Fenômenos de mercado - página 37
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Vejo que fenômenos diferentes são considerados pelas letras do alfabeto grego. Aqui estão os fenômenos para metade das letras do alfabeto.
Para a sentinela a 78.000 bares.
A mesma sentinela nos últimos 240 bares.
O mesmo relojoeiro, mas 240 bar deslocados por 1 bar.
Não muito perceptível aqui, a mesma imagem, mas um pouco deslocada - é possível uma previsão de uma barra para frente.
O mesmo frequentemente 240 bar, mas deslocado por 10 bar ou 11 em relação à extremidade direita.
Uma previsão 10 barras à frente não é possível.
Resta atribuir letras do alfabeto grego aos picos. e haverá um fenômeno.
Vocês promoverão suas marcas e umas das outras em seu próprio fórum.
Caro Alex, não tire conclusões precipitadas.
Vejo que fenômenos diferentes são considerados pelas letras do alfabeto grego. Aqui estão os fenômenos para metade das letras do alfabeto.
Para a sentinela a 78.000 bar.
A mesma sentinela nos últimos 240 bares.
O mesmo relojoeiro, mas 240 bar deslocados por 1 bar.
Não muito perceptível aqui, a mesma imagem, mas um pouco deslocada - é possível uma previsão de uma barra para frente.
O mesmo frequentemente 240 bar, mas deslocado por 10 bar ou 11 em relação à extremidade direita.
Não é possível uma previsão de 10 bar para frente.
Tudo o que resta é atribuir letras do alfabeto grego aos picos e isso será um fenômeno.
Releia-o algumas vezes. Não entendia nada. Que letras, o que o alfabeto tem a ver com isso, onde aqui e quem considera os fenômenos pelas letras do alfabeto grego, o que "termina deslocado". Ao menos me dê as citações que você estava se referindo.
PS: bom programa, usado antes. bem, você estimou o espectro, se não me engano com base no critério de entropia máxima. E daí? Eu lhe disse que é inútil, o modelo de regressão subjacente a este método não tem nada a ver com o mercado.
O que você quer que eu diga? Que não existe estacionariedade? Sim, há, você deveria ter perguntado antes.
Releia-o algumas vezes. Eu não entendo nada. Que letras, o que o alfabeto tem a ver com isso, onde aqui e quem considera os fenômenos pelas letras do alfabeto grego, o que "termina deslocado". Ao menos me dê as citações que você estava se referindo.
PS: bom programa, usado antes. bem, você estimou o espectro, se não me engano, com base no critério de entropia máxima. E daí? Eu lhe disse que é inútil, o modelo de regressão subjacente a este método não tem nada a ver com o mercado.
O que você quer que eu diga? Que não existe estacionariedade? Sim, há, você deveria ter perguntado antes.
Até onde eu entendo o tópico, a idéia é cortar o que forma caudas pesadas e deixar uma série estacionária. Se eu entendi corretamente, qual será o mainstream e nós o usaremos.
O mainstream é perfeitamente pesquisável com a máxima entropia e o fato de os picos estarem flutuando não é o maior incômodo. O problema, incluindo seus métodos, é esse,
1) Que precisamos de características estáveis na margem direita do quociente e quanto menos desfasamentos envolvidos na determinação dessas características, melhor.
2) as características identificadas têm que ser extrapoladas da amostra, e temos que ter alguma consideração sobre a credibilidade dessa extrapolação.
Ou subordinamos todos os nossos exercícios a este objetivo, ou todas as conversas vazias.
Até onde eu entendo o tópico, a idéia é cortar o que forma caudas pesadas e deixar uma série estacionária. Se eu entendi corretamente, qual será o mainstream e nós o usaremos.
Sim, essa é uma área de pesquisa
O mainstream é perfeitamente pesquisável pela máxima entropia e o fato de que os picos estão flutuando não é o maior incômodo.
Este é um ponto muito controverso.
O problema, incluindo seus métodos, é esse,
1) que precisamos de características estáveis na margem direita do quociente e quanto menos desfasamentos envolvidos na determinação dessas características, melhor.
2) As características identificadas devem ser extrapoladas a partir da amostra e devemos ter algumas considerações sobre a credibilidade dessa extrapolação.
Ou subordinamos todos os nossos exercícios a este objetivo, ou todas as conversas vazias.
Como se pode prever sem compreender o processo que está sendo previsto. Se olharmos deste ponto de vista, o processo "alfa" é bem descrito (bem, digamos também :), por exemplo pelo processo Ornstein-Uhlenbeck, respectivamente por componentes que definem deslocamento e difusão (ou em outras palavras - volatilidade).
Portanto, este processo (betta) é realmente um grande mistério, o fato é que a citação não é um processo aleatório, é complexo, não linear, mas não é aleatório - está provado. Não pode ser que o processo betta, puxando o processo alfa de forma tão aleatória, crie uma série final completamente não aleatória. Deve haver algum sentido aqui, é necessário entender o que é. E a aparência de um fluxo betta, (com classificações diferentes) sugere algumas reflexões...
a joo
:о)
criou uma série final completamente não aleatória
O movimento do mercado ao longo de alguma curva suave é normalmente chamado de movimento de tendência e não me importa como conseguimos essa curva suave, porque mesmo em caso de choques sua sua suavidade não muda, mas o erro de ajuste aumenta. Neste sentido, todo raciocínio sobre SB com deriva me parece rebuscado, pelo menos para uma previsão onde mais importante é a presença de algumas propriedades adicionais de mercado não consideradas durante a formação desta curva suave, que mudará sua direção na próxima barra fora da amostra.
A partir daí, o algoritmo detrending vem à tona, e então contabilizando o residual do detrending e seu efeito sobre a própria tendência. Há muitos métodos, ferramentas, testes e experiência já desenvolvidos para este caminho.
criou uma série final completamente não aleatória
O movimento do mercado ao longo de alguma curva suave é normalmente chamado de movimento de tendência e não me importa como conseguimos essa curva suave, porque mesmo em caso de choques sua sua suavidade não muda, mas o erro de ajuste aumenta. Neste sentido, todas as especulações sobre SB com deriva me parecem rebuscadas, pelo menos para a previsão, na qual mais importante é a presença de algumas propriedades adicionais de mercado não consideradas na formação desta curva suave, que mudará sua direção na próxima barra fora da amostra.
O que isso tem a ver com o que quer que seja? Eu estava escrevendo sobre algo completamente diferente. Estamos falando de co-organizar processos estocásticos com uma estrutura aleatória.
A partir daqui, nos concentramos no algoritmo de dissuasão, e então levamos em conta o resíduo da dissuasão e seu impacto sobre a própria tendência. Há muitos métodos, ferramentas, testes e experiências já desenvolvidos para este caminho.
Não tem nada a ver com tendências e detritos. Este é um caminho sem saída, não se pode remover tendências, e não há tendências como tal. Muito simplesmente, há vários subsistemas "competindo" entre si. Um sub-processo assume o controle de formar uma citação do outro.
O que isso tem a ver com o que quer que seja? Não foi sobre isso que eu escrevi. Trata-se de co-organizar os processos estocásticos com uma estrutura aleatória.
Não tem nada a ver com tendências e dobras. É um beco sem saída, não se pode eliminar tendências, e não há tendências como tal. Muito simplesmente, há vários subsistemas "competindo" entre si. Um sub-processo assume o controle de formar uma citação do outro.
O surdo não consegue entender o avistado