Da teoria à prática - página 1087
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Porque um deles está tentando puxar a TAU para o mercado e o outro está tentando puxar a física para o mercado.
Ciências bastante dignas, mas nada a ver com preços.
É um erro clássico de todas as pessoas inteligentes tentar esticar seus antecedentes no mercado.
O que eu quis dizer é que "puxar a física" não vai levar você a lugar algum. Temos um crescimento do PIB de 4% ao ano, a emissão de dinheiro é de cerca de 8% e de diferentes centros. E não uniformemente:-)
Portanto, a projeção de funções de ondas e métodos estatísticos não funcionam. É como usar uma régua no momento do big bang, onde o espaço-tempo ainda não evoluiu para o conceito de metro.
A analogia mais próxima, para que os supostos físicos entendam - o big bang e sistemas não fechados de termodinâmica
Porque um deles está tentando puxar a TAU para o mercado e o outro está tentando puxar a física para o mercado.
Ciências bastante dignas, mas nada a ver com preços.
É um erro clássico de todas as pessoas espertas tentar puxar seus antecedentes no mercado.
Posso até dizer mais - por razões psicológicas desconhecidas, este contexto simplesmente impede qualquer tentativa de abandonar a teoria já escolhida e reconsiderar seus pontos de vista sobre o mercado :))) É simplesmente incrível - mas, realmente é.
Enquanto eu, derrubado pelo mercado, estou numa fossa e o gato de Schrödinger aparentemente escapou para um proprietário mais bem sucedido, é hora de uma análise mais profunda das diferenças fundamentais entre o mercado e os modelos de processos estocásticos, modelos de transição quântica, etc.
E a diferença mais importante é o horário dos eventos, ou seja, os horários de chegada de novas citações.
Aqui está meu recente cargo:
Fórum sobre Comércio, Sistemas Automatizados de Comércio e Teste de Estratégias de Comércio
Da Teoria à Prática
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
Decidiu comparar o número de segundos intervalos de tempo S1 reais, ou seja, tais segundos compassos que têm pelo menos um tique real de chegada. As barras de segundos, durante as quais não havia um único tique real chegando, não foram contadas.
Resultados para a semana anterior:
Como você pode ver, o número de segundas barras não vazias varia muito. Acho que o número de carrapatos também é diferente.
Conclusão: trabalhar com carrapatos ou S1s reais dentro de volumes de amostras em movimento é altamente desencorajado.
Entretanto, estou absolutamente certo de que é necessário utilizar janelas de tempo em movimento = 1 hora, 4 horas, ... mas não o volume deslizante de amostras de carrapato/segundo = 10.000/20.000/... carrapatos, etc.
Talvez esta tabela ajude alguém :)))
Boa sorte a todos!
Portanto, é simplesmente óbvio, que já na fase de coleta de dados para análise surge uma diferença fundamental do mercado em relação a todos os processos conhecidos.
A hora de chegar as cotações e seu valor são diferentes para diferentes empresas corretoras.
Além disso, o processo no mercado NÃO é similar a si mesmo, não importa o que alguém diga.
Estes dois problemas não podem ser resolvidos pela discretização uniforme do processo (trabalhando com OHLC M1, M5, ...), porque tal discretização é válida somente e somente para sinais contínuos ou para processos auto-similares (como o movimento browniano).
Isto é, já cometemos erros terríveis na fase inicial - seja trabalhando com carrapatos ou com OHLC M1, M5,... Ambas as soluções estão erradas!
Portanto, todas as outras considerações e métodos de construção do Graal não fazem nenhum sentido a partir deste nível inicial.
E como coletar adequadamente os dados para análise? Eu não sei!!!
Farei algumas experiências na próxima semana e, se houver algo interessante, eu o informarei.
O fato óbvio é que o Graal reside no método de tirar citações, desbastando-as, pré-processando-as.
Posso até dizer mais - por razões psicológicas desconhecidas, este contexto simplesmente suprime qualquer tentativa de abandonar a teoria já escolhida e reconsiderar os pontos de vista sobre o mercado :))) É simplesmente incrível - mas, realmente é.
mais uma vez:
no processo de aprendizagem da verdade, a ilusão se expõe
butooo you are on your way to khee khee success)
Estou inclinado a acreditar que como a humanidade ainda não inventou nada melhor do que trabalhar com janelas deslizantes (volumes de amostra significativos de dados), devemos trabalhar com eles também no mercado. Mas - obviamente - estas têm que ser janelas inteligentes e dinâmicas, combinando tanto o componente tempo, quanto os volumes de tick (intensidade comercial).
Você não pode simplesmente usar conjuntos de carrapatos. Uma simples janela de tempo (=24 horas, por exemplo) com a leitura uniforme das citações - a mesma.
E qual é a maneira correta de fazer isso? Como determinar e calcular a não-localidade e a não-linearidade do tempo de mercado? Este é o problema no qual estou trabalhando agora.
Estou inclinado a acreditar que como a humanidade ainda não inventou nada melhor do que trabalhar com janelas deslizantes (volumes de amostra significativos de dados), devemos trabalhar com eles também no mercado. Mas - obviamente - estas têm que ser janelas inteligentes e dinâmicas, combinando tanto o componente tempo, quanto os volumes de tick (intensidade comercial).
Você não pode simplesmente usar conjuntos de carrapatos. Uma simples janela de tempo (=24 horas, por exemplo) com a leitura uniforme das citações - a mesma.
E qual é a maneira correta de fazer isso? Como determinar e calcular a não-localidade e a não-linearidade do tempo de mercado? Este é o problema no qual estou trabalhando agora.
Estou inclinado a acreditar que como a humanidade ainda não inventou nada melhor do que trabalhar com janelas deslizantes (volumes de amostra significativos de dados), devemos trabalhar com eles também no mercado. Mas - obviamente - estas têm que ser janelas inteligentes e dinâmicas, combinando tanto o componente tempo, quanto os volumes de tick (intensidade comercial).
Você não pode simplesmente usar conjuntos de carrapatos. Uma simples janela de tempo (=24 horas, por exemplo) com a leitura uniforme das citações - a mesma.
E qual é a maneira correta de fazer isso? Como determinar e calcular a não-localidade e a não-linearidade do tempo de mercado? Esse é o problema no qual estou trabalhando agora.
Você é um físico, ou pelo menos se considera um físico.
Você tem uma boa razão para acreditar que o tempo de mercado (o que é isso?) é não-local e não-linear?
Você deve ser um físico, ou pelo menos considerar-se um.
Você tem uma boa razão para acreditar que o tempo de mercado (a propósito, o que é?) é não-local e não-linear?
Bem, Einstein provou isso, e você pode ver por si mesmo. Veja as citações no terminal, todas elas têm 2-4 horas de vida.
Bem, Einstein provou isso, e você pode ver por si mesmo. Veja as citações no terminal - todas elas têm de 2 a 4 horas.
Eu não sabia que Albert era um negociante forex. Em qual de seus trabalhos há alguma menção de "market timing" ?
Eu não acho que você ou A_K tenham em mente questões de astronomia e fuso horário:-)
não sabia que Albert era um comerciante forex. Em qual de suas obras há uma menção de "tempo de mercado" ?
Eu não acho que você ou A_K tenham problemas de astronomia e fuso horário em mente :-)
Albert e Minkowski estavam trabalhando em coordenadas espaço-temporais Lorentzianas. Suponho que se deve fazer o mesmo no mercado - e então veremos uma imagem muito diferente do processo...