Negociando uma carteira de pares de moedas - página 8
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Com que característica você otimiza seu indicador? Lucro, drawdown ou desvio? Você usa um algoritmo genético?
Ao otimizar o indicador, queremos dizer determinar a diferença positiva entre o preço da vela de fechamento no final do intervalo de tempo e o preço da vela de abertura no início do intervalo de tempo para cada instrumento da carteira.
No futuro, há um desejo de alterar o algoritmo de otimização: buscar combinações de direções para que os instrumentos da carteira obtenham o valor de lucro mínimo absoluto e o drawdown mínimo, ou seja, a variante de cobertura dos instrumentos da carteira no intervalo de tempo selecionado.
A implementação requer a enumeração de todas as variantes. O número total de variantes é 2 para o poder de N, onde N - o número de instrumentos na carteira. Talvez alguém possa ajudar - um código pronto. Eu ficaria muito grato.
kharko:
Ao otimizar o indicador, queremos dizer determinar a diferença positiva entre o preço da vela fechada no final do intervalo de tempo e o preço da vela aberta no início do intervalo de tempo para cada instrumento da carteira.
E o que há para otimizar? Nós valorizamos:
lucro duplo = Fechar[0] - Abrir[i];
se (lucro > 0,0) {
// Postura longa.
{} else {
//curta pose.
}
Vejamos os instrumentos que têm valores de lucro mais altos e os acrescentemos à carteira.
Como esta abordagem ignora o drawdown, podemos obter o lucro máximo de uma única maneira: podemos manter em nossa carteira somente o instrumento com o maior valor de lucro.
No futuro, há um desejo de alterar o algoritmo de otimização: a busca de combinações de direções para que os instrumentos da carteira obtenham o valor de lucro mínimo absoluto e o drawdown mínimo, ou seja, a variante de cobertura dos instrumentos da carteira para o intervalo de tempo selecionado.
A implementação requer a enumeração de todas as variantes. O número total de variantes é 2 para o poder de N, onde N é o número de instrumentos na carteira. Talvez alguém possa ajudar - código pronto. Eu ficaria muito grato.
Tentar encontrar todas as variantes quando há algoritmos prontos com desempenho superior é uma coisa deliberadamente estúpida de se fazer. A roda foi inventada há muito tempo e está em código aberto, já que o projeto é de código aberto:
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Você alimenta o algoritmo com cotações, você obtém um portfólio otimamente diversificado sem alavancagem.
O algoritmo utilizado é o algoritmo Brown-Robinson, que se baseia no teorema Von Neumann-Morgenshtern Minimax. Isto é, de acordo com o teorema acima, ele minimiza a perda - drawdown da carteira em uma determinada seção da história (qualquer outra carteira dará um valor MiniMax menor e, portanto, um drawdown maior). Também pode ser matematicamente provado que o algoritmo Brown-Robinson encontra as melhores situações de arbitragem, que ocorreram no período histórico da história processada pelo algoritmo.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
Não está totalmente claro. A teoria E-V é que a carteira menos lucrativa, ou aquela com a menor variação, terá a menor perda. É claro que não será diversificado. Neste contexto, a idéia de buscar a carteira menos arriscada é pelo menos bizarra. Além disso, não há algumas perguntas para o próprio r-portfólio:
1. O que significa a noção de portfólio "otimamente diversificado"?
2. Onde o r-portfólio estaria localizado em relação à frente E-V efetiva?
3. Como o r-portfólio se comporta no OOS e quão robusto é adaptar os riscos?
4. Na verdade, como é melhor do que um portfólio clássico de E-V?
E só usando algo só porque está aberto, sem entender como funciona, ninguém em seu perfeito juízo o faria.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
O que há para procurar? Pegue o índice do dólar e eurusd, abra em uma direção, e você terá sorte - suas correlações estão próximas de -1, e isso significa que você não terá nem lucro nem prejuízo, o que você precisa. E de que lado do equilíbrio você estará dependerá da direção em que a dispersão entre esses instrumentos irá.
