e aqui está outra abordagem. Mas a filosofia muda um pouco, acontece que existe uma tendência, ela é predeterminada pela própria natureza da empresa, da sociedade, do país, o que quer que seja. É um só, ou seja, não há touros e ursos. Mas existem condições ambientais nas quais esta tendência não pode existir em condições ideais e a própria sociedade pode destruí-la (a tendência). Mas isto é tudo letra, não preste atenção.
Em princípio tudo está correto, não é a única maneira de filtrar.
PS IMPORTANTE: Eu não poderia filtrar este processo em termos de DSP, eu não poderia fazer isso de jeito nenhum!!! Mas este método primitivo deu resultados. Acho que isto deve funcionar bem aqui, qualquer coisa com o prefixo "multi".
No próximo domingo vou tentar avaliar as diferentes características destes processos particulares.
A CLC, em minha mente, não é capaz de mostrar nada ali. Está muito longe do povo, ou seja, da multidão de comerciantes.
Não sei, não gosto do conceito de existência de dois processos - "tendência" e "assassino". Ainda não consegui encontrar sua confirmação. Provavelmente eu procurei mal.
Os argumentos são compreensíveis, mas aqui vejo um tópico para "pensar sobre". Há um processo no mercado, de autoria dos reguladores, que em princípio poderia ser tentado isolar desta forma, ou melhor, de uma forma semelhante, mas mais complexa. É mais característica do nais do que do permutador. Há poucas dúvidas de que ela está definitivamente lá, às vezes é muito claramente visível, é legítima e é descrita pelos próprios participantes. Isso é o que eu penso.
Mas sim, 20 ou 21 pips não é importante.
Você não entende o argumento. Tem que ser visto em termos de um modelo de sistema estocástico com uma estrutura aleatória. Esta lógica não implica tais conclusões "20 pips em m15 seria considerado um ômega, mas se fosse 21", não, não, este é um sistema completamente, completamente diferente e uma lógica diferente de construção de um modelo do processo e comércio em conformidade . Aparentemente, você precisa ter uma idéia da teoria em si, ou elaborar sobre ela. Vou tentar corrigi-lo (se possível).
E o fato de nem tudo ser claro (e de um ponto de vista comercial) não é tão importante no momento.
Aproximando-se gradualmente dos modelos, e do fenômeno. Portanto, modelos estocásticos com uma estrutura aleatória pressupõem, naturalmente, os próprios modelos e uma descrição da transição entre eles (ou seja, alguma lógica probabilística de interceptação de um processo por outro, que estes modelos geram). Podemos dizer que a BP é descrita por 100 equações diferenciais de Ito, e então há uma questão de identificação de modelos, - quais funções, quais vieses, quais coeficientes de difusão para cada um, qual é o vetor de probabilidade inicial dos estados dos sistemas, em geral - não é uma tarefa trivial.
Assim, na verdade, inventei uma transformação que decompõe qualquer série cronológica inicial em dois subprocessos. Não vi nada semelhante antes, mas talvez seja um dos casos particulares de representação canônica de funções aleatórias. Quem sabe, não sou um matemático profissional. A essência é "peneirar" através de uma grade. Mas não importa, ainda não vou expor a matemática, tenho que lidar com as idéias e o conceito. O importante é que, após a transformação, temos apenas dois processos, estes processos são lineares, mas têm uma estrutura mais complicada.
Processo aleatório. O processo é compatível em suas características com os incrementos de M15
Após a transformação, obtemos:
Para um processo aleatório, os coeficientes b(alfa) e b(ômega) nos modelos, serão o mesmo modulo, a diferença de comprimentos respectivamente mostrará a predominância de uma ou outra dinâmica, e para um processo aleatório a estrutura interna dos processos separados estará próxima da linha. Ainda existem algumas questões teóricas e o desenvolvimento de melhores algoritmos, mas isso é uma história à parte.
A propósito, outra afirmação indireta (no sentido ainda não estritamente comprovada) é que o processo citado não é aleatório, uma vez que as características de decomposição são diferentes das de BPs aleatórias (bem ... ainda não estritamente todas lá).
Portanto, permanece a questão das probabilidades de transição entre os estados (processos). Se essas transições puderem ser consideradas "Markovianas", então pela fórmula de Kolmogorov-Chempen será possível obter probabilidades de estados do sistema em um determinado horizonte no futuro.
Sobre o fenômeno mais legal (este não é apenas um ramo de fenômenos prontos, como se a pesquisa fosse permitida ou não?). Portanto, aqui tenho certeza de que existem"padrões estocásticos" (TA não tem nada a ver com isso), uma certeza muito forte, espero que eles sejam confirmados. É possível que eu esteja errado e então, eu já sinto, é assustador imaginar, paukas depois de tudo, uma fatura pelo lucro perdido será submetida para pagamento.
Eu queria inserir algumas palavras.
Acho o resultado obtido muito curioso e inesperado. (Se entendi corretamente que a linha vermelha mostra a BP acumulada das diferenças somadas não excedendo o + - lambda?) Mesmo muito inesperado. A segunda coisa que me surpreendeu foi a diferença com os dados dos preços - muito óbvia. Embora, eu perguntaria que tipo de distribuição você especificou para os números sintéticos aleatórios?
A segunda coisa que eu queria dizer é sobre as hipóteses do autor desta linha - as transições Markovianas. Acho que se pode encontrar alguma não aleatoriedade (se nos atermos ao modelo com separação de incrementos dentro da lambda e fora da lambda), pois há alguma autocorrelação de incrementos (tomado modulo). Mas se você pensar no modelo originalmente proposto com canais em toda a gama de valores, eu não sei, você tem que experimentá-lo.
Mais uma vez, não sei sobre meus colegas, mas quando me surpreendi com a tendência dentro do RMS - fiquei muito surpreso.
"Inércia é o fenômeno de um corpo mantendo sua velocidade de movimento (tanto em magnitude quanto em direção) quando nenhuma força está agindo sobre o corpo" :)
Por que você está realmente surpreso que exista uma tendência global a longo prazo?
De onde veio tal matriz de divisão dos retornados em primeiro lugar? Como poderia ter sido diferente até mesmo da caminhada aleatória, já que a matriz mostra que um "processo" receberá mais retornados negativos, enquanto o outro receberá mais positivos? É claro que um processo terá mais retornados negativos e o outro mais retornados positivos?
Candid:
..... Se estiverem disponíveis.
Mais uma vez, não conheço os colegas, mas quando tomados dentro do RMS do incremento, surgiu uma tendência - fiquei muito surpreso.
"Inércia é o fenômeno de um corpo preservando sua velocidade (tanto em magnitude quanto em direção) quando nenhuma força está agindo sobre o corpo" :)
Por que você está realmente surpreso com a presença de uma tendência global a longo prazo?
Por que não assumir que tal matriz não é a causa, mas a conseqüência de dois processos desse tipo? Se eles estiverem presentes, é claro.O que há para supor? Em qualquer lugar, menos o óbvio.
É isso que você está fazendo aqui? Parece-me uma ilusão.