Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 34
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2) se houvesse uma correlação constantemente alta entre elas, o total do patrimônio seria quase zero. Entretanto, a correlação não é constante e as mudanças de equidade ocorrem ao longo do tempo, seja para + ou -.
3) esta mudança na equidade na cruz é observada como uma tendência.
4) Acontece que se representarmos a mudança no patrimônio total sob a forma de um histograma, os turnos ocorrerão perto do nível zero das posições inicialmente abertas.
5) E na verdade, havia uma pergunta se existe um peixe se realmente abrirmos no crossover capturando esses crossovers com nível zero.
Havia algo semelhante aqui para um par de moedas, mas depois é preciso calcular os índices das moedas que compõem o par.
Eu terminei a resposta em um post anterior
é a equidade que está sendo analisada
É a equidade que está sendo analisada
A equidade total de dois pares e a equidade cruzada não nos dará nada, é claro, temos que tomar a equidade de cada instrumento separadamente e o triângulo não é suficiente aqui.
Eu descreveria e mostraria como o fiz, mas meus cálculos são excelentes, e as pessoas são muito arrogantes e preguiçosas para fazer muitos cálculos, então, à medida que mais pessoas se interessarem, eu farei o upload.....
A equidade total dos dois pares e a equidade da cruz não dará nada, é claro, você precisa tomar a equidade de cada instrumento separadamente, e um triângulo não dará.
Eu descreveria e mostraria como o fiz, mas meus cálculos são excelentes, e as pessoas são muito arrogantes e preguiçosas para fazer muitos cálculos, então, quando mais pessoas se interessarem, eu postarei ......
Para a análise do EURGBP, aproximadamente o suficiente EURUSD e GBPUSD.
Para abrir posições opostas sobre esses símbolos de uma só vez e o patrimônio total repetirá o gráfico do EURGBP.
Se fosse estacionário, o crescimento do patrimônio substituiria sua queda.
Se a correlação fosse alta, a equidade também seria próxima de zero (um par está subindo, (+); o outro par está alcançando, (-); a equidade resultante é próxima de zero +/-)
No entanto, nenhum deles é observado. Se a equidade virtual resultante estiver próxima do ponto zero, podemos supor que ela não ficará lá por muito tempo e abrirá uma posição para uma quebra do nível zero.
Tudo isso é especulação.
1 - Para a análise do EURGBP, aproximadamente falando, EURUSD e GBPUSD são suficientes.
Abrir posições opostas simultaneamente para esses instrumentos e patrimônio líquido agregado espelhará o gráfico do EURGBP.
Se fosse estacionário, o crescimento do patrimônio substituiria sua queda.
Se a correlação fosse alta, a equidade também seria próxima de zero (um par aumenta, ele (+); o outro par a alcança, ele (-); a equidade resultante é próxima de zero +/-)
2-Mas nenhum deles é observado. Se a equidade virtual resultante se aproximar do ponto zero, podemos assumir que ela não ficará lá por muito tempo e abriremos uma posição para uma quebra do nível zero.
Estas são todas as suposições.
1 - por que você fez originalmente a pergunta na página anterior, se você não escuta a resposta e a responde você mesmo. )))) (não se zangue, parecia que era assim)
A divergência entre as ações é devida aos precursores, algumas pessoas aqui dizem que não há skews, mas então como entender a divergência entre as linhas de ações do par sintético e do par natural.
É a divergência entre as velocidades incrementais que se acumulam.
2 - Esta divergência é auto-engano; primeiro é tão imprevisível quanto o comportamento do próprio par-cruzamento (se você considerar seu triângulo), e então como você pode distinguir deste triângulo o que influenciou o viés do par? Você está comparando apenas eurodólar e libra esterlina, mas e se for mais importante considerar o comportamento de eurodólar e libra esterlina? Como você compara a dinâmica dos pares que não formam um triângulo?
Um triângulo não é suficiente, precisamos de toda a lista de instrumentos para ambas as moedas
por que você fez originalmente a pergunta na última página, se você não escuta a resposta e a responde você mesmo. )))) (não se zangue, parecia que era assim)
A divergência entre as ações é devida aos precursores, algumas pessoas aqui dizem que não há skews, mas então como você entende a divergência entre as linhas de equidade do par sintético e do par natural.
É a divergência entre as velocidades incrementais que se acumulam.
um triângulo não é suficiente, precisamos de toda a lista de instrumentos para ambas as moedas.
1) Por oblíquo, quero dizer os diferentes lados da resposta das majors ao sinal de entrada. Eu poderia estar errado.
2) A divergência de equidade é devida à correlação variável (imho). As majors estão fracamente correlacionadas entre si.
1) Por distorções, quero dizer diferentes lados de resposta das majors ao sinal de entrada. Eu poderia estar errado.
2) As ações divergem devido à correlação variável (imho). As majors estão fracamente correlacionadas entre si.
1-Foda-se, o que o sinal de entrada tem a ver com isso, por que você está levantando agora, estávamos olhando para a equidade, bam o sinal de entrada apareceu.....
2 - Bem, você está falando de "phoma" e "heresia" novamente, deixe os termos em paz, não importa como é chamado, o principal é a manifestação de certos efeitos. E a correlação variável não é um produto de diferentes taxas incrementais?
Vi um zhenko assim neste fórum, ele costumava contar sobre seus espectros e o fazia com presunção e desdém, dizendo que era o mais inteligente, mas a antecipação pode ser obtida das duas maneiras - através de análise espectral e análise de correlação (na verdade).
1 - por que você fez a pergunta na página anterior em primeiro lugar, se você não escuta a resposta e a responde você mesmo. )))) (não se zangue, parecia que era assim)
A divergência entre as ações é devida aos precursores, algumas pessoas aqui dizem que não há skews, mas então como entender a divergência entre as linhas de ações do par sintético e do par natural.
É a divergência entre as velocidades incrementais que se acumulam.
2 - esta divergência é auto-engano; primeiro é tão imprevisível quanto o comportamento do próprio par-cruzamento (se você considerar seu triângulo), e então como você pode dizer deste triângulo o que influenciou o viés do par? Você está comparando apenas eurodólar e libra esterlina, mas e se for mais importante considerar o comportamento de eurodólar e libra esterlina? Como você compara a dinâmica dos pares que não formam um triângulo?
Um triângulo não é suficiente, precisamos de toda a lista de instrumentos para ambas as moedas.
1) Eu concordo.
2) esse é o ponto, não importa qual fosse o efeito, a equidade mudou do ponto de equilíbrio (abertura) e quanto mais forte, melhor.
3) Ainda não pensei sobre isso.
De fato, o EURGBP cruzaria se o JPY desabasse?
Embora, como disse a hrenfx, o GBPJPY possa ser desconsiderado por ser composto por majores, ou seja, se reformularmos a pergunta: a EURGBP se moverá se houver um movimento em USDJPY devido à intervenção japonesa? Se este movimento tem pouco efeito sobre o EURGBP, então imho, as outras cruzes podem ser desconsideradas e somente EURUSD e GBPUSD podem ser levadas em conta.