Pergunta sobre negociação de pares. - página 3
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Você não entende o significado da palavra "estacionariedade". Eu não tenho nada a acrescentar. A palavra diz tudo, ela tem a resposta para sua pergunta.
A estacionariedade não tem nada a ver com a questão que o escritor levantou.
Você não entende o significado da palavra "estacionariedade". Eu não tenho nada a acrescentar. A palavra diz tudo, ela tem a resposta para sua pergunta.
a estacionaridade não tem nada a ver com a questão levantada pelo topiker.
O mais imediato.
Explicar e justificar matematicamente qual é a vantagem de uma entrada EURUSD comprar e GBPUSD vender uma entrada em relação a uma única entrada EURGBP cruzada
a explicação matemática é chamada de "cointegração". Comprovado há 30 anos e utilizado por 30 anos.
O mais imediato.
Explicar e justificar matematicamente qual é a vantagem de uma entrada EURUSD comprar e GBPUSD vender uma entrada em relação a uma única entrada EURGBP cruzada
a explicação matemática é chamada de "cointegração". Comprovado há 30 anos e utilizado por 30 anos.
Não há nenhuma vantagem. Isto é apenas mais um disparate.
A cruz não é cointegrada e qualquer combinação linear de dois pares de moedas em uma carteira não é cointegrada.
Então, o que a cointegração tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso.
Você não tem nada a acrescentar, porque a estacionaridade de forma alguma contribui para o ponto de entrada correto na negociação de pares, ela apenas garante que o spread voltará a zero mais cedo ou mais tarde,
Eu certamente assumi em minha pergunta que os lotes são calculados corretamente.
Bem, então seria essencialmente uma cruz. A diferença só pode se tornar aparente com uma mudança de preço muito grande quando o gráfico A/B se torna diferente do gráfico A-B.
É que nem todos precisam desta "correção" (ou seja, risco equilibrado em ambas as pernas). Para alguns, é mais importante que o gráfico de distribuição resultante fique pendurado em um canal horizontal (parece estacionário)
Se você entrar nas posições BYE-SELL a um desvio de 2 ско, há cerca de 5% de chance de um desvio ainda maior. Com isso, há 95% de chance de voltar a 0, onde haverá uma saída. Por ser um desvio, haverá um lucro.
Também não faz sentido - os pares não são estacionários. Este cálculo de probabilidade para pares não estacionários é incorreto. E não faz diferença se dois pares e uma cruz são negociados
Peço a vocês, queridos especialistas e fãs da negociação em pares, que expliquem e fundamentem matematicamente qual é a vantagem de EURUSD comprar entrada e GBPUSD vender entrada em comparação com uma única entrada para EURGBP cross. E existe alguma vantagem? Pessoalmente, tenho minhas dúvidas sobre este ponto. Se não há vantagem, então usar pares de moedas que têm uma moeda em comum (no exemplo acima é USD) não faz sentido na negociação de pares?
Se você comprar 1 lote de EURUSD e vender 1 lote de GBPUSD, o movimento do capital será idêntico ao movimento do EURGBP. Isto é claro para todos. Mas há dois pontos aqui:
1. a volatilidade é maior, portanto, se o spread combinado de duas majors for o mesmo ou quase o mesmo que o de sua cruz, é melhor negociar com as majors em termos de economia no spread.
2) Ao mudar o tamanho do lote das majors, você pode mudar o comportamento final de equidade, e este não se parecerá tanto com seu movimento transversal. Isto não é uma vantagem em si mesmo, mas uma possibilidade adicional.
Se você comprar 1 lote de EURGBP e vender 1 lote de GBPUSD, o movimento de ações será idêntico ao movimento de EURGBP. Isto é claro para todos. Mas há dois pontos aqui:
1. a volatilidade é maior, portanto, se o spread combinado das duas majors for o mesmo ou quase o mesmo que sua cruz, é melhor negociar com as majors em termos de economia no spread.
2) Ao mudar o tamanho do lote das majors, você pode mudar o comportamento final de equidade, e este não se parecerá tanto com seu movimento transversal. Isto não é uma vantagem em si, mas é uma opção.