3. Como o r-portfólio se comporta no OOS e quão resiliente é adaptar os riscos?
Em um caso próspero pode ser, por exemplo, como este:
Esta é uma autoclave de avanços (ciclo de três dias entre otimizações). Cada otimização em um período de 3x88=264 dias.
Mas isto NÃO é uma moeda múltipla. Aqui otimizamos uma carteira de 864 Expert Advisors negociando em um símbolo (neste caso EURUSD, M30).
Honestamente, o quadro não é impressionante. No geral, não é melhor do que um portfólio baseado em lançamentos de dardos. Neste contexto, parecem absurdas as declarações do autor que afirma, e passo a citar:
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(segue outra porção de absurdo)
Obviamente, o autor não está ciente do fato de que a variação em si é o risco. Assim, a afirmação "O risco potencial para qualquer carteira R é sempre negativo, mesmo que não haja títulos livres de risconessas mesmas carteiras" é pelo menos falsa, e sugere a inclinação do autor para a demagogia.
Além disso, o r-portfólio ou qualquer outra "teoria genial de carteira" do tipo lançamento de dardos estará sempre no plano VaR e, portanto, obedecerá a suas leis, incluindo a relação não-linear de risco-retorno.
Z.I. Reshetov, onde no gráfico mostrado pela MetaDriver está "uma tendência estritamente ascendente sem mergulhos"?!! Onde no gráfico estão "as velas pintadas apenas de branco"?
P.S. Reshetov, onde no gráfico mostrado pela MetaDriver está "uma tendência estritamente ascendente sem mergulhos"?!! Onde no gráfico está "velas coloridas apenas em branco"?
Eles estão lá na história. (Realmente todo branco, o que é totalmente consistente com a publicidade, confirmo). E a foto mostra colado para a frente. :)
A Reshetov não é a culpada. Ele deu o melhor de si. Aqui as reclamações para a administração forex. Por que eles não assistem à análise, esses babacas? Eu sou contra!
O que há para otimizar?
É fácil provar, porque esta abordagem não leva em conta o drawdown, há apenas uma maneira de maximizar o lucro: manter na carteira apenas o instrumento com o maior valor de lucro.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Você alimenta o algoritmo com cotações e obtém um portfólio otimamente diversificado que não inclui alavancagem.
Usamos o algoritmo Brown-Robinson, que é baseado no teorema Von Neumann-Morgenshtern Mini-Max. Isto é, de acordo com o teorema acima, ele minimiza as perdas - drawdown da carteira na parte determinada da história (qualquer outra carteira dará um valor menor do miniMax, e, portanto, um drawdown maior). Também pode ser matematicamente provado que o algoritmo Brown-Robinson encontra as melhores situações de arbitragem, que ocorreram no período histórico da história processada pelo algoritmo.
Novamente. O objetivo é diferente. Não selecionando instrumentos para a carteira, mas encontrando uma direção para todos os instrumentos da carteira de modo que se protejam uns aos outros. Um exemplo de tal cobertura é uma carteira de instrumentos para o sistema T101.
14 ferramentas. Durante a última semana, a curva de equilíbrio da carteira variou na faixa de 118 p.
Vou dizer novamente. O objetivo é diferente. Não a seleção de instrumentos para a carteira, mas encontrar a direção para todos os instrumentos da carteira de modo que eles se protejam uns aos outros.
Bem, a R-Portfolio faz exatamente isso, ou seja, seleciona os instrumentos que foram cobertos (tiveram a melhor arbitragem durante todo o período de dados históricos) + volumes de investimento nesses mesmos instrumentos como uma porcentagem + direções dos instrumentos.
Mas não para todos os instrumentos, como você define a tarefa, mas apenas para aqueles que são mais bem protegidos. O resto dos instrumentos são cortados pela R-Portfolio, pois suas relações de correlação são muito provavelmente instáveis - não muito cobertas. Ou seja, o R-Portfolio precisa alimentar as cotações dos instrumentos a serem colocados na carteira. E fará o resto por conta própria.
Basta ser avisado imediatamente que um pequeno número de instrumentos e um pequeno número de pontos de dados históricos (barras) levará conscientemente a um ajuste.